Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Hồ Thị Xuân Thanh

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các khái niệm cơ bản về rủi ro, rủi ro tác nghiệp và quản trị rủi ro tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng; giới thiệu quy trình QTRRTN cũng như phân tích thực trạng quản trị rủi ro tác nghiệp theo quy trình đó tại hệ thống NHCT VN nhằm phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm giúp quy trình QTRRTN tai hệ thống NHCT VN thực hiện thuận lợi hơn.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Hồ Thị Xuân Thanh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HOÀ THÒ XUAÂN THANH QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAÙC NGHIEÄPTAÏI NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM Chuyeân ngaønh: Quaûn trò kinh doanh LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC PGS.TS NGUYEÃN QUANG THU TP.HCM NAÊM 2009 MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO, RỦI RO TÁC NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ RỦIRO TÁC NGHIỆP TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG ............................................11.1 Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng ..............................11.2 Tổng quan về rủi ro tác nghiệp ......................................................................................6 1.2.1 Khái niệm rủi ro tác nghiệp ....................................................................................6 1.2.2 Các loại rủi ro tác nghiệp ........................................................................................7 1.2.3 Một số loại rủi ro tác nghiệp thường phát sinh trong quá trình hoạt động của ngânhàng thương mại ..................................................................................................................9 1.2.4 So sánh rủi ro tác nghiệp với các loại rủi ro khác .................................................121.3 Tổng quan về quản trị rủi ro tác nghiệp .......................................................................12Tóm tắt chương 1 ...............................................................................................................14CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠINHCT VN ..........................................................................................................................152.1 Giới thiệu về hệ thống NHCT VN ...............................................................................15 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ...........................................................................15 2.1.2 Các thành tựu đạt được .........................................................................................16 2.1.3 Các hoạt động chính..............................................................................................18 2.1.4 Một số sự kiện rủi ro tác nghiệp thực tế là xảy ra tại hệ thống NHCT VN từ năm2000 đến nay .....................................................................................................................202.2 Thực trạng quy trình quản trị rủi ro tác nghiệp tại hệ thống NHCT VN .....................22 2.2.1 Quy trình quản trị rủi ro tác nghiệp áp dụng tại hệ thống NHCT VN ..................23 2.2.2 Phân tích thực tế rủi ro tác nghiệp tại hệ thống NHCT VN trong quý I và quý IInăm 2009 ............................................................................................................................28 2.2.2.1 Rủi ro phát sinh từ cơ chế chính sách, quy định, quy trình hoạt động, hệ thốngCNTT và hệ thống hỗ trợ ...................................................................................................29 2.2.2.2 Rủi ro phát sinh từ cán bộ ...............................................................................31 2.2.2.3 Rủi ro phát sinh từ hoạt động nghiệp vụ .........................................................32 2.2.2.4 Rủi ro phát sinh do các tác động bên ngoài ....................................................40 2.2.3 Các biện pháp giám sát và kiểm soát rủi ro tác nghiệp do NHCT VN đề ra trongquý I và quý II năm 2009 ...................................................................................................41 2.2.3.1 Đối với các đơn vị (phòng , ban tại TSC) .......................................................42 2.2.3.2 Đối với các chi nhánh .....................................................................................43 2.2.3.3 Đối với các cán bộ ..........................................................................................442.3 Đánh giá về quy trình quản trị rủi ro tác nghiệp tại hệ thống NHCT VN ...................45 2.3.1 Ưu điểm .................................................................................................................45 2.3.2 Những tồn tại .........................................................................................................47Tóm tắt chương 2 ...............................................................................................................49CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GIÚP QUY TRÌNH QUẢN TRỊRỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI HỆ THỐNG NHCT VN THỰC HIỆN THUẬN LỢI HƠN503.1 Mục tiêu định hướng phát triển của hệ thống NHCT VN ................ ...