Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng các mô hình phi tuyến hồi quy chuyển tiếp trơn (STR) trong phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và sự truyền dẫn tỷ giá tại Việt Nam

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận từ truyền thống đến hiện đại, từ kinh tế học vi mô đến vĩ mô, cùng các nghiên cứu thực nghiệm rất phong phú và đầy phức tạp về mối quan hệ giữa sự truyền dẫn tỷ giá và lạm phát.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng các mô hình phi tuyến hồi quy chuyển tiếp trơn (STR) trong phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và sự truyền dẫn tỷ giá tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH PHI TUYẾNHỒI QUY CHUYỂN TIẾP TRƠN (STR) TRONGPHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ SỰ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH PHI TUYẾNHỒI QUY CHUYỂN TIẾP TRƠN (STR) TRONGPHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ SỰ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2015LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế “Ứng dụng các mô hình phi tuyếnhồi quy chuyển tiếp trơn (STR) trong phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và sự truyềndẫn tỷ giá tại Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các phân tích, kết quả trong Luận văn là trung thực và chưa từng công bố trongbất kỳ một công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả Nguyễn Trọng Nguyễn MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊPHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 1. Sự cần thiết của đề tài ........................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................. 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 2 4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................... 3 5. Ý nghĩa khoa học của luận văn ............................................................................. 3 6. Bố cục luận văn ..................................................................................................... 3Chương 1 TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀSỰ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ ......................................................................................... 5 1.1. Những vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa sự truyền dẫn tỷ giá và lạm phát ........................................................................................................................ 5 1.1.1. Các kênh truyền dẫn tác động của tỷ giá đến giá cả và lạm phát ................. 5 1.1.2. Môi trường lạm phát ảnh hưởng đến mức độ truyền dẫn tỷ giá ................. 10 1.2. Tổng quan các nghiên cứu trước về mối quan hệ giữa sự truyền dẫn tỷ giá và lạm phát ...................................................................................................................... 17 1.2.1. Các nghiên cứu trên thế giới ....................................................................... 17 1.2.2. Các nghiên cứu trong nước ......................................................................... 20 Tóm tắt Chương 1 ...................................................................................................... 22Chương 2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀSỰ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ ....................................................................................... 23 2.1. Khung phân tích .................................................................................................. 23 2.1.1. Trường hợp hợp đồng 2 thời kỳ .................................................................. 28 2.1.2. Trường hợp hợp đồng 3 thời kỳ .................................................................. 29 2.1.3. Trường hợp hợp đồng N-thời kỳ ................................................................. 30 2.1.4. Xác định ERPT ........................................................................................... 31 2.2. Phương pháp thực nghiệm................................................................................... 33 2.2.1. Mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn (STR) .................................................... 33 2.2.2. Mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn (STAR)............................................. 36 2.3. Quy trình xây dựng mô hình ............................................................................... 40 2.3.1. Định dạng mô hình .. ...