Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Mục tiêu của bài nghiên cứu là kiểm định các yếu tố của thanh khoản tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Từ đó giúp cơ quan quản lý đưa ra những chính sách điều hành phù hợp, đồng thời giúp các nhà quản trị ngân hàng có thể cân đối được tỷ lệ nắm giữ tài sản có tính thanh khoản hợp lý để nâng cao được lợi nhuận mong muốn trên cơ sở đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THẢO UYÊNTÁC ĐỘNG CỦA THANH KHOẢN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THẢO UYÊN TÁC ĐỘNG CỦA THANH KHOẢN ĐẾN KHẢ NĂNGSINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MINH KIỀU TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài “ Tác động củathanh khoản đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần ViệtNam” là công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân tác giả với sự hướng dẫn củaPGS. TS Nguyễn Minh Kiều. Luận văn được tác giả thực hiện và hoàn thành độc lập. Các số liệu đưa vàoLuận văn là trung thực và được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy. Kết quả nghiêncứu của Luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Cácgiải pháp, khuyến nghị được tác giả rút ra từ quá trình nghiên cứu lý luận và thựctiễn. Tài liệu tham khảo trong Luận văn được trích dẫn đầy đủ và rõ ràng. Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung được trình bày trongLuận văn này. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2017 NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Thảo UyênDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh CAR Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Capital Adequacy Ratio CDTA Chỉ số trạng thái tiền mặt Cash & Due from Banks to Total Assets DEPOS Chỉ số cơ cấu tiền gửi Total Deposit to Total Assets FE Mô hình các ảnh hưởng cố định Fixed Efects INVSTA Chỉ số năng lực cho vay Investment (loans & advances) to Total Deposits. LDEP Chỉ số tổng dư nợ / Tiền gửi khách Loan to Deposit hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Net Interest Margin NNIM Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên Net Non-Interest Margin RE Mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên Random Effects ROA Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản Return On Assets ROE Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu Return On Equity TCTD Tổ chức tín dụng VIF Nhân tố phóng đại phương sai Variance Inflation FactorDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUBảng 2.1: Bảng tóm tắt các nghiên cứu trước đây .................................................... 24Bảng 3.1 : ROE và ROA trung bình giai đoạn 2009 – 2015 của 23 NHTMCP ViệtNam ........................................................................................................................... 37Bảng 4.1: Bảng mô tả các biến.................................................................................. 46Bảng 4.2: Thống kê cơ bản mô tả các biến trong mô hình ....................................... 50Bảng 4.3: Phân tích tương quan các biến ................................................................. 51Bảng 4.4: Kết quả chạy hồi quy Pooled OLS, FEM, REM của mô hình ROE ....... 52Bảng 4.5: Kết quả chạy hồi quy Pooled OLS, FEM, REM của mô hình ROA ....... 53Bảng 4.6: Kết quả kiểm định F-test .......................................................................... 54Bảng 4.7: Kết quả kiểm định Hausman –Test .......................................................... 54Bảng 4.8: Kết quả kiểm định VIF ............................................................................. 55Bảng 4.9: Kết quả kiểm định hiện tượng tương quan chuỗi ..................................... 55Bảng 4.10:Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi ......................................... 56Bảng 4.11:Kết quả chạy hồi quy điều chỉnh với mô hình ROE................................ 56Bảng 4.12:Kết quả chạy hồi quy điều chỉnh với mô hình ROA ............................... 57DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊBiểu đồ 3.1: ROE và ROA giai đoạn 2009- 20 ...