Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động vốn ngân hàng đến rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2018

Dựa vào các nghiên cứu trước, luận văn sử dụng mô hình hồi quy GMM để phân tích mối quan hệ giữa vốn và rủi ro tín dụng. Trong đó, rủi ro tín dụng của các ngân hàng được luận văn đo lường bởi hai yếu tố tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng trên dư nợ cho vay và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng cho vay khách hàng và các TCTD khác. Bộ dữ liệu nghiên cứu được lấy từ báo cáo tài chính (BCTC) có kiểm toán của 23 NHTPCP tại Việt Nam từ năm 2008-2018.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động vốn ngân hàng đến rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------------------------------------- VŨ THỊ HƯƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG ĐẾNRỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2008 - 2018 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------------------------------------- VŨ THỊ HƯƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA VỐN NGÂN HÀNG ĐẾNRỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2008 - 2018CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (HƯỚNG ỨNG DỤNG) MÃ SỐ: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGUỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. VƯƠNG ĐỨC HOÀNG QUÂN TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Vũ Thị Hương Thảo, học viên lớp Cao học khóa K27, chuyên ngànhTài chính, trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh. Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu đượctrình bày trong luận văn này chưa từng được công bố tại bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô trường Đại Học Kinh Tế thành phố HồChí Minh đã truyền đạt cho tôi kiến thức trong suốt nhưng năm học ở trường. Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân đã tận tình hướngdẫn tôi hoàn thành tốt luận văn này. MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNGDANH MỤC HÌNH, ĐỒ THỊTÓM TẮTABSTRACTCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ........................................................................................... 1 1.1 Bối cảnh nghiên cứu ........................................................................................... 1 1.2 Lý do nghiên cứu ................................................................................................ 2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: .......................................................................................... 4 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 5 1.5. Kết cấu đề tài ...................................................................................................... 5CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨUTRƯỚC ........................................................................................................................... 6 2.1 Khái niệm, nguyên nhân về rủi ro tín dụng và các tiêu chí đo lường ............... 6 2.1.1 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng .................................................................... 7 2.1.2 Cách đo lường rủi ro tín dụng ...................................................................... 10 2.3 Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa vốn ngân hàng và rủi ro tín dụng.............. 13 2.3.1 Mối quan hệ giữa vốn ngân hàng và rủi ro tín dụng dưới góc độ của rủi ro đạo đức .................................................................................................................... 13 2.3.2 Mối quan hệ giữa vốn ngân hàng và rủi ro tín dụng dưới góc độ hành vi ngân hàng................................................................................................................. 15 2.4 Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm trước đây .......................................... 16 2.4.1 Các nghiên cứu thực nghiệm nước ngoài ................................................. 16 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam.................................................... 21CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................... 28 3.1 Mô hình nghiên cứu .......................................................................................... 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 33 3.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu .................................................................... 33 3.2.2 Phương pháp ước lượng ............................................................................. 36CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .............................................................. 39 4.1 Thống kê mô tả ................................................................................................. 39 4.1.1 Nợ xấu và trích lập dự phòng .................................................................... 39 4.1.2 Vốn điều lệ và tỉ lệ an toàn vốn ................................................................. 40 4.1.3 Tỷ suất sinh lợi tài sản bình quân .............................................................. 41 4.1.4 Quy mô tổng tài sản ................................................................................... 42 4.1.5 Tốc độ tăng trưởng GDP và tỉ lệ lạm phát ................................................. 43 4.1.6 Thống kê mô tả .......................................................................................... 43 4.2 Ma trận hệ số tương quan và kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến ................. 45 4.3 Kiểm định phương sai thay đổi và tự tương quan ............................................ 48 4.4 Kết quả hồi quy................................................................................................. 49 4.4.1 Kết quả hồi quy mô hình............................................................................ ...