Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố tác động đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Nghiên cứu "Các yếu tố tác động đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam" này được thực hiện nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu tố đến lợi nhuận của các NHTM Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu đề xuất các hàm ý quản trị cho các NHTM Việt Nam nhằm gia tăng lợi nhuận trong tương lai.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các yếu tố tác động đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM THOACÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính_Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 TP. Hồ Chí Minh - Năm 2024BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM THOACÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính_Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN HOÀNG VĨNH LỘC TP. Hồ Chí Minh – Năm 2024 i LỜI CAM ĐOANTôi tên là Nguyễn Thị Kim Thoa là học viên cao học chuyên ngành Tài chính –Ngân hàng Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Cam đoan đề tài “Các yếu tốtác động đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam”. Ngườihướng dẫn khoa học là TS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc. Luận văn này là công trìnhcủa riêng tôi, không có sự sao chép về nội dung hay số liệu. Toàn bộ nội dung đượctrích dẫn nguồn đáng tin cậy. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm với cam đoannày. TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2024 Người cam đoan Nguyễn Thị Kim Thoa ii LỜI CẢM ƠNTrước hết tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến người hướng dẫn của tôi là TS.Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc, trong quá trình hoàn thành luận văn này Thầy đã chỉ dẫn,định hướng và cho tôi những góp ý chân thành, sâu sắc và xác đáng để tôi hoànthành được công trình tốt nhất. Tiếp đó, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể Thầy/Côcủa Khoa Sau Đại học đã hỗ trợ tôi tốt nhất trong quá trình học và làm luận văn.Cuối cùng xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân và đồng nghiệp yêuquý đã động viên và giúp tôi hoàn thành luận văn thuận lợi nhất. Trân trọng cám ơn ! iii TÓM TẮTTên đề tài: Các yếu tố tác động đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tạiViệt Nam.Nội dung luận văn: Luận văn này đã thực hiện việc tổng hợp các khung lý thuyếtliên quan đến lợi nhuận và các yếu tố tác động đến nó tại các NHTM. Đồng thời,thông qua lược khảo các nghiên cứu liên quan xác định các khoảng trống nghiêncứu. Từ đó mục tiêu nghiên cứu thứ nhất được giải quyết là xác định các yếu tốđược xây dựng trong mô hình nghiên cứu và có sự tác động đến lợi nhuận tại cácNHTM Việt Nam là quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ chi phí hoạtđộng, tăng trưởng tiền gửi, tỷ lệ thanh khoản, tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ dự phòngrủi ro tín dụng, đa dạng hóa thu nhập, cấu trúc sở hữu Nhà nước; tốc độ tăng trưởngkinh tế GDP, tỷ lệ lạm phát và đại dịch Covid 19.Sau đó, thông qua nghiên cứu định lượng với việc thu thập dữ liệu thứ cấp của 24NHTM Việt Nam từ 2013 – 2022 và thiết kế dạng bảng, xử lý hồi quy đa biến thìmục tiêu nghiên cứu thứ hai được hoàn thành. Kết quả nghiên cứu cho thấy cácbiến số quy mô ngân hàng, tỷ lệ VCSH, tỷ lệ chi phí hoạt động có ảnh hưởng tíchcực đến ROA. Các biến số tăng trưởng tín dụng, dự phòng rủi ro tín dụng, tăngtrưởng tiền gửi, tăng trưởng GDP, sở hữu Nhà nước và đại dịch Covid 19 ảnhhưởng tiêu cực. Tỷ lệ thanh khoản và tỷ lệ lạm phát không có ý nghĩa thống kê ảnhhưởng đến ROA. Từ các kết quả nói trên thì luận văn đã tiến hành đề xuất các hàmý liên quan đến việc gia tăng quy mô ngân hàng; gia tăng vốn chủ sở hữu; quản lýtốt chi phí hoạt động; đảm bảo tăng trưởng tín dụng ổn định; giảm tỷ lệ dự phòngrủi ro tín dụng; đảm bảo mức tăng trưởng tiền gửi huy động cần thiết để gia tăng lợinhuận tại các NHTM.Từ khóa: Lợi nhuận, quy mô ngân hàng, tiền gửi, rủi ro tín dụng, vĩ mô. iv ABSTRACTTitle: Factors affecting the profits of commercial banks in Vietnam.Content: This thesis has synthesized theoretical frameworks related to profits andfactors affecting it at commercial banks. At the same time, through reviewingrelated studies, identify research gaps. From there, the first research objective is toidentify the factors built into the research model that have an impact on profits atVietnamese commercial banks: bank size, equity ratio. , operating expense ratio,deposit growth, liquidity ratio, credit growth, credit risk reserve ratio, incomediversification, State ownership structure; GDP economic growth rate, inflationrate and Covid 19 pandemic.Then, through quantitative research with secondary data collection of 24Vietnamese commercial banks from 2013 - 2022 and tabular design, multivariateregression processing, the second research objective is completed. Research resultsshow that the variables bank size, equity ratio, and operating expense ratio have apositive influence on ROA. The variables of credit growth, credit risk provisions,deposit growth, GDP growth, State ownership and the Covid 19 pandemicnegatively affected. Liquidity ratio and inflation rate do not have a statisticallysignificant effect on ROA. From the above results, the thesis has proposedimplications related to increasing bank size; increase equity; good management ofoperating costs; ensure stable credit growth; reduce credit risk provision ratio;Ensuring the growth of mobilized deposits necessary t ...