Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Tác động của yếu tố vĩ mô và đặc điểm ngân hàng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.

Luận văn "Tác động của yếu tố vĩ mô và đặc điểm ngân hàng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm kiểm định và phân tích tác động các yếu tố vĩ mô, đặc điểm ngân hàng đến RRTD của các Ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2023.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Tác động của yếu tố vĩ mô và đặc điểm ngân hàng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THÀNH HÙNGTÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ VĨ MÔ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÂN HÀNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã ngành: 8 34 02 01 Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2024BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THÀNH HÙNGTÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ VĨ MÔ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÂN HÀNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã ngành: 8 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN TRUNG HIẾU Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2024 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung luận văn này là kết quả nghiên cứu độc lậpcủa cá nhân, đảm bảo tính trung thực tuyệt đối. Ngoại trừ những nguồn tài liệu tham khảo được minh bạch ghi chú trong luậnvăn, tôi khẳng định không một phần nào của công trình này đã từng được công bố hoặcsử dụng để phục vụ mục đích nhận bằng cấp tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào khác. Hơn nữa, tôi xin khẳng định không có nội dung nghiên cứu của cá nhân hoặc tổchức khác được sử dụng trong luận văn mà không được trích dẫn đầy đủ và chính xáctheo quy định. Các số liệu phân tích được sử dụng trong luận văn đều được chọn lọc từ nhữngnguồn uy tín, bao gồm các tài liệu tham khảo học thuật và website chính thống. TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2024 Tác giả luận văn Nguyễn Thành Hùng ii LỜI CÁM ƠN Được học tập và trau dồi kỹ năng tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ ChíMinh đó chính là một điều may mắn đối với tôi. Môi trường học tập, nghiên cứu chuyênnghiệp với sự hướng dẫn tận tâm đến từ đội ngũ Giảng viên giàu lòng tâm huyết. Để luận văn được đi đến thành công như ngày hôm nay, Tôi xin được cám ơnBan Giám hiệu Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, cám ơn sự dạy bảo củacác Thầy/Cô đã không quản ngại thời gian thứ bảy, chủ nhật để đứng lớp giảng dạy dùhọc tập trung hay học online để Tôi có thể hoàn thành chương trình đào tạo. Tiếp theo, Tôi xin dành lời cám ơn đặc biệt đến TS. Nguyễn Trung Hiếu – Ngườihướng dẫn khoa học của Tôi. Cám ơn Thầy vì đã tạo mọi điều kiện và hỗ trợ tốt nhất đểTôi nghiên cứu, cám ơn những sự góp ý chỉnh sửa của Thầy để luận văn ngày càng đượchoàn thiện hơn. Cuối cùng Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất xin được gửi đến tập thể lớp CH23B,những người thân yêu, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn đồng hành, tạo điều kiện vô cùngquý giá giúp Tôi hoàn thành bài nghiên cứu. iii NỘI DUNG TÓM TẮTTiêu đề: Tác động của yếu tố vĩ mô và đặc điểm ngân hàng đến rủi ro tín dụng tại cácngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.Tóm tắt:Nghiên cứu xuất phát từ một vấn đề cấp thiết trong việc quản trị rủi ro tín dụng ngânhàng trong điều kiện biến động về kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế. Do đó, nghiêncứu phân tích các tác động của yếu tố vĩ mô và đặc điểm ngân hàng đến rủi ro tín dụngtại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2008-2023 với mẫunghiên cứu gồm 23 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Bằng việc áp dụng phươngpháp ước lượng với mô hình Pooled OLS, Fixed Effects Model (FEM) và RandomEffects Model (REM), Feasible Generalized Least Squares-FGLS. Kết quả ước lượngcho thấy các biến có ý nghĩa thống kê tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàngthương mại cổ phần Việt Nam, bao gồm: quy mô tín dụng (SIZE), tỷ lệ tăng trưởng tíndụng (LG), tỷ lệ thất nghiệp (UE), tỷ lệ lạm phát (INF), tính chất sở hữu (SOB), hiệuquả quản lý chi phí (OERPX). Dựa trên kết quả phân tích nghiên cứu đưa ra một sốkhuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng TMCP Việt Nam. Tuynhiên, hạn chế của nghiên cứu là sử dụng dữ liệu thứ cấp được công bố từ báo cáo tàichính nên chắc chắn khó có thể tránh được những thiếu sót trong thu thập dữ liệu nghiêncứu và ảnh hưởng đến kết quả. Nghiên cứu đề xuất một số hướng khắc phục khuyếtđiểm trên: Biến độc lập khác đại diện cho rủi ro tín dụng; Sử dụng mô hình hồi quy khácđể kiểm tra tính vững của mô hình; Thu thập dữ liệu đầy đủ nhằm mang lại tính toàndiện về dữ liệu để kết quả nghiên cứu chính xác, phân tích tác động đến rủi ro tín dụngtại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.Từ khóa: rủi ro tín dụng, yếu tố vĩ mô, đặc điểm ngân hàng iv ABSTRACTTitle: The impacts of macroeconomic factors and bank characteristics on credit risk atVietnamese commercial banks.Abstract:The study stems from the pressing issue of bank credit risk management in the contextof domestic and international economic and political fluctuations. Therefore, the studyanalyzes the impacts of macroeconomic factors and bank characteristics on credit riskat Vietnamese commercial banks during the period 2008-2023 with a sample of 23Vietnamese commercial banks. By applying estimation methods with the Pooled OLSmodel, Fixed Effects Model (FEM) and Random Effects Model (REM), FeasibleGeneralized Least Squares-FGLS. The estimation results show that statisticallysignificant varia ...