Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Đo lường xác suất vỡ nợ trong rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Techcombank

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Ước lượng xác suất vỡ nợ của các khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng Techcombank dựa trên các phương pháp định lượng - thông qua các mô hình gồm: Mô hình Logistic, Mô hình Merton - KMV với sự hỗ trợ của phần mềm EVIEWS, EXCEL, VBA, SPSS. Xây dựng khung xếp hạng khách hàng doanh nghiệp cho Techcombank dựa trên kết quả ước lượng xác suất vỡ nợ PD và xác xuất trả nợ không tốt. Mời các bạn tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Đo lường xác suất vỡ nợ trong rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TechcombankMỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiQuá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tếthế giới đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài chính của nước ta, thị trường ngânhàng cũng đã có nhiều khởi sắc, đánh dấu bước phát triển mới cả về chất lẫn về lượngcủa hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, với đặc thù của một lĩnh vực kinh doanhđầy nhạy cảm, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố cả trực tiếp và gián tiếp, rủi ro ngân hànglớn là yếu tố không thể tránh khỏi và có khả năng trở thành nguy cơ gây ảnh hưởngnghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của các ngân hàng nói riêng, thị trường tài chínhvà nền kinh tế nói chung. Trong các hoạt động của ngân hàng, có thể nói hoạt động tíndụng là hoạt động cơ bản và quan trọng, mang lại nguồn thu chủ yếu của các ngân hàngthương mại. Điều tất yếu là đi kèm với lợi nhuận cao luôn là rủi ro cũng rất lớn. Rủi rophát sinh không chỉ ảnh hưởng đến bản thân các NHTM mà còn có thể tác động rất lớnđến toàn bộ nền kinh tế. Trong thời gian gần đây, nợ quá hạn, nợ xấu tại các NHTM ViệtNam ngày càng trở thành một vấn đề nan giải, cản trở sự phát triển toàn diện của ngànhngân hàng. Tập trung vào quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêngđược xem là định hướng đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định vững chắc.Vàquan trọng hơn, đó sẽ là tiền đề để xây dựng một hệ thống ngân hàng Việt Nam đủ sứchội nhập quốc tế.Xét trên bối cảnh đó, NHNN đã đưa ra lộ trình chuẩn hóa các nguyên tắc quản trịrủi ro của ngành ngân hàng theo tiêu chuẩn Basel II mang tính chất nền tảng, lâu dài củacả hệ thống. Đây cũng là một xu thế tất yếu và bắt buộc khi Việt Nam đang hội nhập sâurộng với khu vực và trên thế giới. Cùng với đó, ảnh hưởng của Hiệp định Đối tác XuyênThái Bình Dương (TPP) đối với ngân hàng Việt Nam cũng buộc các ngân hàng phải ápdụng Basel II nếu muốn tham gia cuộc chơi lớn này vì hầu hết các ngân hàng trong khuvực đã áp dụng Basel II hoặc Basel IIITheo đuổi Basel II là theo đuổi mục tiêu trở thành một ngân hàng an toàn bởiBasel gồm các bộ tiêu chuẩn khắt khe về vốn, giúp ngân hàng đảm bảo an toàn trong hoạtđộng, sau khi áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vốn và thanh khoản, ngân hàngsẽ thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn do ngân hàng hoạt động kinh doanh trongmôi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thêm vào đó cũng mở ra cơ hội cho ngân hàng trongquá trình hội nhập kinh tế quốc tế, khẳng định vị thế và chất lượng của mình.Theo kế hoạch của Ngân hàng nhà nước, từ tháng 02/2016 đến năm 2018, 10 ngânhàng được chọn thí điểm sẽ bắt đầu áp dụng các chuẩn mực vốn Basel II, bắt đầu vớiphương pháp tiêu chuẩn, trong xu hướng chung là tiệm cận với những chuẩn mực quản trịvà an toàn hoạt động của ngân hàng hiện đại trên thế giới. Theo lộ trình áp dụng Basel IIcủa NHNN, đến cuối năm 2018, những ngân hàng này sẽ phải đáp ứng tuân thủ cácchuẩn mực vốn Basel II theo phương pháp nâng cao, và sau đó Ngân hàng Nhà nước sẽtriển khai áp dụng cho hệ thống.Theo tiêu chuẩn Basel II, việc lượng hóa rủi ro tín dụng hoặc ước lượng mức độtổn thất tín dụng ước tính (EL) dựa vào 04 nhân tố chính bao gồm (i) Xác suất kháchhàng không trả được nợ một phần hoặc toàn bộ khi đến hạn đã cam kết - PD (Probabilityof Default), (ii) Tỷ trọng tổn thất ước tính – LGD (Losses Given Default), (iii) Dư nợ tạithời điểm khách hàng không trả được nợ– EAD (Exposure of Default) và (iv) Thời hạnvay thực tế– M (Effective Maturity). Trong đó, khả năng trả nợ của khách hàng là yếu tốđầu tiên và rất quan trọng để ngân hàng tiếp cận và ước lượng các nhân tố khác trong môhình lượng hóa rủi ro tín dụng. Căn cứ vào tính cấp thiết của hoạt động đo lường rủi rotín dụng nêu trên, tôi nghiên cứu và thực hiện luận văn Thạc sĩvới đề tài “Đo lường xácsuất vỡ nợ trong rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Techcombank”.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tàiNghiên cứu này thể hiện 03 mục tiêu chính: Ước lượng xác suất vỡ nợ của các khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụngvới ngân hàng Techcombank dựa trên các phương pháp định lượng - thông qua các môhình gồm: Mô hình Logistic, Mô hình Merton - KMV với sự hỗ trợ của phần mềmEVIEWS, EXCEL, VBA, SPSS. Xây dựng khung xếp hạng khách hàng doanh nghiệp cho Techcombank dựa trênkết quả ước lượng xác suất vỡ nợ PD và xác xuất trả nợ không tốt Căn cứ trên kết quả nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị liên quan tới chính sáchQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Techcombank.Trong đó, nghiên cứu này sẽ đi sâu vào trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau đây: Khái niệm cơ bản về rủi ro và quản trị rủi ro theo Basel II? Thực trạng quản trị rủiro tín dụng ở Techcombank như thế nào? Các nhân tố ảnh hưởng đến Rủi ro? Các chỉ số nào được dùng để đo lường rủi ro? Mô hình Logit, Mô hình Merton - KMV có kết quả ước lượng như thế nào chokhách hàng? Các khách hành được xếp hạng ...