Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu vai trò của vàng đối với sự biến động Việt Nam Đồng tiếp cận theo hàm Copula

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu vai trò của vàng đối với sự biến động của VND khi thị trường ở điều kiện bình thường và khi thị trường biến động cực độ. Từ đó đánh giá vai trò của vàng có phải là công cụ phòng ngừa rủi ro hay là kênh trú ẩn an toàn đối với VND.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu vai trò của vàng đối với sự biến động Việt Nam Đồng tiếp cận theo hàm Copula BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ---------- HUỲNH THỊ THÚY VYNGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA VÀNG ĐỐI VỚI SỰ BIẾN ĐỘNG VIỆT NAM ĐỒNG TIẾP CẬN THEO HÀM COPULA LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ---------- HUỲNH THỊ THÚY VYNGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA VÀNG ĐỐI VỚI SỰ BIẾN ĐỘNG VIỆT NAM ĐỒNG TIẾP CẬN THEO HÀM COPULA Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. VŨ VIỆT QUẢNG TP. Hồ Chí Minh - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, dưới sựhướng dẫn khoa học của TS. Vũ Việt Quảng. Những nội dung nghiên cứu và kết quả nghiên cứu trong đề tài là trungthực, các số liệu phục vụ cho nghiên cứu thì đáng tin cậy và được chính tác giảthu thập từ các nguồn khác nhau, đều được chú thích rõ ràng để dễ dàng tra cứuvà kiểm chứng. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2014 Tác giả Huỳnh Thị Thúy Vy MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼTÓM TẮT .............................................................................................................. 1CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ...................................................................... 21.1. Giới thiệu ......................................................................................................... 21.2. Mục tiêu nghiên cứu........................................................................................ 31.3. Phạm vi nghiên cứu:........................................................................................ 31.4. Phương pháp nghiên cứu:................................................................................ 41.5. Điểm mới của luận văn ................................................................................... 41.6. Bố cục luận văn ............................................................................................... 4CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ............................... 52.1. Các nghiên cứu về vàng và các tài sản khác ................................................... 52.2. Các nghiên cứu về vàng và tiền tệ .................................................................. 8CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................. 113.1. Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 113.2. Mô hình nghiên cứu ...................................................................................... 113.2.1. Định nghĩa Copula ..................................................................................... 123.2.2. Xây dựng và kiểm định các giả thuyết ....................................................... 163.2.3. Một số dạng hàm Copula với các mẫu hình phụ thuộc khác nhau ............ 173.2.4. Phương pháp ước lượng ............................................................................. 193.3. Dữ liệu ........................................................................................................... 21CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 224.1. Sơ lược sự biến động của giá vàng và tỷ giá VND ....................................... 224.2. Kết quả kiểm định ......................................................................................... 274.2.1. Kết quả kiểm định tính dừng ...................................................................... 274.2.2. Kết quả kiểm định Copula thực nghiệm .................................................... 284.2.3. Kết quả kiểm định mô hình phân phối biên ............................................... 324.2.4. Kết quả kiểm định mức độ phù hợp mô hình biên ..................................... 344.2.5. Kết quả ước lượng sự phụ thuộc của hàm Copula ..................................... 43CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN ................................................................................... 535.1. Kết luận về kết quả nghiên cứu ..................................................................... 535.2. Những điểm hạn chế của luận văn ................................................................ 535.3. Những gợi ý cho hướng nghiên cứu tiếp theo............................................... 54TÀI LIỆU THAM KHẢO ...