Tiểu luận: Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của NHTM. So sánh với xếp hạng bên ngoài

Tiểu luận: Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của NHTM. So sánh với xếp hạng bên ngoài nhằm trình bày tổng quan về xếp hạng tín dụng, mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của ngân hàng thương mại Vietcombank.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tiểu luận: Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của NHTM. So sánh với xếp hạng bên ngoài Môn: Ngân hàng thương mại Tiểu luận Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của NHTM. So sánh với xếp hạng bên ngoài. Nhóm thực hiện: Nhóm 1 1. Hoàng Lan Anh 2. Nguyễn Thanh Bình 3. Nguyễn Thị Kim Chi 4. Đoàn Mạnh C ường 1Nhóm 1 Môn: Ngân hàng thương mại 5. I. Tổng quan về xế p hạng tín dụng 1. Khái niệm xếp hạng tín dụng XHTD là việc đưa ra nhận định về mức độ tín nhiệm đối với trách nhiệm t ài chính,hoặc đánh giá mức độ rủi ro tín dụng phụ thuộc các y ếu tố bao gồm: năng lực đáp ứngcác cam kết tài chính, khả năng dễ bị vỡ nợ khi các điều kiện kinh doanh thay đổi, ýthức và thiện trí trả nợ của người đi vay 2. Đối tư ợng xếp hạng tín dụng Hệ thống XHTD tiếp cận đến tất cả các yếu tố có liên quan đến RRTD. Các NHTMkhông sử dụng kết quả XH TD nhằm thể hiện giá trị của ngư ời đi vay m à đơn t huần làđưa ra ý kiến hiện tại trên các nhân tố rủi ro, từ đó có chính sách tín dụng và giới hạncho vay phù hợp. M ột sự xếp hạng tín dụng cao của 1 KH đi vay chưa phải là chắc chắntrong việc thu hồi đầy đủ các khoản nợ và lãi vay, đây chỉ là cơ sở để đưa ra quyết địnhđúng đắn về tín dụng đã được điều chỉnh theo dự kiến mứ c độ rủi ro tín dụng có liênquan đến khách hàng là người đi vay và tất cả các khoản vay của KH đó.Xếp hạng người đi vay chủ yếu dự báo nguy cơ vỡ nợ theo ba cấp độ cơ bản là: nguyhiểm, cảnh báo và an toàn. 3. Vai trò của xếp hạng tín dụng Tín dụng NH là quan hệ tín dụng giữa NH, tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh tế,cá nhân theo nguyên t ắc hoàn trả. Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra những tồn thất màngân hàng phải chịu do khách hàng vay không đúng hạn, không trả hoặc không trả đầyđủ vốn và lãi. Rủi ro tín dụng không chỉ giới hạn ở hoạt động cho vay, mà còn bao gồmnhiều hoạt động mang tính chất tín dụng khác của NH TM như bảo lãnh, cam kết, chấpthuận tài trợ t hương mại, cho vay ở thị trường liên NH, tín dụng thuê mua, cho vay độngtài trợ. Thiệt hại từ rủi ro t ín dụng: khi RRTD ảnh hưởng nặng nề đến hđ kinh doanh củaNHTM sẽ gây tâm lý hoang m ang lo sợ của người gử i tiền và có thể có nhữ ng người gử itiền ồ ạt rút tiền làm cho toàn bộ hệ thống NH gặp khó khăn. Sự hoảng loạn này ảnhhưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh t ế, làm cho sứ c mua giảm, giá cả tăng, xã hội mất ổnđịnh. Rủi ro TD của NHTM trong nước cũng ảnh hưởng đến nền kte các nước có liên 2Nhóm 1 Môn: Ngân hàng thương mạiquan do sự hội nhập đã gắn chặt mối liên hệ về tiền tệ, đầu tư giữa các quốc gia. NHTMgặp RRTD sẽ khó thu đc vốn tín dụng đã cấp và lãi cho vay, như ng NH phải trả vốn vàlãi cho khoản t iền huy động khi đến hạn, điều này làm cho NH mất cân đối thu chi, m ấtkhả năng thanh khoản, làm m ất lòng tin của người gử i tiền, ảnh hưởng đến uy tín củaNH. Vai trò của NH TD: hệ t hống XHTD giúp NHTM quản trị RR bằng phư ơng pháptiên tiến, giúp kiểm soát mức độ tín nhiệm k hách hàng, thiết lập mứ c lãi suất cho vayphù hợp với dụ báo khả năng thất bại của từng nhóm khách hàng. NHTM có thể đánhgiá hiệu quả danh m ục cho vay thông qua sự giám sát sự thay đổi dư nợ và phân loại nợtrong từng nhóm KH đc xếp hạng, qua đó điều chỉnh danh m ục theo hư ớng ưu tiênnguồn lự c vào nhóm KH an toàn. 4. Nguyên tắc XHTD - XHTD chủ y ếu t ập trung vào các nguyên t ắc chủ yếu bao gồm phân tích t ín nhiệm trên cơ sở ý thứ c và thiện chí trả nợ của người đi vay và từng khoản vay, đánh giá rr dài hạn dự a trên ảnh hưởng của chu kì kinh doanh và xu hư ớng khả năng trả nợ trong tương lai, đánh giá rr toàn diện và t hống nhất dựa vào hệ thống kí hiệu xếp hạng. - Sử dụng phân t ích định tính đề bổ sung cho những phân t ích định lư ợng. Các dự liệu định lư ợng là những quan sát đo lư ờng bằng số, các quan sát không thể đo lường bằng số dc xếp vào dữ liệu định tính. Các chỉ tiêu phân tích có t hể thay đổi phù hợp với sự t hay đổi của trình độ công nghệ và yêu cầu quản trị rủi ro. 5. Mô hình xếp hạng tín dụng - M ô hình một biến số: tỷ suất tài chính được sử dụng trong mô hình 1 biến số gồm các chỉ tiêu thanh toán, chỉ tiêu hoạt động, chỉ tiêu cân nợ, chỉ tiêu lợi tứ c, chỉ tiêu vay nợ, chỉ tiêu trả lãi. Các chỉ tiêu phi tài chính được sử dụng gồm thời gian hoạt động của DN , số năm k inh nghiệm, tr ình độ các nhà quản trị, triển vọng ngành. Nhược điểm của mô hình này là kết quả dự báo khó chính x ...