Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Xem xét mối quan hệ giữa giá dầu và tỷ giá hối đoái tại Việt Nam bằng phương pháp Wavelet

Những kết quả này sẽ góp phần giúp cho các nhà hoạch định chính sách có nhận định rõ ràng hơn về sự biến động của giá dầu và tỷ giá hối đoái cũng như mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng, từ đó đưa ra chính sách kinh tế phù hợp, hiệu quả nhằm hạn chế các tác động tiêu cực của những cú sốc từ bên ngoài, ổn định tỷ giá hối đoái và giá cả trong nước.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Xem xét mối quan hệ giữa giá dầu và tỷ giá hối đoái tại Việt Nam bằng phương pháp Wavelet BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐỖ Ý NHIXEM XÉT MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ DẦU VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP WAVELET LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐỖ Ý NHIXEM XÉT MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ DẦU VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP WAVELET Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THỊ LIÊN HOA TP. Hồ Chí Minh-2017LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêutrong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trìnhnào khác.Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và tính trung thực của Luận văn này. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Nguyễn Đỗ Ý NhiMỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊDANH MỤC BẢNGMỞ ĐẦUCHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN ....................................................................................51.1. Tiếp cận khái niệm tỷ giá hối đoái .................................................................5 1.1.1. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa .......................................................................5 1.1.2. Tỷ giá hối đoái thực...................................................................................51.2. Tổng quan về mối quan hệ giữa giá dầu và tỷ giá hối đoái .........................6 1.2.1. Tác động của giá dầu đến tỷ giá hối đoái ................................................6 1.2.2. Tác động của tỷ giá hối đoái đến giá dầu ................................................81.3. Các tài liệu nghiên cứu có liên quan..............................................................9 1.3.1. Các nghiên cứu tại các nước phát triển ...................................................9 1.3.2. Các nghiên cứu tại các nước đang phát triển ........................................14CHƯƠNG 2 - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................262.1. Động lực và giới thiệu về phương pháp ......................................................262.2. Phép biến đổi wavelet liên tục (CWT).........................................................292.3. Phép biến đổi wavelet chéo (XWT) .............................................................312.4. Wavelet kết hợp (WTC)................................................................................312.5. Góc pha wavelet chéo ....................................................................................33CHƯƠNG 3 - DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU ..............................................................343.1. Giá dầu ...........................................................................................................343.2. Tỷ giá hối đoái ...............................................................................................35 3.2.1. Công thức tính REER .............................................................................35 3.2.2. Quá trình tính toán REER ......................................................................37 3.2.2.1. Xác định dữ liệu đầu vào để tính toán REER .......................................37 3.2.2.2. Lựa chọn rổ tiền tệ ................................................................................37 3.2.2.3. Thực hiện tính toán REER của Việt Nam với rổ tiền tệ đã lựa chọn ....39CHƯƠNG 4 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................................434.1. Thống kê mô tả ..............................................................................................434.2. Kiểm định tính dừng .....................................................................................454.3. Kiểm định mối quan hệ đồng liên kết .........................................................484.4. Phân tích phép biến đổi wavelet ..................................................................51 4.4.1. Phép biến đổi wavelet liên tục (CWT) ....................................................51 4.4.2. Phép biến đổi wavelet chéo (XWT) .........................................................54 4.4.3. Wavelet kết hợp (WTC) ...........................................................................56KẾT LUẬN ............................................................................... ...