Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Vận dụng mô hình Logistic và Neural Network trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Đề tài đánh giá thực trạng XHTD khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; ứng dụng mô hình Logistic và Neural Network đo lường xác suất vỡ nợ, xác định ngưỡng xác suất (cut-off point) tương ứng với từng hạng khách hàng, từ đó giúp ngân hàng phân loại được doanh nghiệp đang thuộc vùng an toàn hay vùng cảnh báo để chủ động trong công tác quyết định cấp tín dụng... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Vận dụng mô hình Logistic và Neural Network trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH THÁI THỊ TRANGVẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC VÀ NEURAL NETWORKTRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN PHƢƠNG THẢO TP. Hồ Chí Minh-Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hướng dẫncủa TS. Trần Phương Thảo. Nội dung luận văn được trình bày trong phạm vi hiểubiết của tôi, có tham khảo và sử dụng thông tin, dữ liệu được đăng tải trên các tàiliệu tiếng Việt, tiếng Anh theo danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời cam đoan của mình. TPHCM, ngày 25 tháng 10 năm 2016 Người cam đoan Thái Thị Trang MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUDANH MỤC CÁC HÌNH VẼCHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ................................. 11.1 Lý do chọn đề tài .......................................................................................... 11.2 Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 21.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................. 21.4 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 21.5 Kết cấu đề tài................................................................................................ 3CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNGDOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ....................................... 42.1 Cơ sở lý luận về xếp hạng tín dụng tại ngân hàng thương mại ............... 42.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng ..................................................................... 42.1.2 Vai trò của xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ............................................ 52.1.3 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng .................................................................... 72.2 Mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Trung tâm thông tin tíndụng của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (CIC) ................................................... 82.3 Tổng quan các nghiên cứu về xếp hạng tín dụng khách hàng doanhnghiệp ..................................................................................................................... 10KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ........................................................................................ 17CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNGDOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM183.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam .................... 183.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .............................................................. 183.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh .............................................................. 193.2 Thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàngTMCP Công Thương Việt Nam ............................................................................. 223.2.1 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp ... 223.2.2 Nội dung chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp..... 253.3 Đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàngTMCP Công Thương Việt Nam ............................................................................. 313.3.1 Những kết quả đạt được ........................................................................... 313.3.2 Những mặt hạn chế.................................................................................... 33KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ........................................................................................ 36CHƢƠNG 4: VẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC VÀ NEURAL NETWORKTRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠINGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM ........................................ 374.1 Dữ liệu nghiên cứu ..................................................................................... 374.1.1 Thu thập dữ liệu ........................................................................................ 374.1.2 Xử lý dữ liệu ............................................................................................... 384.2 Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 394.3 Kết quả nghiên cứu.................................................................................... 434.3.1 Thống kê mô tả dữ liệu.............................................................................. 434.3.2 Kết quả ước lượng ..................................................................................... 464.3.3 Kiểm định mức độ dự báo chính xác của mô hình ................................. 51KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 ........................................................................................ 54CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ỨNG DỤNG HIỆU QUẢMÔ HÌNH VÀO XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPTẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM................................ 565.1 Kết luận ...................................................................................................... 565.2 Kiến n ...