Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam" nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các NHTM CP ở Việt Nam; Ước lượng mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến nợ xấu của các NHTM CP Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế, tiết giảm được tỷ lệ nợ xấu tại các NHTMCP Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LOAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁCNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2024BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ LOANCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁCNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ ĐÌNH HẠC Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2024 i LỜI CAM ĐOAN “Tác giả xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của cácngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam” là công trình của việc học tập và nghiêncứu của cá nhân. Những kết quả nêu ra trong nghiên cứu này là trung thực và chưa từngđược công bố trước đây. Các số liệu sử dụng trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đượctrích dẫn đầy đủ và tổng hợp từ những nguồn thông tin đáng tin cậy. Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình. TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2024 Tác giả Nguyễn Thị Loan ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, Tác giả xin cảm ơn Quý Thầy Cô Giáo trường Đại học Ngân hàngthành phố Hồ Chí Minh, những người đã truyền đạt cho tác giả những kiến thức hữu íchlàm cơ sở cho để thực hiện tốt công việc hiện tại và hoàn thành tốt Luận văn này Tiếp theo, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy Lê Đình Hạc,người đã định hướng trong việc chọn đề tài, dành thời gian và tận tình hướng dẫn, cungcấp những lời khuyên quý báu để tác giả thực hiện, sửa chữa, hoàn thiện được bài nghiêncứu này.\ Lời cuối cùng, dù đã cố gắng rất nhiều trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiệnluận văn, nhưng do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm trong nghiên cứu nên chắcchắn đề tài luận văn còn nhiều thiếu sót không thể nào tránh. Tác giả rất mong nhậnđược những ý kiến đóng góp quý báu từ Quý Thầy Cô để bài luận văn được hoàn thiệnhơn nữa.Trân trọng. iii TÓM TẮT LUẬN VĂNTiêu đề: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAMTóm tắt: Luận văn đã tổng hợp những lý thuyết nền tảng liên quan đến nợ xấu tạicác NHTM, các chỉ tiêu đo lường và mối quan hệ giữa các biến độc lập với biến phụthuộc Nợ xấu. Tiếp đó, tổng hợp các lý luận, thừa kế kết quả từ các nghiên cứu trướcđây có liên quan đến đề tài, xác định các khoảng trống nghiên cứu để đề xuất môhình cùng các giả thuyết nghiên cứu ứng với bối cảnh của các NHTM tại Việt Nam. Luận văn này đã được tác giả số liệu của 21 NHTM tại Việt Nam trong thời gian11 năm (từ năm 2012 – 2022). Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp địnhlượng, sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính Bayes với dữ liệu bảng sau đó dùngphần mềm STATA 17 để xử lý và phân tích hồi quy dữ liệu để tìm hiểu các yếu tốnội tại ngân hàng và các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến nợ xấu. Cụ thể các biếnđược đưa vào mô hình gồm 1 biến phụ thuộc Nợ xấu (NPL), và các biến độc lập: Độtrễ một năm của nợ xấu (NPLt-1), Hiệu quả hoạt động kinh doanh (ROE), Quy môngân hàng (SIZE), Đại dịch covid (COVID), Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốcnội (GDP), Tăng trưởng tín dụng (GROW), Sở hữu nhà nước (STATA), Tỷ lệ lạmphát (INF). Kết quả hồi quy cho thấy Độ trễ một năm của nợ xấu (NPLt-1), Hiệu quả hoạtđộng kinh doanh (ROE), Quy mô ngân hàng (SIZE), Đại dịch covid (COVID), Tốcđộ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tác động cùng chiều đến Nợ xấu(NPL). Còn các yếu tố Tăng trưởng tín dụng (GROW), Sở hữu nhà nước (STATA),Tỷ lệ lạm phát (INF) tác động ngược chiều đến Nợ xấu (NPL). Từ kết quả phân tích, nghiên cứu cũng đưa ra được một số hàm ý chính sách nhằmhạn chế rủi ro tín dụng như giảm tỷ lệ nợ xấu tại các NHTM tại Việt Nam.Từ khóa: Nợ xấu, Ngân hàng thương mại, Tăng trưởng tín dụng. iv ABSTRACTTitle: FACTORS AFFECTING BAD DEBTS OF COMMERCIAL BANKS INVIETNAMAbstract: The thesis has synthesized the fundamental theories related to bad debt atcommercial banks, measurement indicators and the relationship betweenindependent variables and the dependent variable Bad Debt. Next, through a reviewof related studies, identify research gaps to propose a model and research hypothesesappropriate to the context of commercial banks in Vietnam. This thesis has compiled data from 21 commercial banks in Vietnam over aperiod of 11 years (from 2012 - 2022). The research was conducted using quantitativemethods. Besides, using Bayesian linear regression method with panel data to learnabout internal bank factors and macroeconomic factors affecting bad debt. Afterbeing collected, these variables will be included in the model and STATA 17software will be used to process and analyze data regression. Specifically, thevariables included in the model include 1 dependent variable Bad Debt (NPL),independent variables included in the model include: One-year lag of bad debt(NPLt-1), Business performance (ROE), Bank siz ...