Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào các chỉ số giá tại Việt Nam giai đoạn 2001-2011

Luận văn có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về lý thuyết truyền dẫn tỷ giá hối đoái và lý thuyết về mô hình VAR; phân tích thực trạng biến động tỷ giá hối đoái, các chỉ số giá và lạm phát tại Việt Nam; phân tích thực nghiệm mức truyền dẫn tỷ giá hối đoái và các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát tại Việt Nam bằng mô hình định lượng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào các chỉ số giá tại Việt Nam giai đoạn 2001-2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------�ω�---------- BẠCH THỊ PHƯƠNG THẢO TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁIVÀO CÁC CHỈ SỐ GIÁ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2011 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------�ω�---------- BẠCH THỊ PHƯƠNG THẢO TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀO CÁC CHỈ SỐ GIÁ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2011Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàngMã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học và luận văn này, tôi đãnhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầycô trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, bạn bè, gia đìnhvà các đồng nghiệp. Trước hết, tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến PGS.TSNguyễn Thị Ngọc Trang - người đã rất tận tình hướng dẫn tôi trongsuốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Hữu Tuấn, em Phong và các AnhChị Em đồng nghiệp phòng Luật-Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ PhầnChứng Khoán Sài Gòn đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tôihoàn thành luận văn này. TP.Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2011 Học viên Bạch Thị Phương Thảo LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi với sự giúp đỡ củaCô hướng dẫn và những người mà tôi đã cảm ơn; số liệu thống kê là trung thực, nộidung và kết quả nghiên cứu của luận văn này chưa từng được công bố trong bấtcứ công trình nào cho tới thời điểm hiện nay. Tp.HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2011 Tác giả Bạch Thị Phương Thảo Mục LụcMở đầu .............................................................................................................................. 1CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁIVÀ LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH VAR .................................................................... 51.1 Lý thuyết về “truyền dẫn tỷ giá hối đoái” ..................................................... 5 1.1.1 “Truyền dẫn tỷ giá hối đoái” là gì? ............................................................. 5 1.1.2 Biến động của tỷ giá hối đoái truyền dẫn vào các chỉ số giá như thế nào? ............................................................................................................ 6 1.1.3 Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến độ lớn của mức truyền dẫn tỷ giá hối đoái? ..................................................................................................... 7 1.1.4 Tại sao việc hiểu về truyền dẫn tỷ giá hối đoái lại quan trọng? ................. 8 1.1.5 Các nghiên cứu trước đây về truyền dẫn tỷ giá hối đoái............................ 91.2 Lý thuyết mô hình VAR .................................................................................. 14 1.2.1 Các dạng mô hình VAR ............................................................................. 14 1.2.2 Ứng dụng của mô hình VAR ..................................................................... 16 1.2.3 Đánh giá về việc sử dụng mô hình VAR ................................................... 171.3 Kết luận chương .............................................................................................. 18CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI,CÁC CHỈ SỐ GIÁ VÀ LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN Q1.2001 –Q2.2011 ................................................................................................................... 192.1 Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và các chỉ số giá ........................................ 19 2.1.1 Tổng quan chung về diễn biến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam ..................... 19 2.1.1.1 Biến động tỷ giá hối đoái của Việt Nam ............................................ 19 2.1.1.2 Việt Nam đồng được định giá cao hay thấp? ..................................... 21 2.1.1.3 Tình trạng hai tỷ giá tại Việt Nam .................................................... 23 2.1.2 Tỷ giá hối đoái và các chỉ số giá ................................................................ 24 2.1.2.1 Việt Nam là một nước lệ thuộc lớn vào nhập khẩu ............................ 24 2.1.2.2 Tỷ gía hối đoái ...