Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất tại NHTM; phân tích, đánh giá tình hình rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2011-2013, từ đó rút ra những thành tựu và những hạn chế, tồn tại trong công tác quản trị rủi ro lãi suất; đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG MINH HÙMQUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp.Hồ Chí Minh, năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------***---------- TRƯƠNG MINH HÙMQUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Huy Hoàng Tp.Hồ Chí Minh, năm 2014 MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂUPHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 11. Lý do chọn đề tài .................................................................................................... 12. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................... 23. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................................. 24. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 25. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................... 36. Kết cấu của luận văn ............................................................................................... 3CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦIRO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ............................................ 41.1 Rủi ro lãi suất ...................................................................................................... 41.1.1. Khái niệm ...................................................................................................... 41.1.2. Các hình thức rủi ro lãi suất ........................................................................... 41.1.2.1 Rủi ro về giá .................................................................................................... 41.1.2.2 Rủi ro tái đầu tư .............................................................................................. 51.1.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất...................................................................... 51.1.3.1 Khi xuất hiện sự không cân xứng về kỳ hạn giữa Tài sản và Nợ ........................ 51.1.3.2 Do ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá trình huy độngvốn và cho vay ........................................................................................................... 51.1.3.3 Do tỷ lệ lạm phát dự kiến không phù hợp với tỷ lệ lạm phát thực tế nên vốncủa ngân hàng không được bảo toàn sau khi cho vay ................................................ 61.1.3.4 Sự thay đổi của lãi suất thị trường ngoài dự kiến của ngân hàng ................... 61.1.4 Ảnh hưởng của rủi ro lãi suất ............................................................................. 61.1.4.1 Tác động tới thu nhập của ngân hàng ............................................................ 61.1.4.2 Tác động đến giá trị kinh tế của các tài sản ................................................... 71.2 Đo lường rủi ro lãi suất ...................................................................................... 81.2.1 Đo lường rủi ro lãi suất bằng khe hở nhạy cảm lãi suất .................................... 81.2.2 Đo lường rủi ro lãi suất bằng phương pháp phân tích độ nhạy cảm của lãi suất ... 111.2.2.1 Đo lường độ nhạy cảm bằng PVBP ............................................................. 111.2.2.2 Đo lường độ nhạy cảm bằng phương pháp qui tương đương ...................... 121.2.2.3 Đo lường độ nhạy cảm bằng phương pháp khe hở kỳ hạn .......................... 131.2.3 Đo lường rủi ro lãi suất bằng phương pháp giá trị có thể tổn thất – VaR........ 161.2.3.1 Đựa vào dữ liệu quá khứ .............................................................................. 171.2.3.2 Phương pháp thống kê .................................................................................. 171.2.3.2 Dựa vào phương pháp mô phỏng ................................................................. 181.3 Quản trị rủi ro lãi suất ..................................................................................... 191.3.1 Khái niệm ........................................................................................................ 191.3.2 Mục tiêu của quản trị rủi ro lãi suất ................................................................ 191.3.2.1 Giảm ...