Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của cú sốc chính sách tiền tệ lên các biến vĩ mô, nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam giai đoạn 2000-2010

Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường mức độ phản ứng của các biến lạm phát, sản lượng và tỷ giá trước một cú sốc chính sách tiền tệ, từ đó đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng các công cụ lãi suất và cung tiền trong việc điều hành chính sách tiền tệ nhằm đáp ứng các mục tiêu dài hạn của nền kinh tế.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của cú sốc chính sách tiền tệ lên các biến vĩ mô, nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam giai đoạn 2000-2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------------------------ LÊ NGUYỄN LÂM GIANG TÁC ĐỘNG CỦA CÚ SỐC CHÍNH SÁCHTIỀN TỆ LÊN CÁC BIẾN VĨ MÔ, NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2010 Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Tiến sĩ NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO TP.Hồ Chí Minh-Năm 2013Luận văn thạc sĩ kinh tế 2013 Mục LụcTóm lược ................................................................................................................................ 31. Giới thiệu ....................................................................................................................... 42. Khung lý thuyết về chính sách tiền tệ: ........................................................................... 63. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 11 3.1 Dữ liệu và biến nghiên cứu: ....................................................................................... 11 3.2 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................... 13 3.2.1. Kiểm định tính dừng ...................................................................................... 14 3.2.2. Kiểm định quan hệ nhân quả Granger ........................................................... 15 3.2.3. Kiểm định đồng liên kết................................................................................. 174. Kết quả nghiên cứu ...................................................................................................... 18 4.1 Phản ứng của CPI ...................................................................................................... 19 4.2 Phản ứng của sản lượng ............................................................................................. 23 4.3 Phản ứng của tỷ giá .................................................................................................... 275. Kết luận ........................................................................................................................ 32TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 34PHỤ LỤC 1 ......................................................................................................................... 37PHỤ LỤC 2 ......................................................................................................................... 41PHỤ LỤC 3 ......................................................................................................................... 45 1Luận văn thạc sĩ kinh tế 2013 DANH MỤC CÁC BẢNGBảng 3.1: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị ADF của chuỗi gốc ............................ 14Bảng 3.2: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị ADF của chuỗi sai phân bậc nhất ...... 15Bảng 3.3: Kiểm định nhân quả Granger, độ trễ 11 kỳ .............................................. 16Bảng 3.4: Kiểm định đồng liên kết giữa lãi suất và M2 với các biến còn lại ........... 18Bảng 4.1: Kết quả mô hình VECM 3 biến: lãi suất, M2 và CPI .............................. 20Bảng 4.2: Phân rã phương sai biến CPI ................................................................... 22Bảng 4.3: Kết quả mô hình VECM 3 biến: lãi suất, M2 và sản lượng .................... 24Bảng 4.4: Phân rã phương sai biến sản lượng .......................................................... 26Bảng 4.5: Kết quả mô hình VECM 3 biến: lãi suất, M2 và tỷ giá ........................... 28Bảng 4.6: Phân rã phương sai biến tỷ giá ................................................................ 30 DANH MỤC CÁC HÌNHHình 4.1: Phản ứng đẩy của CPI dưới tác động của lãi suất và M2 ......................... 20Hình 4.2: Phản ứng đẩy của sản lượng dưới tác động của lãi suất và M2 .............. 25Hình 4.3: Phản ứng đẩy của tỷ giá dưới tác động của lãi suất và M2 .................... 29 2Luận văn thạc sĩ kinh tế ...