Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Đề tài nghiên cứu sự ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái tại Vietcombank. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************************************** HUỲNH THÚY VYQUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ************************************** HUỲNH THÚY VYQUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SĨ LÊ TẤN PHƯỚC TP. Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu hoàn toàn do cá nhân tôithực hiện. Các trích dẫn, số liệu trong luận văn đều được dẫn nguồn và trung thực, cáckết luận nghiên cứu trong bài luận văn chưa từng được công bố cưới bất kỳ hìnhthức nào. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Tác giả Huỳnh Thúy Vy MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUDANH MỤC BIỂU ĐỒDANH MỤC HÌNH VẼLỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1 2. Nội dung luận văn.......................................................................................... 2 3. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 2 4. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................... 2 5. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................... 2 6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 2 7. Ý nghĩa nghiên cứu........................................................................................ 3 8. Điểm mới của luận văn .................................................................................. 3 9. Kết cấu của luận văn: .................................................................................... 3CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁIVÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ....................................................... 4 1.1. Tỷ giá hối đoái và rủi ro tỷ giá hối đoái..................................................... 4 1.1.1. Tỷ giá hối đoái ........................................................................................ 4 1.1.1.1. Khái niệm ......................................................................................... 4 1.1.1.2. Phân loại tỷ giá hối đoái................................................................... 4 1.1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng biến động tỷ giá hối đoái ........................... 5 1.1.2. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng và rủi ro tỷ giá hối đoái .................... 5 1.1.2.1. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng.................................................... 5 1.1.2.2. Rủi ro tỷ giá hối đoái ....................................................................... 6 1.2. Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái trong ngân hàng ....................................... 8 1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái ................................................ 8 1.2.2. Quy trình quản trị rủi ro tỷ giá ................................................................ 8 1.2.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện quản trị rủi ro tỷ giá trong ngân hàng ....... 9 1.2.4. Vai trò của quản trị rủi ro tỷ giá ............................................................. 9 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tỷ giá ................................. 10 1.2.6. Các phương pháp quản trị rủi ro tỷ giá ................................................. 11 1.3. Mô hình hồi quy bội và mô hình ARIMA ............................................... 12 1.3.1. Mô hình hồi quy đa biến ....................................................................... 12 1.3.2. Mô hình ARIMA .................................................................................. 13 1.4. Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái ............................... 15 1.4.1. Bài học tài chính kinh điển của ngân hàng Barings và Nicolas Leeson 15 1.4.2. Bài học quản trị rủi ro từ vụ lừa đảo lớn nhất năm 2001 ...................... 17KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ........................................................................................ 18CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ QUẢN TRỊRỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNNGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ............................................................................. 192.1. Thực trạng biến động của tỷ giá hối đoái trong giai đoạn 2008-quýIII/2014. ................................................................................................................. 192.2. Giới thiệu Viecombank ............................................................................. 202.3. Thực trạng rủi ro tỷ giá hối đoái và ...