Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích mối quan hệ giữa đô la hóa và biến động tỷ giá hối đoái

Luận văn phân tích mối quan hệ nhân quả (Granger Causality Test) giữa đô la hóa và biến động tỷ giá hối đoái danh nghĩa ở Việt Nam. Xác định mối quan hệ nhân quả giữa đô la hóa và biến động tỷ giá hối đoái là một chiều (hướng của chiều quan hệ) hay hai chiều. Từ kết quả trên đưa các thảo luận gợi ý chính sách liên quan đối với mối quan hệ giữa đô la hóa và biến động tỷ giá hối đoái.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích mối quan hệ giữa đô la hóa và biến động tỷ giá hối đoái BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG TRUNGPHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÔ LA HÓA VÀ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG TRUNGPHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÔ LA HÓA VÀ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN VĂN SĨ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn ‘‘PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÔ LAHÓA VÀ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI’’ là công trình nghiên cứu của chínhtác giả, nội dung được đúc kết từ quá trình học tập và các kết quả nghiên cứu thựctiễn trong thời gian qua, số liệu sử dụng là trung thực và có nguồn gốc trích dẫn rõràng. Luận văn được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. NguyễnVăn Sĩ. Tác giả luận văn Nguyễn Quang Trung MỤC LỤCTrang phụ bìa.Lời cam đoan.Mục lục.Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt.Danh mục các bảng.Danh mục các hình vẽ.Chương 1 - Giới thiệu chung. .................................................................................... 1 1.1. Lý do chọn đề tài. ....................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. .................................................................................. 1 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ............................................................. 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu. ........................................................................... 2 1.4.1. Cơ sở dữ liệu. ........................................................................................... 2 1.4.2. Mô hình nghiên cứu. ................................................................................ 2 1.5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài. ....................................................................... 3 1.6. Kết cấu của luận văn. .................................................................................. 4Chương 2 - Tổng quan lý thuyết về quan hệ giữa đô la hóa và biến động tỷ giá hốiđoái ............................................................................................................................. 5 2.1. Khái niệm về đô la hóa. .............................................................................. 5 2.2. Khái niệm về tỷ giá hối đoái và biến động tỷ giá hối đoái ......................... 5 2.3. Quan hệ giữa đô la hóa và biến động tỷ giá hối đoái ................................. 6Chương 3 - Biến động tỷ giá hối đoái và đô la hóa ở Việt Nam ............................... 9 3.1. Biến động tỷ giá hối đoái. ........................................................................... 9 3.2. Đô la hóa. .................................................................................................. 16Chương 4 - Thiết kế nghiên cứu. ............................................................................. 21 4.1. Nguồn dữ liệu. .......................................................................................... 21 4.1.1. Chỉ số đô la hóa. .................................................................................... 21 4.1.2. Biến động tỷ giá hối đoái danh nghĩa. ................................................... 24 4.2. Mô hình nghiên cứu. ................................................................................. 28 4.2.1. Mô hình Véc tơ tự hồi quy (VAR). ....................................................... 28 4.2.2. Kiểm định quan hệ nhân quả (Granger Causality Test). ....................... 30 4.3 Các kiểm định mô hình. ............................................................................. 32 4.3.1. Kiểm định tính dừng .............................................................................. 32 4.3.2. Kiểm tra độ trễ phù hợp. ........................................................................ 35 4.3.3. Kiểm định đồng liên kết. ...................................................................... 36Chương 5 - Kết quả nghiên cứu ............................................................................... 40 5.1. Kiểm định tính dừng. ................................................................................ 40 5.2. Ki ...