Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng "Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam" nhằm xác định các yếu tố đại diện cho rủi ro tín dụng có tác động đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam, tiếp đó đo lường mức độ tác động của các yếu tố đó đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam. Từ kết quả tác động đó sẽ đề xuất các hàm ý chính sách nhằm hạn chế các rủi ro tín dụng và duy trì sự ổn định cũng như tăng trưởng cho hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng Thương mại Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Jb TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN GIA NAMTÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINHDOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2023BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN GIA NAMTÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINHDOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN MINH SÁNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2023 i LỜI CAM ĐOANTôi tên là: Nguyễn Gia NamLà học viên cao học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng Trường ĐH Ngânhàng TP. Hồ Chí Minh.Cam đoan đề tài “Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanhcủa các ngân hàng thương mại Việt Nam”.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Minh Sáng.Luận văn này là công trình của riêng tôi, không có sự sao chép về nội dung haysố liệu. Toàn bộ nội dung được trích dẫn nguồn đáng tin cậy. Tôi xin cam đoanvà chịu trách nhiệm với cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Người cam đoan Nguyễn Gia Nam ii LỜI CẢM ƠNTrước hết tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến người hướng dẫn của tôi là TS.Nguyễn Minh Sáng, trong quá trình hoàn thành luận văn này Thầy đã chỉ dẫn,định hướng và cho tôi nhũng góp ý chân thành, sâu sắc và xác đáng để tôi hoànthành được công trình tốt nhất. Tiếp đó, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thểThầy/Cô của Khoa Sau Đại học đã hỗ trợ tôi tốt nhất trong quá trình học và làmluận văn. Cuối cùng xin chân thành cám ơn gia đình, bạn bè, người thân vàđồng nghiệp yêu quá đã động viên và giúp tôi hoàn thành luận văn thuận lợinhất. Trân trọng cám ơn ! iii TÓM TẮT LUẬN VĂNTên đề tài: Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngânhàng thương mại Việt Nam.Nội dung luận văn: Công trình này tổng hợp các khung lý thuyết nền liên quanđến HQKD của NHTM. Đồng thời, luận văn đã tổng hợp những lý thuyết nềntảng liên quan đến RRTD tại các NHTM, các chỉ tiêu đo lường và mối quan hệgiữa HQKD với RRTD. Tiếp đó, thông qua lược khảo các nghiên cứu liên quanxác định các khoảng trống để đề xuất mô hình cùng các giải thuyết nghiên cứuứng với bối cảnh của các NHTM tại Việt Nam. Trong đó HQKD được đại diệnbởi ROA, ROE và RRTD được đại diện thông qua tỷ lệ nợ xấu, dự phòngRRTD Luận văn này đã được tác giả thu thập số liệu của 24 NHTM niêm yếttại Việt Nam và thiết kê dưới dạng dữ liệu bảng trong giai đoạn từ 2011 – 2022.Dữ liệu này được xử lý thông qua phần mềm thống kê STATA 14.0 và kết quảđược trình bày với các mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất cụ thể đó là PoolOLS, FEM và REM. Từ kết quả được trích xuất từ phần mềm thì bước đầuthống kê mô tả để nắm được tình hình chung của các biến số trong mô hình.Tiếp đó là phân tích ma trận tương quan để xem xét không xảy ra hiện tượng đacộng tuyến nghiêm trọng. Luận văn tiếp tục trình bày sơ lược về kết quả củacác mô hình hồi quy và nhận thấy có sự tương đồng cao về kết quả. Tuy nhiên,với biến phụ thuộc ROA thì REM phù hợp và với biến phụ thuộc ROE thì môhình FEM phù hợp, sau đó tác giả tiến hành kiểm định và phát hiện các khuyếttật phổ biến, sau đó khắc phục thông qua phương pháp FGLS. Cuối cùng, kếtquả nghiên cứu cho thấy các tỷ lệ nợ xấu có tác động tích cực đến ROA, ROEtrong khi tỷ lệ dự phòng RRTD thì ngược lại. Ngoài ra, luận văn còn xem xétsự tác động của các biến kiểm soát và kết quả cho thấy quy mô, tăng trưởng tíndụng, tỷ lệ lạm phát tác động tích cực đến ROA, ROE trong khi sở hữu Nhànước thì ngược lại. Từ kết quả đó tác giả tiến hành đề xuất các hàm ý chínhsách tương ứng cho các NHTM giảm thiểu RRTD và gia tăng HQKD.Từ khoá: Hiệu quả kinh doanh, rủi ro tín dụng, quy mô, sở hữu Nhà nước. iv ABSTRACTTitle: Impact of credit risk on business performance of Vietnamese commercialbanks.Thesis content: This work synthesizes the theoretical frameworks related to thebusiness efficiency of commercial banks. At the same time, the thesi ...