Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Mục tiêu của đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh" là xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng KHDN tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí MinhBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH MAI NGỌC MINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNGTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2024BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH MAI NGỌC MINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2024 i LỜI CAM ĐOANTôi tên là Mai Ngọc Minh xin cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi rotín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công ThươngViệt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu của riêng cánhân tôi. Các kết quả nghiên cứu được thu thập độc lập và kết quả này chưa từngđược công bố tại bất cứ đâu, đồng thời có sự trích dẫn nguồn tài liệu đúng nguyêntắc. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024 Tác giả Mai Ngọc Minh ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Xuân Trường đã “tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, chỉ bảo, giúp đỡ tôi thực hiện hoàn thành luậnvăn này. Tôi xin chân thành cảm ơn nhà trường và quý thầy cô ở đã tận tình giảng dạy,hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện. Cảm ơn Ban Lãnh Đạo, Cán bộ nhân viên ngân hàng TMCP Công Thương ViệtNam – CN TP.HCM đã tạo điều kiện thuận lợi để cho tôi hoàn thành nghiên cứu này vàcác khách hàng đã giúp tôi bổ sung các thông tin cần thiết cho nghiên cứu Trân trọng ! iii TÓM TẮT Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanhnghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Mục tiêu của nghiên cứu: Mục tiêu của đề tài là xác định và phân tích các yếutố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng KHDN tại Ngân hàng TMCP Công thương ViệtNam – Chi nhánh TP.HCM, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách. Bài viết vận dụngcơ sở lý thuyết về Ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng và các nghiên cứu thựcnghiệm có liên quan trong và ngoài nước, trên cơ sở đó đề xuất mô hình nghiên cứugồm 7 yếu tố ảnh hưởng đến RRTD. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu thập được từ140 hồ sơ tín dụng của KHDN tại Vietinbank Chi nhánh TP.HCM trong khoảng thờigian từ 31/12/2021 đến 31/12/2023 và sử dụng mô hình hồi quy logistic nhị thức vớisự trợ giúp của phần mềm SPSS.22 để cho ra các kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối vớiKHDN tại Vietinbank CN TP.HCM bao gồm: Khả năng tài chính (β= -4,785), Tài sảnbảo đảm (β= 0,008), Sử dụng vốn vay (β= -1,518), Kinh nghiệm CBTD (β= -0,273),Kinh nghiệm kinh doanh(β= -0.081), Kiểm tra giám sát (β= -1,693) và ROE (β= -6,086), dấu của các hệ số ước lượng tương đồng với kỳ vọng của giả thuyết với ýnghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% và tỷ lệ dự báo đúng của mô hình đến 83,8%. Từkết quả nghiên cứu này, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách ưu tiên theo các hệsố hồi quy ảnh hưởng từ cao đến thấp nhằm giảm thiểu các rủi ro tín dụng đối vớicác KHDN tại Ngân hàng thực nghiệm. Từ khóa: Rủi ro tín dụng, khách hàng doanh nghiệp, Vietinbank CN TP.HCM iv ABSTRACT Thesis title: Factors affecting credit risk for corporate customers at Vietnam JointStock Commercial Bank for Industry and Trade - Ho Chi Minh City Branch. Content: The objective of the project is to identify and analyze factors affectingthe credit risk of corporate customers at Vietnam Joint Stock Commercial Bank forIndustry and Trade – Ho Chi Minh City Branch, thereby proposing managementimplications. The article applies the theoretical basis of commercial banking, credit risk,and related empirical research in the country and abroad, and proposes a research modelincluding 7 factors affecting credit risk on that basis. The study uses data collected from140 credit records of corporate customers at Vietinbank Ho Chi Minh City Branchduring the period from December 31, 2021, to December 31, 2023, and uses models:binomial logistic regression model with the help of SPSS.22 software to produceempirical research results. Research results show that factors affecting credit risk for corporate customers atVietinbank Ho Chi Minh City Branch include: Financial capacity (β= -4.785), Collateral(β= 0.008 ), Loan usage (β= -1.518), Credit officers experience (β= -0.273), businessexperience (β= -0.081), Inspection and supervision (β= -1.693) and ROE (β= -6.086),the values of the estimated coefficients are similar to the expectations of the hypothesiswith statistical significance at the 5% significance level and the correct prediction rateof the model is 83.8%. From the results of this ...