Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Đánh giá sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Đánh giá sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam" nhằm kiểm tra và đánh giá sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, tác giả đề xuất được các biện pháp nâng cao sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Đánh giá sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THẾ ĐẠT ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANHKHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8340201 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2024BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THẾ ĐẠT ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8340201NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2024 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan nội dung và số liệu phân tích trong Luận văn này là kếtquả nghiên cứu độc lập của tác giả với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn. Số liệutrong Luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy và kết quả nghiên cứu của Luậnvăn chưa được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng…. năm 2024 Tác giả ii LỜI CẢM ƠN Kính thưa quý thầy cô! Với tình cảm chân thành và lòng quý trọng, tác giả xinbày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Lãnh đạo, Ban Giám Hiệu trường Trường Đạihọc Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Khoa sau Đại học, các giảng viên trường Đại họcTrường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã trực tiếp giảng dạy và hướng dẫntôi trong suốt quá trình học tập cao học chuyên ngành Tài chính ngân hàng khóa 23. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến TS. Nguyễn Thị KimPhụng đã luôn tận tình, chu đáo, động viên khích lệ, trực tiếp hướng dẫn khoa họcvà giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn. Chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi về mọi mặt để tôi hoànthành luận văn. Bản thân tác giả đã cố gắng học tập và nghiên cứu tuy nhiên luận văn cũngkhông tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được sự chỉ dẫn,góp ý của quý Thầy/ Cô, bạn bè và đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn. Xin chân trọng cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng…. năm 2024 Tác giả iii TÓM TẮT 1. Tên đề tài: “Đánh giá sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của ngân hàngthương mại cổ phần Công Thương Việt Nam” 2. Tóm tắt: Trong luận văn này, tác giả nghiên cứu và ứng dụng các quy định về rủi ro thanhkhoản của Basel III đối với các NTTM. Qua đó, tác giả bước đầu kiểm tra khả năng đápứng các tiêu chí thanh khoản theo quy định Basel III của ngân hàng TMCP Công ThươngViệt Nam dựa trên hai chỉ số Tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản - LCR và Tỷ lệngồn vốn ổn định ròng - NSFR. Tác giả sử dụng mô hình Stress Test thanh khoản đượcđề xuất bởi Van den End để khảo sát ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương ViệtNam dựa trên báo cáo tài chính của ngân hàng năm 2022. Kết quả mô phỏng cho thấykhi chưa có cú sốc, ngân hàng trên đáp ứng tốt yêu cầu của Basel III. Tuy nhiên, khi bịtác động bởi các cú sốc, ngân hàng này phải thực hiện các phản ứng mới có thể vượtqua các tác động này. Hơn nữa, khi cú sốc xảy ra nếu cùng lúc có càng nhiều ngân hàngtham gia phản ứng thì ngân hàng sẽ phải đối mặt với tình trạng vô cùng khó khăn dẫnđến mất khả năng thanh khoản, không thể tự vượt qua nếu không nhận được sự hỗ trợtừ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Luận văn còn nêu lên được cơ sở lý luận về thanh khoản, rủi ro thanh khoản,kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của ngân hàng TMCP Công Thương ViệtNam. Từ đó đi vào phân tích thực trạng, nêu ra được các điểm mạnh và điểm yếu củangân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam để từ đó đưa ra các giải pháp,kiến nghị nhằm nâng cao sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thươngmại cổ phần Công thương Việt Nam. 3. Từ khóa: rủi ro thanh khoản, kiểm tra sức chịu đựng rủi ro, kiểm tra sức chịuđựng rủi ro thanh khoản, Basel III iv ABSTRACT 1. Thesis title: “Assessment of liquidity risk tolerance of Vietnam JointStock Commercial Bank For Industry And Trade” 2. Abstract In this thesis, the author researches and applies Basel IIIs liquidity riskregulations to commercial banks. Thereby, the author initially tested the ability to meetliquidity criteria according to Basel III regulations of Vietnam Joint Stock CommercialBank for Industry and Trade based on two indicators Liquidity Coverage Ratio - LCRand Net Stable Funding Ratio - NSFR. The author uses the Stress Test liquidity modelproposed by Van den End to survey Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industryand Trade based on the banks financial statements in 2022. The simulation resultsshowed that in the absence of a shock, the bank met the requirements of Basel III well.However, when affected by shocks, the bank must implement responses to overcomethese effects. Moreover, when the shock occurs if more and more banks participate inthe response at the same time, the bank will face an extremely difficult situation leadingto loss of liquidity, which cannot be overcome without support from the State Bank ofVietnam. The thesis also raised the theoretical basis for liquidity, liquidity risk, liqui ...