Thuyết trình: Chính sách lãi suất - quản trị lãi suất, quản trị nguồn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Thuyết trình: Chính sách lãi suất - quản trị lãi suất, quản trị nguồn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm trình bày về chính sách lãi suất, quản trị rủi ro lãi suất, quản trị nguồn vốn, các tỷ lệ an toàn liên quan đến nguồn vốn tự có.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Thuyết trình: Chính sách lãi suất - quản trị lãi suất, quản trị nguồn vốn của các ngân hàng thương mại Việt NamThuyết trình nhóm 7 DANH SÁCH THÀNH VIÊN1. Nguyễn Vũ Thân2. Nguyễn Văn Thành3. Phạm Trung Thông4. Huỳnh Phạm Loan Thảo5. Nguyễn Thị Hồng Thúy6. Đoàn Thị Minh Thuận NỘI DUNGI- Chính sách lãi suấtII- Quản trị rủi ro lãi suấtIII- Quản trị nguồn vốnI- Chính sách lãi suất:I.1. Giới thiệu khái quát cơ chế điều hành lãisuất của một số NH TW tiên tiến trên thế giới: Tại Mỹ NH TW Châu Âu Ngân hàng TW Nhật *Đặc điểm chung: Lãi suất công bố là lãi suất mục tiêu NHTW sẽ sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ (nghiệp vụ thị trường mở) để điều tiết lãi suất liên ngân hàng hướng tới lãi suất mục tiêu, không dùng bất cứ biện pháp hành chính nào. Việc điều chỉnh lãi suất của NHTW chỉ tác động trực tiếp đến các trung gian tài chính, không tác động trực tiếp tới dân cư và doanh nghiệp. Định kỳ công bố lãi suất được xác định một cách rõ ràng và công khai. Lãi suất được ấn định bởi hội đồng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, bình đẳng giữa các thành viên của hội đồng và được công bố ngay sau đó. I.2.Cơ chế điều hành lãi suất tại Việt Nam Trước 16/2/2010, Việt Nam dùng lãi suất cơ bản do NHNN công bố như một biện pháp hành chính tác động đến lãi suất của nền kinh tế. Hơn nữa lãi suất cơ bản dường như tách rời với lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu. Lãi suất cơ bản mà NHNN đưa ra lại tác động trực tiếp đến dân cư và doanh nghiệp. Sau thời gian 16/2/2010, NHNN đưa ra TT 07/NHNN- 2010 quy định cho phép các tổ chức tín dụng thỏa thuận trong việc đưa ra lãi suất cho vay. Tuy nhiên nó lại không tác động tích cực nhiều đối với nền kinh tế. Diễn biến lãi suất điều hành năm 2010 của NHNN (ĐVT: %) Thời gian L/s cơ bản L/s tái cấp vốn L/s tái CK L/s cho vay qua đêm1/1 – 4/11/2010 8 8 6 85/11 – 12/2010 9 9 7 9 CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHNN VN16%14%12%10%8% LSCB LSCK6% LSTCV4%2%0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011I.3. CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHTMLãi suất huy độngLãi suất huy động VNDLãi suất huy động USDLãi suất cho vay • Mặt bằng lãi suất huy động cao dẫn đến lãi suất cho vay cũng duy trì ở mức cao • Lãi suất cho vay VND với lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, xuất khẩu: 14,5%/năm • Lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác: 16- 18%/năm • Phi sản xuất: 18-22%/năm. • Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 6- 7%/năm (ngắn hạn), 7-8,5%/năm (trung và dài hạn)Nhận xét: Mặt bằng lãi suất có áp lực tăng cao qua các tháng đặc biệt là các tháng cuối năm Về mặt hình thức, các NHTM công bố biểu lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng VND theo định hướng của các chính sách vĩ mô của chính phủ và NHNN nhưng thực chất thì LSHĐ và CV đều cao hơn khá nhiều so với các mức trần lãi suất quy định thỏa thuận Mặt bằng LS luôn chịu áp lực tăng cao và không còn chịu sự khác biệt LSHĐ giữa các kỳ hạn, những tháng cuối năm nghiêng hẳn về các kỳ hạn ngắn Các NHTM tiếp tục thực hiện biện pháp nhằm hợp lý hóa các chi phí phụ cho hoạt động TD thông qua các chương trình khuyến mãi, thu thêm các loại phí…II. Quản trị RR lãi suất:II.1. Khái niệm, nguyên nhân dẫn đến RR lãi suấta. Khái niệm: Rủi ro lãi suất là loại rủi ro xuất hiện khi có sự thay đổi của lãi suất thị trường hoặc của những yếu tố có liên quan đến lãi suất dẫn đến tổn thất về tài sản hoặc làm giảm thu nhập của ngân hàng.b. Nguyên nhân dẫn đến RRLS:- Khi xuất hiện sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sảncó và tài sản nợ- Do không có sự phù hợp về khối lượng giữa nguồn vốnhuy động với việc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay- Do không có sự phù hợp về thời gian giữa nguồn vốnhuy động với việc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay- Do tỷ lệ lạm phát dự kiến không phù hợp với tỷ lệ lạmphát thực tế.…II.2. Các phương pháp đánh giá rủi ro lãi suất Hệ số chênh lệch lãi thuần (còn gọi là hệ số thu nhập lãi ròng cận biên NIM – Net Interer Margin) Hệ số rủi ro lãi suất ( R ) – Khe hở nhạy cảm lãi suất (Interest rate sensitive gap) Khe hở kỳ hạn (Duration gap)a. Hệ số chênh lệch lãi thuần - NIMHệ số chênh lệch lãi Thu nhập lãi – Chi phí lãi = *100% thuần (NIM) Tổng TSC sinh lời Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) phải được duy trì cố định để bảo vệ thu nhập trước RRLS NIM trung bình nằm trong khoảng 3,5-4%b. Hệ số rủi ro lãi s ...