Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu mức độ truyền dẫn của tỷ giá đến lạm phát tại Việt Nam

Đề tài nghiên cứu nhằm trả lời một số câu hỏi: Cơ chế truyền dẫn của tỷ giá đến lạm phát tại Việt Nam như thế nào? Khi tỷ giá biến động 1% thì các chỉ số giá tại Việt Nam, đặc biệt là lạm phát thay đổi bao nhiêu? So với các nước trong khu vực và so với các bài nghiên cứu khác tại Việt Nam thì mức này là cao hay thấp?
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu mức độ truyền dẫn của tỷ giá đến lạm phát tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o- Vũ Thị Như QuỳnhNGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN CỦA TỶ GIÁ ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh- Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o- Vũ Thị Như QuỳnhNGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN CỦA TỶ GIÁ ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Khoa Nguyên TP Hồ Chí Minh- Năm 2013 MỤC LỤCChương 1: GIỚI THIỆU ------------------------------------------------------------------- 11.1. Tổng quan bài nghiên cứu. -------------------------------------------------------- 11.2. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu.----------------------------------------------------- 2Chương 2: ERPT VÀ CÁC BÀI NGHIÊN CỨU ------------------------------------- 5Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU --------------------------------------- 133.1. Mô hình nghiên cứu ------------------------------------------------------------ 133.2. Mô tả dữ liệu: -------------------------------------------------------------------- 163.2.1. Giá dầu thế giới (OIL) ----------------------------------------------------------- 163.2.2. Chênh lệch sản lượng (GAP). --------------------------------------------------- 163.2.3. Cung tiền (M2), lãi suất (R) ----------------------------------------------------- 173.2.4. Tỷ giá hiệu lực danh nghĩa (NEER) ------------------------------------------- 173.2.5. Chỉ số giá nhập khẩu (IMP), Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI), Chỉ số giá tiêudùng (CPI).----------------------------------------------------------------------------------- 183.3. Các bước thực hiện.------------------------------------------------------------- 183.3.1. Kiểm định tính dừng.------------------------------------------------------------- 183.3.2. Ước lượng các hệ số của mô hình và lựa chọn độ trễ. ----------------------- 193.3.3. Phản ứng xung -------------------------------------------------------------------- 193.3.4. Phân rã phương sai --------------------------------------------------------------- 19Chương 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM --------------------------------------------- 204.1. Kiểm định tính dừng----------------------------------------------------------------- 204.2. Ước lượng mô hình hồi quy VAR. ------------------------------------------------ 214.3. Hàm phản ứng đẩy ------------------------------------------------------------------- 224.3.1. Một cú sốc giá dầu ------------------------------------------------------------------ 224.3.2. Một cú sốc về phía cầu. ------------------------------------------------------------- 234.3.3. Cú sốc đến từ chính sách tiền tệ --------------------------------------------------- 254.3.4. Cú sốc từ biến đổi tỷ giá ------------------------------------------------------------ 274.4. Kiểm định Robustness-------------------------------------------------------------- 2794.5. Phân rã phương sai ------------------------------------------------------------------ 30Chương 5: KẾT LUẬN ------------------------------------------------------------------ 32DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO---------------------------------------------- 34Tài Liệu Tiếng Việt: ----------------------------------------------------------------------- 34Tài liệu tiếng Anh -------------------------------------------------------------------------- 34PHỤ LỤC 1. KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG -------------------------------------------- 35PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ HỒI QUY VAR VÀ PHẢN ỨNG XUNG------------- 44PHỤ LỤC 3: BẢNG TÍNH HỆ SỐ TRUYỀN DẪN ------------------------------- 50PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ CHẠY HÀM PHẢN ỨNG XUNG VỚI TRẬT TỰCÁC BIẾN THAY ĐỔI ------------------------------------------------------------------ 50 Lời mở đầu Kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng càng ngày càng phát triển.Cùng với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nền kinh tế các nước càng ngày càng cómối quan hệ mật thiết với nhau, hình thành nên các khu vực tài chính, một nền kinhtế toàn cầu. Trong quá trình hội nhập và phát triển tất cả các quốc gia tham gia, baogồm cả Việt Nam, tất yếu chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi các biến động về tỷ giá.Tỷ giá vừa là công cụ điều tiết vĩ mô, vừa là mối đe dọa cho các nền kinh tế. Nótrực tiếp hay gián tiếp gây ra các cuộc khủng hoảng tài chính. Bài nghiên cứu nàysẽ tập trung vào phân tích tác động truyền dẫn của tỷ giá đến lạm phát, được biếtvới tên gọi Exchange Rate Pass-through (ERPT). Xác định thời điểm và mức độtruyền dẫn của tỷ giá đến lạm phát trong khoảng thời gian 2000-2012. Từ đó đưa ra ...