Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động bất cân xứng của các cú sốc thị trường dầu thô đến tỷ giá hối đoái của Việt Nam

Luận văn đã cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về tác động bất cân xứng giữa các cú sốc thị trường dầu đến tỷ giá hối đoái của Việt Nam. Ngoài ra, luận văn còn tìm thấy tác động bất cân xứng về dấu của cú sốc cung dầu và cú sốc cầu dầu đến tỷ giá hối đoái của Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động bất cân xứng của các cú sốc thị trường dầu thô đến tỷ giá hối đoái của Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------------------------------- NGUYỄN TIẾN DŨNGTÁC ĐỘNG BẤT CÂN XỨNG CỦA CÁC CÚ SỐCTHỊ TRƯỜNG DẦU THÔ ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------------------------------- NGUYỄN TIẾN DŨNGTÁC ĐỘNG BẤT CÂN XỨNG CỦA CÁC CÚ SỐCTHỊ TRƯỜNG DẦU THÔ ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS.TRẦN NGỌC THƠ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài “TÁC ĐỘNG BẤT CÂN XỨNG CỦA CÁC CÚSỐC THỊ TRƯỜNG DẦU THÔ ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA VIỆT NAM” làcông trình nghiên cứu độc lập của tôi, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. TrầnNgọc Thơ. Các nội dung và kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng đượccông bố trong bất cứ công trình nào. Tất cả các tài liệu tham khảo được sử dụng trongluận văn này đều được trích dẫn đầy đủ và rõ ràng. TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Dũng MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOAN1MỤC LỤC4DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT7DANH MỤC BẢNG BIỂU8DANH MỤC HÌNH VẼ9TÓM TẮT ....................................................................................................................... 1CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ........................................................................................... 2 1.1. Lý do chọn đề tài: .................................................................................................. 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu: ........................................................ 4 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ........................................................................ 4 1.4. Phương pháp nghiên cứu: ...................................................................................... 5 1.5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: .................................................................................. 5 1.6. Kết cấu của luận văn: ............................................................................................ 6CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG NGHIÊN CỨU .................................................................. 7 2.1. Cú sốc giá dầu và tỷ giá hối đoái: ......................................................................... 7 2.1.1. Tổng kết lý thuyết: .......................................................................................... 7 2.1.2. Bằng chứng thực nghiệm: ............................................................................... 9 2.2. Tác động bất cân xứng về dấu của cú sốc giá dầu: ............................................. 16CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................. 21 3.1. Dữ liệu nghiên cứu: ............................................................................................. 21 3.2. Phương pháp nghiên cứu: .................................................................................... 24 3.2.1. Thống kê mô tả: ............................................................................................ 24 3.2.2. Kiểm định tính dừng: .................................................................................... 24 3.2.3. Phân tách các cú sốc thị trường dầu thô bằng mô hình SVAR: ................... 24 3.2.4. Kiểm định tác động bất cân xứng của các cú sốc thị trường dầu thô đến tỷ giá hối đoái: ............................................................................................................ 26 3.2.5. Kiểm định phản ứng bất đối xứng của tỷ giá hối đoái với sự khác biệt về dấu của từng loại cú sốc thị trường dầu thô: ................................................................. 27CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................. 30 4.1. Thống kê mô tả các biến: .................................................................................... 30 4.2. Kiểm định tính dừng:........................................................................................... 31 4.3. Phân tách các cú sốc thị trường dầu thô bằng mô hình SVAR: .......................... 37 4.3.1. Lựa chọn độ trễ: .................................................................. ...