Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam (Năm 2023)

Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng "Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam" nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng cũng như đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam (Năm 2023)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÔ TRƯỜNG ĐỨCCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÔ TRƯỜNG ĐỨCCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS.NGUYỄN THỊ LOAN Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi RoTín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam” là công trình nghiên cứucủa riêng tôi. Các số liệu sử dụng trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõràng và được trích dẫn đầy đủ. Kết quả nghiên cứu có tính độc lập riêng, không saochép bất kỳ tài liệu nào và chưa được công bố trong bất cứ công trình nào khác. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình. TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2023 Tác giả Ngô Trường Đức ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, để hoàn thành luận văn này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đếnngười hướng dẫn khoa học là cô Nguyễn Thị Loan đã hết lòng hỗ trợ trong suốt quátrình tôi thực hiện luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể giảng viêntrường đại học Ngân hàng TPHCM đã giảng dạy, cung cấp những kiến thức chuyênsâu về lĩnh vực ngân hàng. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bènhững người luôn ủng hộ và động viên tôi trong quá trình nghiên cứu. iii TÓM TẮT LUẬN VĂN1. Phần tiếng Việt 1.1. Tiêu đề: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam 1.2. Tóm tắt Nghiên cứu được thực hiện để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả thực hiện phân tích dựa trên mẫu nghiên cứu gồm 28 NHTM Việt Nam trong thời gian 9 năm (từ năm 2012 – 2020). Sau khi thu thập và xử lý dữ liệu, tác giả thu được một bảng không cân bằng gồm 248 quan sát. Mô hình nghiên cứu có sử dụng biến trễ của biến phụ thuộc làm biến giải thích nên các phương pháp hồi quy truyền thống không giải thích chính xác các ước lượng. Vì vậy, tác giả sử dụng là phương pháp hồi quy GMM để phân tích mức độ tác động của các yếu tố đến rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam. Kết quả hồi quy cho thấy RRTD với độ trễ 1 năm, dự phòng RRTD và tỉ lệ lạm phát có tác động cùng chiều đến RRTD. Khả năng sinh lời của ngân hàng và quy mô ngân hàng có tác động ngược chiều đến RRTD. Đồng thời, tỉ lệ tăng trưởng tín dụng, tốc độ tăng trưởng GDP và tỉ lệ thất nghiệp không có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên cứu trên sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý, nhà quản trị ngân hàng củng cố thêm quan điểm từ đó đề ra các chính sách quản lý rủi ro tín dụng một cách có hiệu quả. 1.3. Từ khóa: Rủi ro tín dụng, Nợ xấu, Ngân hàng thương mại iv2. English 2.1. Title: Factors Affecting Credit Risk at Vietnamese Commercial Banks 2.2. Abstract The study is implemented to analyze the factors influencing credit risk of Vietnamese commercial banks. The author executed analysis based on a research sample of 28 Vietnamese commercial banks over a period of 9 years (from 2012 to 2020). After collecting and evaluating, the author generates a disproportionate 248 observations. The research model uses the lagged variable of the dependent variable as an explanatory variable, so the traditional regression methods do not accurately explain the estimates. Therefore, the author uses the GMM regression method to analyze these factors impact on Vietnamese commercial banks credit risk. According to the evaluation, Regression results show that credit risk with a 1-year lag period, the credit risk provision rate, and the inflation rate affect the credit risk. Besides, Bank profitability and bank size negatively impact credit risk ...