Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

Sự cần thiết quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại . Nội dung quản lý rủi ro lãi suất tại các NHTM. Kinh nghiệm quản lý rủi ro lãi suất tại các NHTM ở một số nước
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 5/19/2011 PhÇn 3 RỦI RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN NGÂN HÀNG 224 Rñi Rñi ro l·i suÊt vµ qu¶n lýrñirñi ro l·i suÊt ®èi víi NHTM. Sù cÇn thiÕt qu¶n lý rñi ro l·i suÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i Néi dung qu¶n lý rñi ro l·i suÊt t¹i c¸c nhtm Kinh nghiÖm qu¶n lý rñi ro l·i suÊt t¹i c¸c NHTM ë mét sè níc 225 1 5/19/2011 Rñi ro l·i suÊtRñi ro l·i suÊt lµ nguy c¬ biÕn ®éng thu nhËp vµ gi¸ trÞ rßng cña ng©n hµng khi l·i suÊt thÞ trêng cã sù biÕn ®éng. 226 Rñi ro l·i suÊt Rñi ro vÒ thu nhËpC¸c lo¹iRRLS Rñi ro gi¶m gi¸ trÞ tµi s¶n 227 2 5/19/2011 Rñi ro l·i suÊt Nguyªn nh©n Sù biÕn ®éng cña l·i suÊt thÞ trêng Sù kh«ng c©n xøng vÒ kú h¹n TSC vµ TSN cña NHTM 228 C¸c nh©n tè lµm l·i suÊt biÕn ®éng Tû suÊt lîi L¹m ph¸t tøc dù tÝnh dù tÝnh cña CC nî Tµi s¶n vµ Lîi tøc CÇuthu nhËp Cung LS dù tÝnh tÝn dông tÝn dông cña CC ®Çu tTÝnh láng CC nî Th©m hôt RR cña CC nî NSNN 229 3 5/19/2011 Sù Sù cÇn thiÕt qu¶n lý RRLS trong trong ho¹t ®éng kinh doanh ®éng cña cña nhtm Gióp c¸c ng©n hµng chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vµ sö dông vèn phï hîp nh»m h¹n chÕ tæn thÊt. T¹o ra lîi thÕ trong c¹nh tranh cña c¸c NHTM T¹o c¬ së x¸c ®Þnh møc vèn tù cã cÇn thiÕt nh»m duy tr× kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng 230 Néi dung qu¶n lý rñi ro l·i suÊt Lîng Phßng NhËn Tæ chøc hãa ngõa biÕt qu¶n lý rñi ro rñi ro rñi ro vµ rñi ro l·i suÊt l·i suÊt dù b¸o l·i suÊt l·i suÊt 231 4 5/19/2011 Dù b¸o l∙I suÊt (1 0 R2 )  (1 0 R1 )(11r2 ) (1 0 R2 ) 2 1 r2  1 (1 0 R1 ) 232 Lîng hãa rñi ro l·i suÊt M« h×nh M« h×nhM« h×nh ®Þnh gi¸ thêikú h¹n l¹i lîng 233 5 5/19/2011 M« h×nh kú h¹n n MA = ∑ WAiMAi t=1 m ML = ∑ WLjMLj t=1 234 M« h×nh kú h¹n Gi¸ trÞ Gi¸ trÞGi¸ trÞ rßng tæng TSN tæng TSC cña NH L A E iMA - ML > 0 E i EMA - ML < 0 235 6 ...