Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thanh khoản và hành vi tìm kiếm rủi ro của ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề tài nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi: Khi ngân hàng có rủi ro thanh khoản thấp hơn thì có tìm kiếm nhiều hoạt động kinh doanh rủi ro hơn hay không? Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới, khi ngân hàng có rủi ro thanh khoản thấp hơn thì hành vi tìm kiếm rủi ro có ít hơn hay không? Những ngân hàng lớn hơn có tìm kiếm nhiều rủi ro hơn những ngân hàng nhỏ hay không?
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thanh khoản và hành vi tìm kiếm rủi ro của ngân hàng thương mại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------------------------------------- LÊ THỊ HỒNGTHANH KHOẢN VÀ HÀNH VI TÌM KIẾM RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH --------------------------------------- LÊ THỊ HỒNGTHANH KHOẢN VÀ HÀNH VI TÌM KIẾM RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng (Công cụ và thị trường tài chính) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN PHÚC CẢNH Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi với sự giúp đỡ củaGiảng viên hướng dẫn trên cơ sở tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước được liệtkê đầy đủ trong luận văn. Các số liệu thống kê là trung thực được lấy từ các nguồnđáng tin cậy, nội dung và kết quả nghiên cứu được nêu trong luận văn này chưa từngđược công bố trong bất cứ công trình nào cho tới thời điểm hiện nay. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2018 Tác giả Lê Thị Hồng MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC HÌNHCHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ....................................................................... 1 1.1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1 1.2. Vấn đề và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 2 1.3. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 3 1.5. Bố cục đề tài .................................................................................................. 3CHƯƠNG 2. KHUNG LÝ THUYẾT, THỰC TRẠNG TẠI VIỆT NAM, TỔNGQUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VÀ PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT 4 2.1. Khung lý thuyết về thanh khoản và rủi ro thanh khoản ................................ 4 2.2. Các đại diện cho rủi ro thanh khoản và rủi ro ngân hàng .............................. 6 2.3. Thực trạng về rủi ro thanh khoản và rủi ro chung của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn 2008-2016. .................................................................... 10 2.4. Tổng quan các nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa thanh khoản và hành vi tìm kiếm rủi ro ....................................................................................... 18CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................. 26 3.1. Mô hình và dữ liệu....................................................................................... 26 3.2. Xử lý dữ liệu ................................................................................................ 28 3.3. Phương pháp ước lượng .............................................................................. 29CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................. 32 4.1. Phân tích thống kê mô tả ............................................................................. 32 4.2. Phân tích kết quả hồi quy ............................................................................ 35 4.3. Tác động của hủng hoảng kinh tế tài chính ................................................. 40 4.4. Tác động của quy mô ngân hàng ................................................................. 43 4.5. Tác động của sở hữu Nhà nước ................................................................... 46 4.6. Vĩ mô ........................................................................................................... 48CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN ...................................................................................... 53 5.1. Kết luận........................................................................................................ 53 5.2. Hạn chế ........................................................................................................ 55 5.3. Hướng phát triển đề tài ................................................................................ 55TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTừ viết tắt Diễn giải Tiếng việtAGR Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn Việt Nam Triền Nông thôn Việt NamBIDV NHTM CP Đầu tư và Phát triển NHTM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Việt NamCTG NHTM CP Công thương Việt NHTM CP Công thương Việt Nam NamFEM Fixed effects model Mô hình các ảnh hưởng cố định Phương pháp ước lượng momentGMM Generalized method of moments tổng quátIMF Internaltional Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tếNHNN Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nướcLLP Loan loss provision Dự phòng tổn thất tín dụngLC Liquidity creation Hệ số tạo thanh khoảnOFF_BS Off – balance sheet Tài sản ngoại bảngREM Random effects model ...