Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình phân tích sống sót trong đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tại Tp.HCM

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp thêm cơ sở khoa học cho các tổ chức tài chính, và các cá nhân liên quan, đặc biệt là NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam trong quá trình hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro của mình. Kết quả nghiên cứu còn là tài liệu tham khảo cho các chủ thể tham gia vào quá trình chấm điểm tín dụng cũng như cho những nghiên cứu liên quan đến chấm điểm tín dụng cá nhân.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình phân tích sống sót trong đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tại Tp.HCM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH PHAN XUÂN VINHỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SỐNG SÓT TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TẠI TPHCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH PHAN XUÂN VINHỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SỐNG SÓT TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TẠI TPHCM Chuyên ngành: Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Ứng dụng mô hình phân tích sống sót trong đolường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương ViệtNam tại TPHCM’’ là công trình nghiên cứu của chính cá nhân tôi. Nội dung đượcđúc kết từ quá trình học tập và các kết quả nghiên cứu thực tiễn trong thời gian qua.Số liệu sử dụng là trung thực và có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Luận văn đượcthực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương–Giảngviên Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2017 Học viên i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮTBasel: Uỷ ban về giám sát ngân hàngBIDV: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt NamNH TMCP: Ngân hàng thương mại cổ phầnKM: mô hình Kaplan-MeierVietinbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt NamVietcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam ii MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... iDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .................................................. iiChương 1: GIỚI THIỆU ..........................................................................................1 1.1 Lý do chọn đề tài: ..............................................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: ........................................................................2 1.3 Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: .........................................2 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .................................................................................2 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................2 1.4 Kết cấu đề tài .....................................................................................................2 1.5 Ý nghĩa khoa học của đề tài ..............................................................................3Chương 2. LÝ THUYẾT MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SỐNG SÓT TRONG ĐOLƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG..................................................................................4 2.1 Lý thuyết chung về rủi ro tín dụng ngân hàng ..................................................4 2.1.1 Định nghĩa rủi ro .........................................................................................4 2.1.2 Rủi ro tín dụng ............................................................................................4 2.2 Phân tích rủi ro tín dụng ....................................................................................6 2.2.1 Các hệ thống chuyên gia .............................................................................6 2.2.2 Phân tích phần bù rủi ro ..............................................................................7 2.2.3 Phương pháp thống kê và kinh tế lượng .....................................................7 2.2.4 Các hệ thống kết hợp ..................................................................................8 2.2.5 Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng.................................................8 2.3 Mô hình chấm điểm trong đo lường rủi ro tín dụng ..........................................9 2.3.1 Tổng quan về mô hình chấm điểm tín dụng ...............................................9 iii 2.3.2 .Các mô hình chấm điểm tín dụng ............................................................10 2.4 Mô hình phân tích sống ...