Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Luận văn "Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam" với mục tiêu chủ yếu là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Qua đó, các ngân hàng thương mại tại Việt Nam tiến hành thiết lập những chiến lược, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính trong thời gian tới.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM NGÂNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2023BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM NGÂNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. LÊ HÀ DIỄM CHI TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, là học viên trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM,MSHV: 020123210112. Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chínhcủa các ngân hàng thương mại ở Việt Nam” chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng là côngtrình nghiên cứu của riêng tôi và được Tiến sĩ Lê Hà Diễm Chi trực tiếp hướng dẫn khoahọc. Dữ liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, không có công bốtrước đây hoặc do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được trích dẫn đầy đủ trongluận văn. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Tác giả NGUYỄN THỊ KIM NGÂN ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, cho tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các quý thầy cô Trường Đại Học NgânHàng Thành phố Hồ Chí Minh – những người đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quýgiá trong suốt thời gian học. Cảm ơn vì đã cho tôi có cơ hội được gặp gỡ và học tập tạiTrường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chi Minh. Tiếp đến, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Lê Hà Diễm Chi là giảng viênhướng dẫn trong suốt quá trình tôi thực hiện luận văn thạc sĩ. Cảm ơn cô vì luôn dành thờigian, tâm huyết để hướng dẫn em từng bước trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó lànhững lời nhận xét, góp ý quý báu để bài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè, những người đãluôn giúp đỡ, đồng hành và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Với điều kiện và vốn kiếnthức còn hạn chế, luận văn này không thể tránh được nhiều thiếu sót. Vì vậy tôi rất mongnhận được sự chỉ bảo của các thầy cô để tôi nâng cao kiến thức của bản thân, phục vụ choquá trình công tác của tôi sau này. iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của ngân hàng thương mại tại ViệtNam. Tóm tắt Luận văn sử dụng dữ liệu từ 28 ngân hàng thương mại trên mẫu dữ liệu bảng từ năm2011 đến năm 2021. Các biến phụ thuộc gồm ROA (Tỷ suất sinh lợi của tài sản), ROE (tỷsuất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu), NIM (tỷ lệ thu nhập lãi thuần). Các biến độc lập làSIZE (quy mô), FATA (chất lượng tài sản), LLR (dự phòng rủi ro cho vay), CIR (Tỷ lệ chiphí trên thu nhập), NPL (tỷ lệ nợ khó đòi), LOAN (tiền vay) và LIQ (tính thanh khoản),GDP (tăng trưởng kinh tế) và CPI (chỉ số để tính lạm phát). Khung an toàn CAMEL cũngđược sử dụng để đánh giá các biến phụ thuộc vào hoạt động tài chính. Mục tiêu của nghiêncứu này là tìm ra và định lượng tác động của các yếu tố chung đến hoạt động tài chính củacác ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Mô hình hồi quy S-GMM được sử dụng trongnghiên cứu này để xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của 28 ngânhàng thương mại tại Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2021. Kết quả cho thấy SIZE, CPI vàGDP có tác động tích cực đến ROA, trong khi FATA, LLR, LOAN có tác động tiêu cực.CIR, NPL, LIQ không có ý nghĩa với ROA. Kết quả của ROE cho thấy GDP có ảnh hưởngtích cực đến ROE, và NPL, LIQ có ảnh hưởng tiêu cực. SIZE, FATA, LLR, CIR, LOAN,CPI còn lại không có ý nghĩa thống kê so với ROE. Cuối cùng, khi nói đến NIM, kết quảcho thấy FATA, NPL, LOAN có tác động tiêu cực. Mặt khác, SIZE, LLR, CIR, LIQ, GDP,CPI không có ý nghĩa thống kê. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm nângcao hiệu quả hoạt động tài chính tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Từ khóa: Hiệu quả tài chính, CAMEL, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. iv ABSTRACT Title Factors affecting financial performance of commercial bank in Vietnam. Summary The essay uses data from 28 commercial banks on a panel data sample from 2011 to2021. The dependent variables are ROA (Return on Asset), ROE (Return on Equity), NIM(Net interest margin). The independent variables are SIZE (natural log of total asset), FATA(asset quality), LLR (loan loss reserves), CIR (Cost to Income Ratio), NPL(Bad DebtRatio), LOAN (loan), LIQ (liquidity), GDP (economic growth) and CPI (inflation). TheCAMEL safety framework is also used to assess the dependent variables on financialperformance. The goal of this study was to figure out and quantify the impact of commonfactors on the financial performance of commercial banks in Vietnam. The S-GMMregression model is used in this study to examine the factors affecting the financialperformance of 21 commercial banks in Vietnam from 2011 to 2021. The results show thatSIZE, CPI and GDP have a positive ...