Sử dụng mô hình VAR để xác định mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam

Phân tích định lượng đang được sử dụng trong rất nhiều nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế, tài chính trên thế giới cũng như tại Việt Nam. VAR là một trong những mô hình định lượng khá phổ biến, dùng để xác định mối quan hệ đa chiều giữa các nhân tố kinh tế được cho là có mối quan hệ với nhau. Sử dụng mô hình này để phân tích mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam, tác giả nhận thấy tồn tại mối quan hệ khá chặt giữa kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa với sản lượng vận tải biển. Kết quả này gợi ý nhiều ý tưởng về chính sách nhằm phát triển đồng thời cả thương mại quốc tế và hoạt động vận chuyển đường biển ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Sử dụng mô hình VAR để xác định mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 Sử dụng mô hình VAR để xác định mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam Using VAR model to determine the relationship between some macroeconomic indicators and transport volume of seaborne trade in Vietnam Nguyễn Thị Thúy Hồng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, ntthong74@yahoo.com Tóm tắt Phân tích định lượng đang được sử dụng trong rất nhiều nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế, tài chính trên thế giới cũng như tại Việt Nam. VAR là một trong những mô hình định lượng khá phổ biến, dùng để xác định mối quan hệ đa chiều giữa các nhân tố kinh tế được cho là có mối quan hệ với nhau. Sử dụng mô hình này để phân tích mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam, tác giả nhận thấy tồn tại mối quan hệ khá chặt giữa kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa với sản lượng vận tải biển. Kết quả này gợi ý nhiều ý tưởng về chính sách nhằm phát triển đồng thời cả thương mại quốc tế và hoạt động vận chuyển đường biển ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ khóa: Mô hình VAR trong phân tích kinh tế vận tải biển, sản lượng vận tải biển. Abstract Quantitative analysis is used in many research projects of economics and finance in the world as well as in Vietnam. VAR is one of the popular quantitative models, which is used to define multi-dimensional relationships between economic factors which are believed to have relationships with each other. Using this model to analyze the relationship among some macroeconomic indicators with output of transport of goods by sea in Vietnam, the authors found that there is tight relationship between turnover export and import of goods with shipping volume.This result suggests some policy ideas to develop simultaneously both international trade and sea transport operations in Vietnam in the current period. Keywords: VAR model in analysing sea transport economics, shipping volume. 1. Giới thiệu Trong mỗi nền kinh tế, người ta có thể dễ dàng quan sát tác động qua lại giữa các hoạt động kinh tế, thuộc các lĩnh vực khác nhau. Mối quan hệ đa chiều, đan xen này thường xuyên thu hút các nhà nghiên cứu, gợi ý nhiều chủ đề thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn kinh tế. Vận tải biển nói chung, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển nói riêng, với tư cách là một ngành dịch vụ, được đánh giá là chịu sự ảnh hưởng lớn từ các hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế. Vậy, thực chất, mối quan hệ này có tồn tại hay không và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô nói trên đến hoạt động hàng hải như thế nào? Bằng công cụ định lượng phù hợp, tác giả muốn tìm ra câu trả lời thuyết phục và khoa học nhất. 2. Lược sử nghiên cứu Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về vận tải biển chủ yếu tập trung vào các vấn đề vi mô, trong phạm vi doanh nghiệp hoặc trong nội bộ ngành, mang đặc tính khai thác và ứng dụng. Ví dụ như qui hoạch phát triển bến cảng, hoàn thiện mô hình quản lý cảng biển, xây dựng mô hình vận tải, hay nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu biển,… Trong các nghiên cứu này, mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đối với hoạt động vận tải biển đều được đưa ra và phân tích ở những góc độ khác nhau, nhằm phục vụ mục tiêu nghiên cứu. Tuy nhiên, chủ đề này chưa từng được nghiên cứu một cách độc lập và kỹ lưỡng. HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016 494 THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 Hơn nữa, các nghiên cứu về kinh tế vận tải biển từ trước tới nay chủ yếu chỉ dừng lại ở phân tích và đánh giá dựa trên phương pháp thống kê mô tả. Việc sử dụng công cụ nghiên cứu định lượng còn khá hạn chế. Ngoài một số nghiên cứu dự báo lượng hàng hóa thông qua cảng hoặc lượng hàng hóa vận chuyển, theo tác giả được biết, đến nay, trong lĩnh vực vận tải biển, chưa có nghiên cứu nào về mối quan hệ giữa kinh tế vĩ mô và kinh tế ngành có sử dụng mô hình VAR làm công cụ phân tích định lượng, phương pháp và công cụ nghiên cứu. Năm 2011, giải Nobel Kinh tế được trao cho nhà khoa học kinh tế người Mỹ Christopher Sims vì các nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình kinh tế lượng VAR do chính ông đề xuất từ năm 1980. Các nghiên cứu này được đánh giá là cực kỳ quan trọng và có ảnh hưởng lớn tới kinh tế vĩ mô. VAR là viết tắt của thuật ngữ Vector Autoregression, tạm dịch sang tiếng Việt là mô hình vector tự hồi qui. Mô hình này thực chất là sự kết hợp của 2 phương pháp: tự hồi qui đơn chiểu (univeriate autoregression AR) và phương trình ngẫu nhiên (simultanious equations - Ses)[4]. Dạng cơ bản của VAR là: Yt = A 1 Y t-1 + A 2 Y t-2 + …… + A p Y t-p + st + ut [1] Trong đó: Yt là một chuỗi số thời gian gồm m biến ngẫu nhiên dừng; Ai là ma trận vuông cấp m*m, I = 1,2,…, p; st là vector các yếu tố xác định có thể bao gồm hằng số, xu thế tuyến tính hoặc đa thức; st = (s1t, s2t, …, smt)’; u là vector các nhiễu trắng. Ý tưởng của Slims khi xây dựng VAR là để đo lường phản ứng của các biến số vĩ mô trước các cú sốc kinh tế. Trong đó, một biến số có thể chịu tác động của các biến số khác, và đồng thời cũng tự ảnh hưởng đến chính nó (cú sốc độc lập). Một cách tổng quát, chúng ta có thể hiểu VAR là một mô hình vector với các biến số tự hồi qui. Trong đó, mỗi biến số phụ thuộc tuyến tính vào các giá trị trễ của chính nó và g ...