Tác động của RRTD đến HQKD của các NHTM niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Tác động của RRTD đến HQKD của các NHTM niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày hoạt động tín dụng là hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu trong các hoạt động truyền thống của NHTM.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tác động của RRTD đến HQKD của các NHTM niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamTuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2023. ISBN: 978-604-82-7522-8 TÁC ĐỘNG CỦA RRTD ĐẾN HQKD CỦA CÁC NHTM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Vũ Thị Thanh Thủy, Lê Thị Tú Oanh, Đào Mạnh Huy Trường Đại học Lao động Xã hội, email: thuyhuong7879@gmail.com1. GIỚI THIỆU CHUNG Ramazan Ekinci (2019), tìm ra mối quan hệ ngược chiều giữa RRTD và ROA. Hoạt động tín dụng là hoạt động tạo ra Như vậy, các bằng chứng thực nghiệm chỉdoanh thu chủ yếu trong các hoạt động truyền ra mối quan hệ tác động có thể cùng hoặcthống của NHTM (NHTM) (Njanike, 2009).Tuy nhiên, hoạt động này cũng tạo ra nhiều rủi ngược chiều của RRTD đến HQKD của cácro cho các NHTM, trong đó, rủi ro tín dụng tác NHTM; theo đó, nhóm tác giả đặt ra câu hỏiđộng lớn đến hiệu quả kinh doanh (HQKD) nghiên cứu: (i), RRTD tác động cùng chiềucủa NHTM và sự ổn định của ngân hàng hay ngược chiều đến HQKD? (ii) HQKD của(Mark Swinburne, 2007). Một trong những NHTM bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phá sản của như thế nào?ngân hàng đã từng có thời gian hoạt động 158 Để trả lời các câu hỏi trên, nhóm tác giảnăm, ngân hàng lớn thứ tư của nước Mỹ, ngân lựa chọn phạm vi tiếp cận là các NHTM niêmhàng Lehman Brother là do các khoản nợ xấu yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.trên thị trường bất động sản đã tăng lên mức Bài viết này được cấu trúc thành các nộicao nhất trong giai đoạn 2001-2008, (PWC, dung. (i) Giới thiệu chung; (ii) Phương pháp2009). Tại Việt Nam, các NHTM đang đối mặt nghiên cứu; (iii) Kết quả nghiên cứu; Kếtvới rủi ro tín dụng, nợ xấu có chiều hướng luận; (vi) Tài liệu tham khảo.tăng trong những quý đầu năm 2021 do hậuquả của đại dịch Covid-19 để lại. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ủy ban Giám sát Basel, Basel 2 (BCBS) Tỷ lệ lạm phát (INF) H6 H2 Kém hiệu quả tài chính (EFF)(Basel II, 2004) cho rằng rủi ro vỡ nợ, phát H3sinh từ việc không chắc chắn liên quan đến Tăng trưởng GDP H7 Rủi ro tín dụng Đòn bẩy tài chính (LEV) H4việc không hoàn trả các khoản nợ từ phía Tỷ lệ thất nghiệp (UNR) (Tỷ lệ nợ xấu – NPL = Nợ xấu /Tổng dư nợ) Thu nhập lãi ngoài (NII)khách hàng cho ngân hàng. rủi ro tín dụng có Tỷ giá hối đoái (EXR) H9 H5 H10thể đo lường theo 2 cách: (i) Khả năng vỡ nợ H11 Quy mô NH(ASS) Lãi suất cho vay (INR)của đối tác trong quan hệ tín dụng với ngân Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)hàng; (ii) Số tiền mà ngân hàng mất đi khi vỡ H1nợ xảy ra. Dự phòng rủi ro tín dụng (LLR) Goddard, 2004. Goddard, J., Molyneux, P.& J.O.S. Wilson (2004). Mark Swinburne,Srobona Mitra, and DeLisle Worrell (2007), Hình 1. Mô hình nghiên cứuđồng quan điểm với các nghiên cứu trước đây Nghiên cứu thực hiện trên mẫu 28 NHTMv ...