Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích Bayes các nhân tố tác động đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Phân tích Bayes các nhân tố tác động đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam" nhằm phân tích và đánh giá chiều hướng và mức độ tác động của các nhân tố chọn lọc đến NIM của những NHTM Việt Nam; đề xuất các hàm ý chính sách có thể giúp những NHTM Việt Nam tăng trưởng vững chắc lợi nhuận và NIM.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích Bayes các nhân tố tác động đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam iBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC THÙY AN PHÂN TÍCH BAYES CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2024 iiBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC THÙY AN PHÂN TÍCH BAYES CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TSKH NGUYỄN NGỌC THẠCH Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2024 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích Bayes các nhân tố tác động đến thunhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam” là công trình nghiêncứu của riêng tôi. Các số liệu được sử dụng trong đề tài được thu thập từ các tổ chức trong vàngoài nước, có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy; kết quả nghiên cứu từ luận văn làhoàn toàn trung thực và khách quan. Nếu phát hiện bất kỳ gian lận nào, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Người thực hiện luận văn NGUYỄN NGỌC THÙY AN ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đếnThầy PGS.TSKH Nguyễn Ngọc Thạch đã tận tình hướng dẫn tôi trong quá trìnhnghiên cứu và thực hiện luận văn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các đồng nghiệp tại đơn vị côngtác, các thầy cô giảng dạy, các bạn cùng lớp đã nhiệt tình hỗ trợ và giúp đỡ tôi trongthời gian học tập. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Khoa sau đại học, Trường Đại học Ngân hàngTP.HCM đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình học và tốt nghiệp tại trường. Người thực hiện luận văn Nguyễn Ngọc Thùy An iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu đặt mục tiêu tổng quát là nhận diện, chọn lọc một nhóm chínnhân tố, đánh giá chiều hướng và mức độ ảnh hưởng của chúng đến NIM của 24NHTM Việt Nam bao phủ thời gian 13 năm (2009 - 2021) bằng việc sử dụng thuậttoán lấy mẫu Hydrid Metropolis-Hastings (MH) trong khuôn khổ tiếp cận tuyếntính Bayes. Giai đoạn 2009 - 2021 là thời kỳ phục hồi của nền kinh tế toàn cầu vàViệt Nam sau cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 - 2009 kéo dài đến khi Đại dịchCovid-19 bùng phát và lan rộng toàn thế giới. Nghiên cứu thực hiện mô phỏng mô hình Bayes bao gồm chín biến giải thíchvới sáu nhân tố vi mô (đặc thù ngân hàng): NPL (tỷ lệ nợ xấu), LDR (tỷ lệ cho vaytrên tiền gửi), LIQ (tính thanh khoản), COST (tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhậphoạt động), ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản), SIZE (quy mô ngân hàng) vàba nhân tố môi trường vĩ mô: GRO (tăng trưởng GDP), INF (tỷ lệ lạm phát), COV(Covid-19). Để kiểm định hiệu quả lấy mẫu và năng lực dự báo của mô hình Bayes,tác giả thực hiện các kiểm định hội tụ chuỗi MCMC và tính hợp lý của mô hìnhBayes. Theo những kết quả mô phỏng mô hình Bayes, NPL, LDR, COST, ROA vàINF tương quan cùng chiều với NIM; trong khi LIQ, SIZE, GRO và COV cho cáckết quả ngược lại. Ngoại trừ biến SIZE (quy mô ngân hàng) thể hiện một tươngquan yếu, thậm chí không rõ ràng, tất cả những biến số còn lại tương quan mạnhđến NIM. Các kết quả mô phỏng mô hình Bayes là cơ sở vững chắc và tin cậy chocác gợi ý chính sách nhằm góp phần tăng trưởng bền vững NIM cho các ngân hàngViệt Nam. iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTTên viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt BF Bayes factor Deviance information DIC criterion ESS Effective sample size EU European Union FEM Fixed effects model GDP Gross domestic product MCMC Markov chain Monte Carlo MH Metropolis-Hastings ML Marginal likelihood NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NIM Thu nhập lãi cận biên OLS Ordinary least square P(My) Posterior probabilities REM Random effects model TCTD Tổ chức tín dụng v MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ iLỜI CẢM ƠN............................................................................................................. iiTÓM TẮT LUẬN VĂN ............................................................................................ iiiDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................. ivDANH MỤC BẢNG ............................................................................................... viiiDANH MỤC HÌNH .......................................... ...