Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Những tác động kinh tế vĩ mô của các cú sốc giá dầu tại Việt Nam

Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình SVAR nghiên cứu vê những tác động kinh tế vĩ mô của các cú sốc giá dầu tại Việt Nam trong thời gian từ quý I năm 2000 đến quý IV năm 2014. Mô hình nghiên cứu trong ngắn cho thấy một cú sốc giá dầu có thể dẫn đến những phân ứng khác biệt tùy thuộc vào nguồn gốc của các cú sốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy cú sốc cung dầu có tác động tích cục đến tăng trưởng GDP, nhung cú sốc cầu dầu do hoạt động kinh tế toàn cầu không tác động đến hoạt động kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó, cú sốc cầu dầu đặc thù tác động làm tăng CPI.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Những tác động kinh tế vĩ mô của các cú sốc giá dầu tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---o0o--- LÂM TRẦN YẾN NHINHỮNG TÁC ĐỘNG KINH TẾ VĨ MÔ CỦA CÁC CÚ SỐC GIÁ DẦU TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---o0o--- LÂM TRẦN YẾN NHINHỮNG TÁC ĐỘNG KINH TẾ VĨ MÔ CỦA CÁC CÚ SỐC GIÁ DẦU TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Ngọc Thơ TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2015 LỜI CAM ĐOANTôi tên là Lâm Trần Yến Nhi t gi luận v n th s Những t động kinh tếv mô ú số gi dầu t i Việt N m”.Tôi xin m đo n: Nội dung luận v n l kết qu nghi n u nhân dưới sựhướng dẫn kho họ GS. TS. Trần Ngọ Thơ . Luận v n đư thự hiện vho n thiện một h độ lập tự thân. T t số liệu l trung thự v đư thu thậpt ngu n đ ng tin ậy kết qu nghi n u đư l y t phần m m kinh tế lư ngkhông s o hép t ngu n kh . T t t i liệu th m kh o đư s d ng trong luậnv nn yđ u tr h dẫn đầy đ v r r ng. TP.HCM Th ng 10 n m 2015 T gi đ t i Lâm Trần Yến Nhi MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNGDANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU.......................................................................................................1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ......................................................................2 1.1. V n đ nghiên c u ................................................................................. 2 1.2. M ti u đ tài ........................................................................................ 6 1.3. Đối tư ng và ph m vi nghiên c u.......................................................... 6 1.4. Phương ph p nghi n u........................................................................ 7 1.5. Ý ngh thực tiễn c đ tài ................................................................... 7 CHƢƠNG 2: NỀN TẢNG NGHIÊN CỨU ............................................... 8 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................... 13 3.1. Lý thuyết mô hình VAR....................................................................... 13 3.1.1. Định d ng v ước lư ng mô hình VAR rút gọn ........................... 13 3.1.1.1. Kiểm định tính d ng .............................................................. 14 3.1.1.2. Lựa chọn độ trễ tối ưu ............................................................ 14 3.1.2. Định d ng v ướ lư ng mô hình VAR c u trúc .......................... 15 3.1.2.1. Phương ph p đệ qui- phân rã Cholesky ................................. 16 3.1.2.2. Phương ph p phi đệ qui ......................................................... 17 3.2. Dữ liệu và mô hình nghiên c u ............................................................ 18 3.2.1. Dữ liệu và mô t biến .................................................................... 18 3.2.2. Mô hình SVAR với cú sốc dầu ..................................................... 34 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................... 404.1. Thống kê mô t các biến ...................................................................... 404.2. Ma trận hệ số tương qu n giữa các biến .............................................. 414. 3. Kết qu thực nghiệm ........................................................................... 42 4.3.1. Kiểm định nghiệm đơn vị (kiểm tra tính d ng c a chuỗi dữ liệu) 42 4.3.2 Độ trễ tối ưu ho mô hình VAR ..................................................... 44 4.3.3 Kiểm định tính ổn định mô hình .................................................... 45 4.3.4 Kết qu ướ lư ng mô hình SVAR ................................................ 46 4.3.5. Hàm ph n ng xung (impulse response) ...................................... 48 4.3.5.1. Cú sốc cung dầu ..................................................................... 49 4.3.5.2. Cú sốc cầu dầu đặc thù .......................................................... 52 4.3.5.3. Cú sốc cầu dầu do ho t động kinh tế toàn cầu....................... 49 4.3.6. Phân rã phương s i (V ri n e de omposition) ............................. 554.4. Th o luận kết qu ................................................................................. 42CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN ........................................................................ 645.1. Kết luận v kết qu nghiên c u ............................................................ 645.2. H n chế c a nghiên c u ....................................................................... 655.3 Hướng mở rộng ..................................................................................... 65TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTCPI: Consumer Price Index (Chỉ số giá tiêu dùng)GDP: Gross Domestic Product (Tổng s n phẩm quốc nội)IMF: International Monetary Fund (Quỹ ti n tệ quốc tế)SVAR: Structural Vector Autoregressive Model (Mô hình tự h i quy vec-tơ d ng u trúc)VAR: Vector Autoregressive Model (Mô hình tự h i quy vectơ)WTO: World Trade Organization (Tổ ch c Thương m i thế giới)GSO: General Statistics Office Viet Nam (Tổng C c thống kê)IRF: Impu ...