Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Mục tiêu của luận án là hệ thống hóa cơ sở lý luận về Micro-prudential Stress Testing rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng kinh tế vĩ mô Việt Nam, các chính sách điều hành tín dụng của ngân hàng nhà nước, qua đó xác định yếu tố kinh tế nào có tác động tới rủi ro tín dụng,...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam12hết sức coi trọng. Vietinbank cũng là một trong mười NHTM được NgânPHẦN MỞ ĐẦUhàng Nhà nước Việt Nam chỉ định triển khai thực hiện Hiệp ước vốn Basel IItheo phương pháp chuẩn từ cuối 2015 và theo phương pháp sử dụng xếp hạng1. Tính cấp thiết của luận ántín dụng nội bộ từ cuối 2018. Vietinbank là một trong số ít các ngân hàng đầuTrong thực tiễn, có rất nhiều ngân hàng đã bị phá sản hoặc bị buộc phảitư nguồn lực để thực hiện chuyển đổi toàn diện, đáp ứng yêu cầu về quy trìnhsáp nhập do không đủ vốn để bù đắp những khoản lỗ do khách hàng không trảthực hiện Stress Testing của Ủy ban Basel. Chính vì vậy, việc nghiên cứu ápđược nợ. Sau hệ quả nghiêm trọng và kéo dài của cuộc khủng khoảng 2007-dụng công cụ Kiểm tra sức chịu đựng để quản lý RRTD tại Vietinbank là cần2008, các quan điểm về quản trị rủi ro ngân hàng đã phải thay đổi. Ngày nay,thiết để. Điều này giúp cho bản thân ngân hàng phát triển được bền vững, vàcác NHTM cần chủ động đánh giá khả năng chống đỡ được rủi ro trong nhữngcũng là bài học để các NHTM khác tại Việt Nam áp dụng.kịch bản tiêu cực, xác suất cực thấp nhưng vẫn có thể xảy ra. Đây là tiền đề đểXuất phát từ tính mới, sự cấp thiết và khoảng trống nêu trên, đề tài luận“Kiểm tra sức chịu đựng” (Stress Testing) trở thành một yêu cầu bắt buộc tạián “Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mạiTrụ Cột 2 của Basel II trong khuôn khổ Quy trình nội bộ ngân hàng nhằmViệt Nam – nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việtđánh giá mức độ an toàn vốn (ICAAP). Theo đó, Kiểm tra sức chịu đựng làNam” là rất cần thiết.một công cụ đo lường, đánh giá và quản lý RRTD hữu hiệu, linh hoạt, có tính2. Mục tiêu nghiên cứuứng dụng cao, phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau.Mục tiêu tổng quát là hoàn thiện mô hình Kiểm tra sức chịu đựng vi môĐối với một nước có hệ thống ngân hàng mới đang ở giai đoạn phát(Micro-prudential Stress Testing) đối với RRTD tại Vietinbank, từ đó, áp dụngtriển ban đầu như Việt Nam, việc áp dụng Stress Testing, sẽ gặp nhiều khócho các NHTM khác tại Việt Nam.khăn, thách thức và mất nhiều thời gian do việc tiếp cận tiêu chuẩn này đòi hỏiCác mục tiêu cụ thể gồm có:kỹ thuật phức tạp, chi phí khá cao, kinh nghiệm trong việc xử lý các mâuthuẫn xung đột giữa các bên liên quan. Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập, mở- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về Micro-prudential Stress Testing RRTDtại các NHTM;cửa thị trường dịch vụ tài chính - ngân hàng với nhiều loại hình dịch vụ mới,- Phân tích thực trạng kinh tế vĩ mô Việt Nam, các chính sách điều hànhvà nhất là sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, việctín dụng của NHNN, qua đó, xác định yếu tố kinh tế nào có tác động tớithực hiện Stress Testing tại các NHTM Việt Nam là yêu cầu cấp thiết.RRTD NHTM để sử dụng làm biến số độc lập của mô hình;Là một trong ba trụ cột của hệ thống ngân hàng Việt Nam với quy môtổng dư nợ tín dụng 720 nghìn tỷ đồng tại 31/12/2016, đứng thứ hai toàn hệthống, cơ cấu danh mục đa dạng theo đối tượng khách hàng và ngành nghềkinh tế, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)xác định tín dụng vẫn là hoạt động kinh doanh chủ lực (chiếm trên 80% doanhthu). Công tác quản trị RRTD, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu dưới 3% được ngân hàng- Phân tích thực trạng triển khai Micro-prudential Stress Testing RRTDtại Vietinbank;- Hoàn thiện mô hình Kiểm tra sức chịu đựng vi mô Micro-prudentialStress Testing RRTD tại Vietinbank;- Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Micro-prudential StressTesting RRTD tại các NHTM Việt Nam.33. Đối tượng và phạm vi3.1.4nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu:Mô hình Kiểm tra sức chịu đựng vi mô (Micro-prudential Stress Testing)đối với RRTD4.2. Phạm vi nghiên cứua. Luận án tập trung nghiên cứu Micro-prudential Stress Testing ứngdụng trong quản trị RRTD nội bộ của các NHTM. Ngoài Micro-prudenialStress Testing, còn có Macro-prudential Stress Testing kiểm tra sức chịu đựngvĩ mô được các cơ quan quản lý sử dụng để đánh giá mức độ an toàn của hệthống ngân hàng.b. Luận án chỉ nghiên cứu Stress Testing đối với RRTD, mà không đề cậptới các loại rủi ro khác như rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động... Do thu nhập lãitừ hoạt động cho vay vẫn chiếm đa số trong cơ cấu thu nhập của các ngân hàngViệt Nam (70-90%), và danh mục dư nợ tín dụng chiếm trên 50% tổng tài sảnngân hàng, RRTD vẫn là loại rủi ro lớn nhất.Luận án nghiên cứu trả lời 5 câu hỏi chính:- Cơ sở lý luận của Micro-prudential Stress Testing RRTD là gì?- Bối cảnh môi trường hoạt động của các NHTM Việt Nam có đặc điểmgì? Các yếu tố kinh tế vĩ mô có tác động ra sao đến RRTD các ngân hàng?- Thực trạng ứng dụng Stress Testing tại Vietinbank đã đạt được nhữngthành công, hạn chế gì? Nguy ...