Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thanh khoản và mức độ rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận văn trình bày tính cấp thiết của đề tài dẫn đến mục tiêu nghiên cứu. Dựa trên thực tế và có cơ sở lý thuyết cho rằng thanh khoản dồi dào có thể giúp các ngân hàng giảm rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước, các ngân hàng có thanh khoản cao có xu hướng tự tin quá mức và đầu tư mạo hiểm hơn.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thanh khoản và mức độ rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------------------------------------- PHẠM ĐỨC PHÚ THANH KHOẢN VÀ MỨC ĐỘ RỦI RO CỦACÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------------------------------------- PHẠM ĐỨC PHÚ THANH KHOẢN VÀ MỨC ĐỘ RỦI RO CỦACÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN THỊ HẢI LÝ Tp. Hồ Chí Minh - 2018 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Thanh khoản và mức độ rủi ro của các ngânhàng thương mại Việt Nam” là đề tài nghiên cứu của riêng tôi. Đề tài dựa trên sốliệu thực tế của 20 NHTM Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2017 được công bố rộngrãi trên thị trường. Các tài liệu tham khảo và kế thừa được trích dẫn trong luận vănlà trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận văn PHẠM ĐỨC PHÚMỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC KÝ HIIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNGDANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊTÓM TẮT ...................................................................................................................1CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ....................................................................................21.1. Bối cảnh nghiên cứu ...........................................................................................21.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu.......................................................31.2.1. Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................31.2.2. Câu hỏi nghiên cứu ..........................................................................................31.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu .......................................................................31.4. Dữ liệu nghiên cứu .............................................................................................41.5. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................41.6. Bố cục của nghiên cứu .......................................................................................5TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ..............................................................................................6CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ CÁC TÀI LIỆUNGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY ...................................................................................72.1. Cơ sở lý thuyết....................................................................................................72.1.1. Rủi ro Ngân hàng .............................................................................................72.1.2. Rủi ro tín dụng..................................................................................................72.1.3. Thanh khoản Ngân hàng và rủi ro thanh khoản Ngân hàng .............................82.1.3.1. Định nghĩa thanh khoản Ngân hàng ............................................................82.1.3.2. Rủi ro thanh khoản của Ngân hàng ..............................................................92.1.3.3. Đo lường thanh khoản ngân hàng ..............................................................112.2. Tổng quan về các tài liệu nghiên cứu trước đây ..............................................122.2.1. Rủi ro thanh khoản và rủi ro ngân hàng .........................................................132.2.2. Quy mô ngân hàng .........................................................................................162.2.3. Khủng hoảng tài chính toàn cầu .....................................................................18TÓM TẮT CHƯƠNG II ...........................................................................................20CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..........................223.1. Dữ liệu ..............................................................................................................223.2. Mô hình và phương pháp nghiên cứu ...............................................................233.2.1. Mô hình nghiên cứu .......................................................................................233.2.2. Các đại diện rủi ro thanh khoản của ngân hàng. ............................................263.2.3. Các đại diện cho rủi ro ngân hàng ..................................................................263.2.3.1. Rủi ro tín dụng ...........................................................................................263.2.3.2. Rủi ro tổng thể ...........................................................................................273.2.4. Phương pháp ước lượng .................................................................................273.2.4.1. Hồi quy dữ liệu bảng..................................................................................273.2.4.2. Hệ số tương quan Pearson .........................................................................28TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ............................................................................................30CHƯƠNG 4. BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM ................................................324.1. Tổng quan về thị trường ngân hàng Việt Nam .................................................324.1.1. Tăng trưởng tín dụng ................................................................. ...