Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng "Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng thương mại tại Việt Nam" nhằm nghiên cứu, xem xét, đánh giá mức độ các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, từ đó trình bày một số ý kiến về chính sách để quản trị và giải pháp giảm thiểu nợ xấu tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng thương mại tại Việt Nam iBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG THÔNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8.34.02.01 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023 iiBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHƯỚC HOÀNG THÔNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRẦN VIỆT DŨNG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023 i LỜI CAM ĐOAN Những nội dung trong luận văn này là công sức nghiên cứu của tôi và chưatừng được sử dụng trong học thuật tại bất kì trường nào. Các dữ liệu, nội dungtrong luận văn này không có nội dung đã được công bố trước đây. Trích dẫn nộidung do người khác thực hiện được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn. Tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tp. HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2023 Người thực hiện Nguyễn Phước Hoàng Thông ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn đến PGS. TS Trần Việt Dũng, người trực tiếp hướngdẫn thực hiện đề tài này. Xin cám ơn thầy vì những lời khuyên hữu ích cho đề tài,hướng dẫn cách thức bố cục cũng như tận tình sửa chữa những điểm sai sót, nhữngchi tiết quan trọng trong đề tài. Tôi xin cảm ơn Quý giảng viên của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đãdạy tôi nhiều kiến thức hữu ích trong suốt quá trình học cao học vừa qua. Trân trọng. Nguyễn Phước Hoàng Thông iii TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngânhàng thương mại tại Việt Nam”. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu được cung cấp từbáo cáo tài chính của 22 ngân hàng thương mại tại Việt Nam hoạt động liên tụctrong giai đoạn 2012 – 2020. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu địnhlượng với mô hình hồi quy Pooled OLS, REM và FEM cùng với các kiểm định. Tỷlệ nợ xấu ngân hàng được đo lường bằng tổng nợ nhóm 3, 4, 5 trên tổng dư nợ vớicác biến độc lập: Quy mô ngân hàng (SIZE), khả năng sinh lời (ROE), tỷ lệ dựphòng rủi ro tín dụng (LLR), tăng trưởng tín dụng (GROW), tăng trưởng kinh tế(GDP), tỷ lệ lạm phát (INF). Cùng các kết quả nghiên cứu, luận văn nêu một số ýkiến cần thiết cho nhà quản trị ngân hàng thương mại để xác định được các yếu tốảnh hưởng đến nợ xấu nhằm hạn chế nợ xấu của ngân hàng thương mại tại ViệtNam. Từ khóa: nợ xấu, rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại, nghiên cứu địnhlượng, tăng trưởng tín dụng. iv ABSTRACT Thesis research on the topic Factors affecting bad debt of commercialbanks in Vietnam. The study uses data provided from financial statements of 22commercial banks in Vietnam operating continuously in the period 2012 - 2020.The thesis uses quantitative research methods with Pooled regression model. OLS,REM and FEM together with tests. Banks bad debt ratio is measured by total debtof groups 3, 4, 5 on total outstanding loans with independent variables: bank size(SIZE), profitability (ROE), risk provision ratio credit (LLR), credit growth(GROW), economic growth (GDP), inflation rate (INF). Along with the researchresults, the thesis gives some necessary ideas for commercial bank managers toidentify the factors affecting bad debt in order to limit bad debts of commercialbanks in Vietnam. Keywords: bad debt, credit risk, commercial banking, quantitative research,credit growth. v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTSTT Từ viết tắt Nội dung diễn giải 1 Basel Hiệp ước vốn Basel 2 CAR Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Fix Effects Model 3 FEM Mô hình ảnh hưởng cố định Feasible Generalized Least Squares 4 FGLS Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi 5 GDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 GROW Tốc độ tăng ...