Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận văn này đã tiến hành tổng hợp lý thuyết liên quan đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (TNLCB) của các NHTM. Đồng thời, luận văn đã tiến hành lược khảo các nghiên cứu liên quan để xác định các khoảng trống nghiên cứu nhằm tạo cơ sở để đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu áp dụng cho bối cảnh NHTM Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC ANH THƠ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2023BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC ANH THƠ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2023 i LỜI CAM ĐOANTôi tên là Nguyễn Ngọc Anh Thơ xin cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởngđến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại Việt Nam” làcông trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi. Các kết quả nghiên cứu được thuthập độc lập và kết quả này chưa từng được công bố tại bất cứ đâu, đồng thời cósự trích dẫn nguồn tài liệu đúng nguyên tắc. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Tác giả Nguyễn Ngọc Anh Thơ ii LỜI CẢM ƠN“ Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Xuân Trường đãtận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tôi thực hiện hoàn thành luận văn này.Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô ở trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đãtận tình giảng dạy, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rènluyện. ” Trân trọng ! iii TÓM TẮT Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của cácngân hàng thương mại Việt Nam. Nội dung: Luận văn này đã tiến hành tổng hợp lý thuyết liên quan đến tỷlệ thu nhập lãi cận biên (TNLCB) của các NHTM. Đồng thời, luận văn đã tiếnhành lược khảo các nghiên cứu liên quan để xác định các khoảng trống nghiêncứu nhằm tạo cơ sở để đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu áp dụng cho bốicảnh NHTM Việt Nam. Dựa trên số liệu của 24 NHTM Việt Nam đại diện cho toàn bộ hệ thốngngân hàng trong giai đoạn 2011 – 2022 với sự trợ giúp của phần mềm STATA14.0 để cho ra các kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Trong đó, tác giả đã dựa trêncác giá trị trung bình của các biến số qua các năm để đánh giá tình hình chung vàthống kê mô tả để xác định giá trị trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất và độ lệch chuẩn.Tiếp đó là phân tích sự tương quan của các biến độc lập nhằm phát hiện khôngcó hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng. Dựa trên kết quả hồi quy của ba môhình OLS, FEM, REM để lựa chọn mô hình phù hợp nhất đó là REM. Từ đó, tiếnhành kiểm định các khuyết tật của mô hình này và sử dụng phương pháp FGLSđể khắc phục nhằm đưa ra kết quả nghiên cứu cuối cùng đó là quy mô ngân hàng,tỷ lệ chi phí hoạt động, hệ số an toàn vốn, đa dạng hóa thu nhập và tỷ lệ lạm phátcó ảnh hưởng cùng chiều với NIM, ngược lại, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng cóảnh hưởng ngược chiều với NIM. Dựa vào chiều hướng ảnh hưởng đó làm cơ sởđề đề xuất cho các NHTM nhằm tăng trưởng TNLCB trong thời gian tiếp theo. Từ khóa: NIM, ngân hàng thương mại Việt Nam, đa dạng hóa thu nhập,GDP. iv ABSTRACT Thesis title: Factors affecting the rate of profit margin of commercialbanks in Vietnam. Content: This thesis has conducted a synthesis of theories related to therate of marginal interest income (CBT) of commercial banks. At the same time,the thesis has conducted a review of related studies to identify research gaps tocreate a basis for proposing research models and hypotheses applicable to thecontext of Vietnamese commercial banks. Based on the data of 24 Vietnamese commercial banks representing theentire banking system in the period 2011 - 2022 with the help of STATA 14.0software to produce empirical research results. In which, the author has based onthe mean values of the variables over the years to evaluate the general situationand descriptive statistics to determine the mean, maximum, minimum andstandard deviation. Next, the correlation analysis of the independent variableswas performed to detect no serious multicollinearity. Based on the regressionresults of three models OLS, FEM, REM to choose the most suitable model thatis REM. From there, test the defects of this model and use the FGLS method toovercome in order to give the final research results that are bank size, operatingcost ratio, safety factor, capital, income diversification and inflation rate have apositive effect on NIM, on the contrary, the credit risk provision ratio has anegative effect on NIM. Based on that trend of iluence as a basis for proposalsfor commercial banks to increase equity capital in the next time. Keywords: NIM, commercial banks in Vietnam, income diversification,GDP v MỤC LỤC“LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................ iLỜI CẢM ƠN .................................................................................................. ...