Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hoá lý luận về quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại; phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam giai đoạn 2008-2012; đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam định hướng đến năm 2018.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HOA HÀQUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HOA HÀQUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOANTên tôi là: Nguyễn Hoa HàSinh ngày: 20 tháng 12 năm 1987Quê quán: Ninh ThuậnHiện tại công tác tại: Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Thành- Đồng NaiLà học viên cao học kinh tế khóa 21 ngành Ngân hàng của Đại Học Kinh Tế Thành PhốHồ Chí MinhTôi xin cam đoan: Luận văn thạc sĩ kinh tế: “Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàngThương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam”Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trầm Thị Xuân HươngLuận văn là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc.Các số liệu trong luận văn là trung thực, được trích dẫn và có tính kế thừa, phát triển từcác tài liệu, tạp chí, công trình khoa học đã được công bố, các website… và có nguồn gốcrõ ràng minh bạch.Các giải pháp trong luận văn được rút ra từ cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu thựctiễn.Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan danh dự của tôi. Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2014 Tác giả Nguyễn Hoa Hà MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục từ viết tắtDanh mục bảng số liệuDanh mục biểu đồDanh mục hình vẽLỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1CHƯƠNG 1: .......................................................................................................................... 3CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1 Rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại ....................................................................... 3 1.1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất ....................................................................................... 3 1.1.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất .................................................................... 4 1.1.2.1 Không cân xứng về kỳ hạn giữa Tài sản và Nợ............................................ 4 1.1.2.2 Ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong huy động vốn và cho vay ............................................................................................................................. 4 1.1.2.3 Không phù hợp về khối lượng giữa nguồn vốn huy động và sử dụng nguồn vốn đó... ......................................................................................................... 5 1.1.2.4 Sự thay đổi của lãi suất thị trường ngược chiều với dự kiến của ngân hàng........... ................................................................................................................ 5 1.1.2.5 Tỷ lệ lạm phát dự kiến không phù hợp với tỷ lệ lạm phát thực tế ................ 6 1.1.3 Các hình thức rủi ro lãi suất ................................................................................. 6 1.1.3.1 Rủi ro về giá................................................................................................. 6 1.1.3.2 Rủi ro tái đầu tư ............................................................................................ 7 1.1.4 Ảnh hưởng của rủi ro lãi suất đối với hoạt động ngân hàng ............................... 71.2 Quản trị quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại .............................................. 8 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại ............................... 8 1.2.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại ............................ 9 1.2.3 Mục tiêu quản trị rủi ro lãi suất ............................................................................ 9 1.2.3.1 Giảm thiểu tổn thất tài sản cho ngân hàng.................................................... 9 1.2.3.2 Tăng lợi nhuận cho ngân hàng .................................................................... 11 1.2.4 Nhận diện và phân loại rủi ro lãi suất ................................................................ 12 1.2.5 Đo lường rủi ro lãi suất ...................................................................................... 13 1.2.5.1 Mô hình định giá lại .................................................................................... 13 1.2.5.2 Mô hình kỳ hạn đến hạn ............................................................................. 17 1.2.5.3 Mô hình thời lượng ..................................................................................... 19 1.2.6 Giám sát rủi ro lãi suất của hội đồng quản trị và ban giám đốc ......................... 23 1.2.6.1 Giám sát rủi ro lãi suất của hội đồng quản trị ............................................. 23 1.2.6.2 Giám sát rủi ro lãi suất của ban giám đốc................................................... 23 ...