Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam

Đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam" tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các NHTM tại Việt Nam từ đó đưa ra một số gợi ý, giải pháp, chính sách khắc phục.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH TRẦN GIA BẢO LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN TẠI VIỆT NAM TP.Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2024BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH TRẦN GIA BẢO LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã ngành 8 34 02 01 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN TẠI VIỆT NAM NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHAN NGỌC MINH TP.Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2024 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu làtrung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nộidung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đẩy đủ trongluận văn. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan danh dự của tôi. TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2024 Tác giả Trần Gia Bảo ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô Trường Đại HọcNgân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp tôi trang bị tri thức, tạo môi trường, điềukiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn này. Với lòng kính trọng và biết ơn, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn tới Tiến sĩPhan Ngọc Minh đã khuyến khích, hướng dẫn tận tình và giúp đỡ cho tôi trong suốtthời gian thực hiện dể quá trình nghiên cứu luận văn được hoàn thành một cách tốtnhất. Trân trọng! iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các Ngân hàng Thươngmại Cổ phần Việt Nam” Luận văn phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thươngmại cổ phẩn tại Việt Nam qua phân tích dữ liệu bảng của 23 NHTM trong giai đoạn2011 – 2023. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu các yếu tố vĩ mô được thu thập từ các thông tinđược công bố và thông kê ở Ngân Hàng Nhà Nước, Tổng Cục Thống Kê và các chỉ sốvi mô của 23 NHTM được thu thập BCTC của từng ngân hàng. Tất cả dữ liệu đượcthu thập trong giai đoạn năm 2011 – 2023. Các yếu tố được nghiên cứu bao gồm:GDP, tỷ lệ lạm phát (CPI), chỉ số nợ xấu, tỷ lệ trích lập dự phòng, chỉ số Carr, chỉ sốtăng trưởng tín dụng, quy mô ngân hàng, ROE, và Covid Trên cơ sở dữ liệu thu thập của các yếu tố nêu trên, luận văn đã tiến hành phântích tác động của các yếu tố vi mô và vĩ mô đến nợ xấu của ngân hàng theo mô hìnhnghiên cứu bằng phương pháp hồi quy đồng tích hợp dữ liệu bảng bằng phần mềmStata 14. Mô hình hồi quy đã chứng minh được mối quan hệ dài hạn giữa các biến vĩ môvà nợ xấu của các NHTM. Sự phát triển đi lên của nền kinh tế có ảnh hưởng ngượcchiều đến tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng cho thấy khi kinh tế phát triển thì tỷ lệ nợxấu sẽ sụt giảm. Ngoài ra thì các ngân hàng có tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro càng lớn,lợi nhuận của ngân hàng càng cao thì tỷ lệ nợ xấu sẽ suy giảm đáng kể. Tỷ lệ lạm phátcó tác động cùng chiều với nợ xấu khi lạm phát tăng sẽ làm tăng các chi phí sản xuất,giá cả hàng hóa làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh dẫn đến việc chậmtiến độ trả nợ của doanh nghiệp sẽ phát sinh nợ xấu. Trên cơ sở của nghiên cứu, luận văn đưa ra một số kết luận mang tính khoa họcvà các kiến nghị phù hợp cho ngân hàng và các cơ quan chức năng. iv ABTRACT Title: “Factors affecting non – performing loan of Vietnamese commercialbank” The thesis analyzes factors affecting non-performing loan at joint stockcommercial banks in Vietnam through analyzing panel data of 23 commercial banks inthe period 2011 - 2023. The study uses data on macro factors collected from published information andstatistics at the State Bank, the General Statistics Office and micro indicators of 23commercial banks from which each banks financial statements are collected row. Alldata was collected in the period 2011 - 2023. Researched factors include: GDP,inflation rate (CPI), bad debt index, provisioning rate, Carr index, credit growth index,bank size, ROE, and Covid Based on the data collected from the above factors, the thesis analyzed theimpact of micro and macro factors on non - performing loan according to the researchmodel using the concurrent regression method. Collect panel data using Stata 14software. The regression model has proven the long-term relationship betweenmacroeconomic variables and bad debts of commercial banks. The upwarddevelopment of the economy has a negative effect on the non – performing loan ratioof banks, showing that as the economy develops, the non – performing loan ratio willdecrease. In addition, the higher the risk provision ratio banks have, the higher thebanks profits are, and the non – performing loan ratio will decrease significantly.Inflation rate has the same impact as bad debt when increasing inflation will increaseproduction costs and commodity prices, negatively affecting the business situation,leading to slow debt repayment progress of busin ...