Danh mục

Summary of Doctoral dissertation: Shrinkage estimation of covariance matrix for portfolio selection on Vietnam stock market

Số trang: 55      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.36 MB      Lượt xem: 4      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Phí tải xuống: 55,000 VND Tải xuống file đầy đủ (55 trang) 0
Xem trước 6 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

The research objective of the thesis is to consider how the change of covariance matrix factor will affect the results of portfolio selection and through that to find out whether investors have Is it possible to improve portfolio performance by adjusting the covariance matrix in the optimized model with the smallest variance.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Summary of Doctoral dissertation: Shrinkage estimation of covariance matrix for portfolio selection on Vietnam stock market

Tài liệu được xem nhiều:

Gợi ý tài liệu liên quan: