Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Mục tiêu của luận văn là dựa trên cơ sở khoa học về quản trị rủi ro tín dụng nói chung và phương pháp quản trị vốn và rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II nói riêng, Luận văn đi vào phân tích, đánh giá được thực trạng, làm rõ các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để từ đó đề xuất được những giải pháp, kiến nghị nhằm áp dụng thành công phương pháp quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB).
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THU THẢOQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƢỚCBASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI – NĂM 2018 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THU THẢOQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƢỚCBASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Trần Văn Giao HÀ NỘI – NĂM 2018 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.Kết quả nêu trong luận văn là trung thực. Các tài liệu tham khảocó nguồn trích dẫn rõ ràng. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Thảo LỜI CẢM ƠN Để có thể hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ một cách hoàn chỉnh, bên cạnhsự nỗ lực cố gắng của bản thân còn có sự hướng dẫn nhiệt tình của quý Thầy Cô,cùng sự động viên ủng hộ của gia đình và bạn bè trong suốt thời gian học tập nghiêncứu và thực hiện luận văn thạc sĩ. Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy PGS.TS. Trần Văn Giao ngườiđã hết lòng giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn này.Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể quý thầy cô trong Học viện Hànhchính quốc gia đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu cũng như tạo mọiđiều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và cho đếnkhi thực hiện đề tài luận văn. Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến ngân hàng TMCP Ngoại thương ViệtNam và phòng Kiểm toán nội bộ đã không ngừng hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốtnhất cho tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, các anh chị và các bạnđồng nghiệp đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu vàthực hiện đề tài luận văn thạc sĩ một cách hoàn chỉnh Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018 Người thực hiện luận văn Nguyễn Thị Thu Thảo DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTADB: Ngân hàng phát triển châu ÁCAR: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểuCIC: Trung tâm thông tin tín dụng quốc giaCSDL: Cơ sở dữ liệuCN: Chi nhánhCNTT: Công nghệ thông tinDPRR: Dự phòng rủi roEAD: Giá trị dư nợ khi vỡ nợFDI: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàiHĐKD: Hoạt động kinh doanhHĐQT: Hội đồng quản trịIMF: Quỹ tiền tệ quốc tếIRB: Phương pháp dựa trên xếp hạng tín dụng nội bộLGD: Giá trị tổn thất khi vỡ nợNH: Ngân hàngNHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phầnNHNN: Ngân hàng Nhà nướcNHTM: Ngân hàng thương mạiNHTW: Ngân hàng trung ươngOW: Công ty tư vấn tài chính Oliver WymanQTRR: Quản trị rủi roROAA Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bình quânROAE Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu bình quânRRTD: Rủi ro tín dụngSME: Doanh nghiệp vừa và nhỏTCKT: Tổ chức kinh tếTCTD: Tổ chức tín dụngTD: Tín dụngTSC: Trụ sở chínhURD: Tài liệu mô tả yêu cầu xây dựng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lýVAMC: tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thươngVCB: Việt NamWB: Ngân hàng thế giới MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO TIÊU CHUẨN CỦA HIỆP ƢỚC AN TOÀN VỐN BASEL II TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI.............................................. 61.1. Tổng quan về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại ..................................................................................... 61.1.1. Khái quát về hoạt động tín dụng t ...