Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình Logit để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trong giai đoạn hiện tại, bên cạnh việc đặt mục tiêu gia tăng doanh số, tăng trưởng lợi nhuận thì các NHTM cũng phải đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của mình, nhất là hoạt động tín dụng – rủi ro nhất và cũng đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho các NHTM. Để làm được điều đó, các NHTM cần đặc biệt quan tâm đến việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng nói chung và các khách hàng doanh nghiệp nói chung.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình Logit để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ------------------------------------ NGUYỄN HOÀNG ANỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ------------------------------------ NGUYỄN HOÀNG ANỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương TP.Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Ứng dụng mô hình Logit để đánhgiá khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư VàPhát Triển Việt Nam” là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi, được thực hiện trên cơsở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS TrầmThị Xuân Hương. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn này là trung thực, tôi hoàntoàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của đề tài nghiên cứu này. Tác giả luận văn Nguyễn Hoàng An DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTChữ viết tắt Chữ viết đầy đủBCTC Báo cáo tài chínhBIDV Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Credit Information Center – trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàngCIC nhà nước.GDP Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm quốc nộiKHDN Khách hàng doanh nghiệpNHNN Ngân hàng Nhà nướcNHTM Ngân hàng thương mạiOLS Ordinary Least Squares – Mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhấtTCTD Tổ chức tín dụngTSĐB Tài sản đảm bảoXHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số thứ tựTT Tên bảng Trang bảng Phân loại nợ và khả năng trả nợ của khách hàng theo1 Bảng 2.1 9 Basel2 Bảng 2.2 Cấu trúc dữ liệu các biến trong mô hình Logit 21 Giải thích biến phụ thuộc trong mô hình đề xuất bởi3 Bảng 2.3 28 Andrea Ruth Coravos4 Bảng 3.1 Dư nợ tín dụng KHDN theo thời hạn cho vay 315 Bảng 3.2 Dư nợ tín dụng KHDN theo thành phần kinh tế 336 Bảng 3.3 Dư nợ tín dụng KHDN theo lĩnh vực kinh doanh 337 Bảng 3.4 Kết quả phân loại nợ cho vay KHDN 348 Bảng 3.5 Mức trích lập dự phòng cho vay KHDN 35 Thống kê các nhóm chỉ tiêu trong hệ thống XHTD nội9 Bảng 3.6 36 bộ tại BDIV Mối quan hệ giữa mức xếp hạng và khả năng trả nợ của10 Bảng 3.7 37 KHDN Tỷ lệ chính xác của phương pháp đánh giá khả năng trả11 Bảng 3.8 41 nợ của KHDN tại BIDV tại thời điểm 31/12/201512 Bảng 4.1 Bảng tóm tắt các biến được sử dụng trong mô hình 49 Bảng phân tích mẫu dữ liệu theo khả năng trả nợ của13 Bảng 4.2 52 KHDN14 Bảng 4.3 Bảng phân tích mẫu dữ liệu theo phân loại nợ tại BIDV 52 Bảng phân bổ giá trị các biến định lượng trong mẫu dữ15 Bảng 4.4 53 liệu Bảng tóm lược kết quả mô hình hồi quy và các kiểm16 Bảng 4.5 55 định DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số thứ tựTT Tên biểu đồ Trang biểu đồ Hệ thống hóa các mô hình đánh giá khả năng trả nợ1 Biểu đồ 2.1 15 của khách hàng MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ...................................................................................... 1 1.1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu ...................................................................... 1 1.2. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu............................................................ 2 1.3. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 3 1.4. Câu hỏi nghiên cứu ...................................................................................... 3 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................. 3 1.6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 4 1.7. Kết cấu của luận văn .......................................... ...