Tiểu luận tài chính phát triển: Đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua khung phân tích CAMELS

Tiểu luận tài chính phát triển: Đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua khung phân tích CAMELS nêu hoạt động ngân hàng, an toàn vốn là một một chỉ tiêu tiên quyết cần phải có để làm cơ sở cho các hoạt động khác như tăng trưởng tín dụng cũng như tạo một tuyến phòng thủ vững chắc trước những tác động ngoại sinh của các loại rủi ro mang tính đặc thù của ngành như rủi ro tín dụng phát sinh từ nợ xấu, rủi ro hối đoái.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tiểu luận tài chính phát triển: Đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua khung phân tích CAMELSTÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS Tiểu luận ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LÀNH MẠNH CỦA HỆ THỐNG NGÂNHÀNG VIỆT NAM THÔNG QUA KHUNG PHÂN TÍCH CAMELS 1/22TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKS Camels là hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống tàichính do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nghiên cứu và thiết lập. Khung phân tích lýthuyết này được nhiều quốc gia vận dụng làm căn cứ để xem xét mức độ lànhmạnh của từng định chế tài chính riêng rẽ cũng như toàn bộ hệ thống. Với phạm vi giới hạn của chuyên đề này, khung Camels được vận dụngđể đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam bằng cáchxem xét từ việc tổng hợp các chỉ số sức khỏe từ 36 ngân hàng riêng lẻ thuộc hệthống ngân hàng Việt Nam. 36 ngân hàng thương mại được phân nhóm loạinhư sau: 1. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước 2. Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đa sở hữu 3. Nhóm ngân hàng liên doanh. Danh sách các ngân hàng được nghiên cứu phân tích theo khungCamels nêu trên là 36 ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong tổng số 59 ngânhàng và chiếm 97% thị phần hoạt động ngân hàng trên toàn lãnh thổ về qui môvốn, dư nợ tín dụng, huy động tiền gửi và các hoạt động, dịch vụ ngân hàngkhác. Nội dung của khung phân tích camels tập trung vào 6 nhóm chỉ tiêu đặctrưng có tác động đến sức khỏe của các định chế tài chính gồm: - Capital Adequacy: Đảm bảo đầy đủ vốn hay an toàn vốn - Asset quality: Chất lượng tài sản. - M anagement Soundness: Quản trị lành mạnh - Earnings: Thu nhập - Liquidity: Tính thanh khoản - Sensitivity To Market Risk: Độ nhạy rủi ro thị trường 2/22TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CAMELS FRAMWORKSI. CAPITAL ADEQUACY: Trong hoạt động ngân hàng, an toàn vốn là một một chỉ tiêu tiên quyết cần phảicó để làm cơ sở cho các hoạt động khác như tăng trưởng tín dụng cũng như tạo mộttuyến phòng thủ vững chắc trước những tác động ngoại sinh của các loại rủi ro mangtính đặc thù của ngành như rủi ro tín dụng phát sinh từ nợ xấu, rủi ro hối đoái…TỶ LỆ AN TOÀN VỐN: Các ngân hàng Việt Nam cũng không nằm ngoài qui luật khách quan đó. Đểphù hợp với thông lệ quốc tế (Hiệp ước Bas el) và lợi ích của bản thân ngân hàngcũng như sự an toàn cho toàn hệ thống, vào ngày…tháng….năm ….Ngân hàng NhàNước Việt Nam đã ra quyết định 457……về việc qui định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu(viết tắt là CAR) trong đó qui định: kể từ 2006 các ngân hàng hoạt động tại Việt Namphải có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 8% (trừ chi nhánh ngân hàngnước ngoài) CAR = Vốn tự có/Tài sản có rủi ro có điều chỉnh theo hệ số Theo bảng 6.1, tỷ lệ an toàn vốn Table 1.1: Capital Adequency Indicators 2006 2007 2008tối thiểu của nhóm ngân hàng thương CAR RATIOmại cổ phần cao hơn nhóm ngân hàng Nhóm NH TM Nhà nước 5,47% 6,30% 6,84% 13,98 Nhóm NH TMCP 14,17% 12,08% %TM nhà nước và thấp hơn nhóm ngân Nhóm NH Liên Doanh 16,74% 16,86% 14,94%hàng liên doanh. Cả hai nhóm ngân Toàn ngành ngân hàng 13,27% 11,57% 9,87%hàng TMCP và ngân hàng liên doanh CAR≤8%điều có chỉ số CAR cao hơn trung bình AGRIBANK 4,93% 7,20% 7,82%ngành qua các năm, chỉ số CAR của MHB 6,27% 4,81% 6,08%nhóm ngân hàng TM nhà nước vừa BIDV 5,50% 6,70% 5,46% SCB 6,61% 12,03% 7,89%thấp hơn trung bình ngành vừa thấp DAIABANK 5,10% 4,90% 7,20%hơn mức chuẩn là 8%. Điều này thể FCB 6,86% 6,26% 6,12%hiện 2 điều: - Thứ nhất: Nhóm ngân hàng - Thứ hai: thật sự vốn tự có (tử TM Nhà nước không chấp số) của nhóm ngân hàng này hành nghiêm túc qui định của rất cao so với các nhóm ngân NHNN. hàng khác tuy nhi ...