Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam" nhằm xác định và ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2022, qua đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm góp phần gia tăng nguồn thu nhập này đối với các NHTM Việt Nam trong thời gian tới.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN DƯƠNG GIA TRÂN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 8 34 02 01 TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN DƯƠNG GIA TRÂN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 8 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THẾ BÍNH TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024 i TÓM TẮT LUẬN VĂN1. Tiêu đề: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM2. Tóm tắt: Lý do đề tài: TNNL là nguồn thu nhập ít chịu rủi ro bởi biến động của kinh tế,là nguồn thu được các ngân hàng trên thế giới đang đẩy mạnh. Nhận thấy được tầmquan trọng của TNNL đối với NHTM cụ thể là nguồn thu chịu tác động bởi các yếutố khả năng sinh lời, rủi ro ngân hàng, cạnh tranh, quy mô ngân hàng v.v. Chính vìthế, tác giả thực hiện nghiên cứu vấn đề này nhằm cung cấp thêm nhận định mới vềcác yếu tố ảnh hưởng đến TNNL trong giai đoạn 2009-2022 của 25 NHTM Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu: “xác định và ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến thunhập ngoài lãi của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2022. Qua đó, đề xuất mộtsố hàm ý chính sách nhằm góp phần gia tăng nguồn thu nhập này đối với các NHTMViệt Nam trong thời gian tới”. Phương pháp nghiên cứu: Tiếp cận phương pháp Bayesian. Mô hình đượcphân tích hoàn toàn trên phần mềm kinh tế lượng STATA 16. Kết quả nghiên cứu: Dựa vào kết quả chương 4 thì quy mô của ngân hàng(SIZE), quy mô tiền gửi (DEPO), tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), thu nhậplãi cận biên (NIM), quy mô tín dụng (LOAN), lạm phát (LP) và GDP tác động vớiTNNL Kết luận và hàm ý chính sách: Sau khi tổng hợp kết quả nghiên cứu, tác giảlựa chọn 7 yếu tố tác động mạnh đến TNNL để đưa ra hàm chính sách nhằm nângcao TNNL trong thời gian sớm nhất bao gồm tăng trưởng quy mô ngân hàng, gia tănglợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, giảm tỷ trọng thu nhập lãi, quản lý rủi ro và kiềmhãm lạm phát. Từ khóa: Thu nhập ngoài lãi, đa dạng hóa thu nhập, thu nhập của ngân hàng ii ABSTRACT Non-interest income is a common trend promoted by banks around the world.Realizing the importance of non-interest income for commercial banks, specifically,non-interest income is affected by factors such as profitability, bank risk,competition, bank size, etc. Therefore, the author conducts this study to provide newinsights on the factors affecting human resources in the period 2009-2022 of 25Vietnamese commercial banks. The thesis is divided into 5 chapters, each chapter hasits introduction and conclusion, in addition, there are the table of contents, list oftables, list of diagrams, list of abbreviations, references, and appendix: chapter 1introduction to the study, chapter 2 theoretical background, chapter 3 research modeland data, chapter 4 research results, chapter 5 conclusion and policy implications. According to the overview of chapter 1, the author presents the reason forresearching the issue of non-interest income the importance of non-interest income,especially generalizing about the research objectives, research questions, subjects,and scope. micro-research, research data, process, and content structure in the thesis. Based on the analysis, the author collects secondary data sources from 25Vietnamese commercial banks in the period 2009 to 2022 from financial reports onVietstock and Woldbank websites on of non-interest income and factors affecting ofnon-interest income, the main goal that the author aims to identify and estimate thefactors affecting the non-interest income of Vietnamese commercial banks in theperiod 2009-2022, thereby, propose some functions policy ideas to contribute toincreasing this source of income for commercial banks in Vietnam. Regardingresearch methods, the author uses panel data regression model estimation. The modeluses Bayesian model reliability test in order to select the model suitable model.Besides, the author implements a research process including seven steps: identifyresearch problem, synthesize theory and review previous studies, identify researchmodel, collect data, steps data processing, results from presentation and discussion,conclusions and policy implications. iii Regarding chapter 2, the author presents an overview of the theoretical basesrelated to non-interest income and summarizes previous related studies to betterunderstand the research problem through published research. The theory related to non-interest income is considered the most important,which is the theory of resources, this theory presents an overview and is the premiseto carry out the process of finding out the factors affecting non-interest income.Factors affecting non-interest income include bank size, bank performance, GDP, andinflation. The author synthesizes studies that have an impact on non-interest incomerelated to profitability and bankruptcy risk to select variables to include in the model. In chapter 3, is an important chapter in the thesis to generalize the researchhypotheses, generalize the models, test and pr ...