Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận văn "Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá tác động của ĐDHTN đến rủi ro của các NHTM tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất các hàm ý chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro khi các NHTM Việt Nam đa dạng hoá thu nhập.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙYTÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 TP. Hồ Chí Minh - Năm 2023 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÙYTÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. DƯƠNG THỊ THÙY AN TP. Hồ Chí Minh – Năm 2023 i LỜI CAM ĐOANTôi là Nguyễn Thị Thùy cam đoan công trình “Tác động của đa dạng hóa thunhập đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam” là công trình củariêng tôi, được trích dẫn và thu thập số liệu một cách độc lập và đáng tin cậy.Công trình nghiên cứu này chưa được công bố tại bất cứ tổ chức nào. Tác giả Nguyễn Thị Thùy ii LỜI CẢM ƠNSau quá trình học tập và hoàn thiện luận văn, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơnsâu sắc nhất đến GVHD là TS. Dương Thị Thùy An trong việc hướng dẫn, chỉnhsửa bài luận và góp ý hoàn thiện. Tiếp đó, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đếntập thể Thầy/Cô tại cơ sở đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và đặc biệt là quýThầy/Cô tại Khoa Sau Đại học đã hỗ trợ tôi tận tình để hoàn thành khóa học này.Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người thân và quý Anh/Chịlãnh đạo cùng các đồng nghiệp đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho tôi khắc phục nhữngkhó khăn để hoàn thành chương trình học và luận văn Thạc sỹ. Trân trọng! iii TÓM TẮT LUẬN VĂNTên đề tài: Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro của các ngân hàngthương mại Việt Nam.Nội dung của luận văn:Nghiên cứu này được tiến hành căn cứ dữ liệu của 24 NHTM Việt Nam từ năm2011 đến 2022. Trong nghiên cứu này tác giả đã tiến hành tổng hợp các lý thuyếtliên quan đến đa dạng hóa thu nhập và rủi ro của NHTM cùng mối quan hệ giữachúng.Luận văn đã tổng hợp từ các nghiên cứu liên quan trong nước và quốc tế làm nềntảng cho việc thiết lập mô hình và giả thuyết nghiên cứu. Biến phụ thuộc sử dụnglà Z-SCORE đại diện cho rủi ro của NHTM. Các nhân tố đưa vào mô hình nghiêncứu bao gồm: Đa dạng hóa thu nhập, quy mô ngân hàng, đòn bẩy tài chính; tỷ lệcho vay trên tiền gửi; tỷ lệ dự phòng rủi ro; tốc độ tăng trưởng tín dụng; tốc độtăng trưởng kinh tế; tỷ lệ lạm phát. Luận văn dùng nghiên cứu định lượng với cácmô hình hồi quy và SGMM phục vụ cho việc ước lượng bình phương nhỏ nhất.Nghiên cứu cho kết quả chứng minh đa dạng hóa thu nhập, quy mô ngân hàng,tỷ lệ cho vay trên tiền gửi, tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng cùngchiều đến Z-SCORE và có nghĩa là ảnh hưởng ngược chiều với rủi ro của NHTM.Ngược lại, đòn bẩy tài chính, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, tăng trưởng kinh tếcó ảnh hưởng ngược chiều đến Z-SCORE và có nghĩa là tỷ lệ thuận với rủi rocủa NHTM. Theo đó, tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị cho các NHTM đểhạn chế được rủi ro trong tương lai từ hoạt động đa dạng hóa thu nhập và cácchiến lược liên quan đến biến kiểm soát.Từ khóa: rủi ro, đa dạng hóa thu nhập, quy mô ngân hàng, đòn bẩy tài chính, tíndụng, vĩ mô. iv ABSTRACTThesis title: Impact of income diversification on the risk of commercial banks inVietnam.Thesis content:This study is based on secondary data of 24 Vietnamese commercial banks in theperiod 2011 to 2022. In this study, the author has synthesized theories related toincome diversification and risk of NH and the relationship between them.The thesis has reviewed related studies at home and abroad as the basis forestablishing research models and hypotheses. The dependent variable used is Z-SCORE representing the risk of commercial banks. The factors included in theresearch model include: Income diversification, bank size, financial leverage;loan-to-deposit ratio; risk reserve ratio; credit growth rate; economic growth rate;inflation rate. The thesis uses quantitative research methods and least squa ...