Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Mục tiêu tổng quát của đề tài "Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam" là phân tích định lượng nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 28 ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 12 năm từ 2012 đến 2023, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC ANH THƯ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 8340201 TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2024BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC ANH THƯ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024 II LỜI CAM ĐOAN Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu làtrung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nộidung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luậnvăn. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. Tác giả Nguyễn Ngọc Anh Thư III LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng Thành phố HồChí Minh đã giảng dạy cho tôi suốt thời gian qua, nhờ đó mà tôi có thể tiếp thu đượcnhững kiến thức chuyên ngành và kỹ năng cần thiết giúp tôi trang bị vững chắc trên conđường sự nghiệp. Đặc biệt, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh –giảng viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn dắt đồng hànhcùng tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Xuyên suốt quá trình thực hiện đề tài nghiêncứu, cô đã không ngừng hướng dẫn và nhận xét đến từng chi tiết nhỏ nhất, nhờ đó màđề tài của tôi có thể hoàn thiện tốt đẹp. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn bè đồng nghiệp, những người cùngngành đã hỗ trợ tôi khi tôi còn thiếu sót, và những người thân trong gia đình đã hỗ trợtạo điều kiện để tôi hoàn thành luận văn hoàn chỉnh. Mặc dù đã nhận được sự hướng dẫn tận tình từ quý thầy cô nhưng vì sự thiếu sóttrong kinh nghiệm cũng như kiến thức cần trau dồi thêm mà trong quá trình thực hiệnđề tài nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế, vì vậy tôi rất mong nhậnđược những lời góp ý nhận xét từ các thầy cô để luận văn có thể hoàn thiện hơn. Tác giả Nguyễn Ngọc Anh Thư IV TÓM TẮTTên đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại cổphần Việt Nam.Nội dung tóm tắt luận văn: Đề tài nghiên cứu về các nhân tố có ảnh hưởng đến lợinhuận ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, với bộ dữ liệu nghiên cứu lấy mẫutừ 28 ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động ở Việt Nam và thời gian nghiên cứu 12năm từ 2012 đến 2023. Trong thời đại hội nhập quốc tế hiện nay và đặc biệt trong bốicảnh dịch COVID-19, nghiên cứu tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài làcần thiết đối với lợi nhuận ngân hàng thương mại. Mô hình nghiên cứu xây dựng gồmbiến phụ thuộc là lợi nhuận ngân hàng đo lường bởi ROA và ROE. Các biến độc lậpgồm có biến quy mô ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ vay, tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệtiền gửi, hiệu quả quản lý, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, rủi ro tín dụng, tăng trưởng kinhtế đo lường bởi GDP và đại dịch COVID-19. Kết quả nghiên cứu hồi quy từ mô hìnhGLS cho thấy tỷ lệ nợ vay, tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, GDP vàCOVID-19 tác động cùng chiều đến lợi nhuận, trong khi đó tỷ lệ tiền gửi, hiệu quả quảnlý và rủi ro tín dụng được ghi nhận có mối quan hệ ngược chiều với lợi nhuận. Biến tỷlệ an toàn vốn tác động dương đến ROA và tác động âm đối với ROE, riêng biến quymô ngân hàng không đảm bảo ý nghĩa thống kê trong mô hình. Kết luận từ kết quảnghiên cứu nhận được, đề tài trình bày một số khuyến nghị cụ thể giúp các nhà quản trịcó thể thực hiện tối đa hóa lợi nhuận hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời đề tàicũng đóng góp vào cơ sở nghiên cứu cho các đề tài khác cùng chủ đề trong tương lai.Từ khóa: nhân tố, lợi nhuận, ngân hàng thương mại, GLS, COVID-19 V ABSTRACTMaster’s thesis title: Determinants of the profitability of Joint Stock Commercial banksin Vietnam.Master’s thesis abstract: The study examines the determinants of the profitability ofJoint Stock Commercial banks in Vietnam, the research sample includes 28 Joint StockCommercial banks operating in Vietnam for the 12-year period from 2012 to 2023. Inthis international integration era, especially in the context of the COVID-19 pandemic,researching the impact of internal and external factors is necessary for commercialbanks’ profitability. The profitability is used as dependent variables which are measuredby ROA and ROE. The independent variables are Bank size, Capital Adequacy, Loansto total Assets ratio, Liquidity, Deposits to Assets ratio, Management Efficiency, NetInterest Margin, Credit Risk, Economic Growth measured by GDP and global pandemicCOVID-19. The GLS regression model shows that Loans to total Assets ratio, Liquidity,Net Interest Margin, GDP and COVID-19 have a possitive impact on bank profitability,th ...