Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Thị Thùy Trang

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 Suy diễn thống kê do Nguyễn Thị Thùy Trang biên soạn với các nội dung chính như sau: Quy luật phân phối xác suất, xây dựng khoảng tin cậy, kiểm dịnh giả thuyết, một số kiểm định khác, dự báo và sai số dự báo,...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Thị Thùy Trang Chương 3. SUY  DIỄN THỐNG KÊ 3.1. Quy luật phân phối xác suất 3.2. Xây dựng khoảng tin cậy 3.3. Kiểm dịnh giả thuyết 3.4. Một số kiểm định khác 3.5. Dự báo và sai số dự báo 1 ̣ ứng dung   Bài tâp  ̣ * Xét mô hình hồi quy bội dạng tuyến tính  Hàm hồi quy tổng thể ­ PRF:  E (Y / X 2i , X 3i ,..., X mi ,..., X ki ) 1 2 X 2i 3 X 3i ... m X mi ... k X ki Mô hình hồi quy tổng thể ­ PRM:  Yi 1 2 X 2i 3 X 3i ... m X mi ... k X ki ui * Với mẫu W ={(Xmi,Yi), m=2÷k, i = 1÷ n}  Hàm hồi quy mẫu ­ SRF:  Yˆi ˆ ˆ X ˆX ˆ X ˆ X 1 2 2i 3 3i ... m mi ... k ki Yi ˆ ˆ X ˆX ˆ X ˆ X 1 2 2i 3 3i ... m mi ... k ki ei 2 Mô hình hồi quy mẫu ­ SRM:  3.1. Quy luât phân phô ̣ ́ i xá c suấ t ˆ ~ N( ˆ Gia thiê ̉ ́t: Ui ~ N(0;σ2)    m m , var( m )) Căn cứ gia thiê ̉ ́t: - Ui  thường  là  tổng  hợp  của  một  số  lớn  các  yếu  tố  ngẫu  nhiên  độc  lập  cùng  tuân  theo  quy  luật  phân  phối  xác  suất  nào đó và mức độ  ảnh hưởng đến Y là bé đều như nhau do  đó Ui có phân phối chuẩn (định lý giới hạn trung tâm) - Quy  luật  phân  phối  chuẩn  chỉ  có  hai  tham  số  là  kỳ  vọng  toán và phương sai nên dễ tính toán - Nếu  Ui  phân  phối  chuẩn  thì  một  hàm  tuyến  tính  của  nó  cũng có phân phối chuẩn ­ Quy luật phân phối chuẩn có tính độc lập và không tương  3 quan là đồng nhất 3.2. Xây dựng khoảng tin cậy 3.2.1. Hệ số riêng Bài toán ước lượng khoang tin cây v ̉ ̣ ới đô tin cây 1­  ̣ ̣ α là:  4 3.2. Xây dựng khoảng tin cậy 3.2.1. Hệ số riêng Bài toán ước lượng khoang tin cây v ̉ ̣ ới đô tin cây 1­  ̣ ̣ α là: - Khoang tin cây 2 phi ̉ ̣ ́a (đối xứng):  - Khoang tin cây bên tra ̉ ̣ ́i (tối đa): - Khoang tin cây bên phai (tô ̉ ̣ ̉ ́i thiêu):  ̉ 5 3.2. Xây dựng khoảng tin cậy 3.2.2. Hệ số đồng thời Xi  Xj  Y Tăng  Tăng  i j Tăng  Giảm i j Giảm  Tăng  i j Giảm Giảm i j Các trường hợp trên đều có thể đưa về dạng phân tích  hệ số đồng thời là :  i j 6 3.2. Xây dựng khoảng tin cậy 3.2.2. Hệ số đồng thời Quy luật phân phối xác suất của hệ số đồng thời:        với:  ˆ ˆ ˆ i j var( ˆi ˆ ) var( ˆ ) var( ˆ ) 2 cov( ˆ , ˆ ) j i j i j 7 3.2. Xây dựng khoảng tin cậy 3.2.2. Hệ số đồng thời Bài toán ước lượng khoang tin cây v ̉ ̣ ới đô tin cây 1­  ̣ ̣ α là: - Khoang tin cây 2 phi ̉ ̣ ́a (đối xứng):  - Khoang tin cây bên tra ̉ ̣ ́i (tối đa): - Khoang tin cây bên phai (tô ̉ ̣ ̉ ́i thiêu):  ̉ 8 3.2. Xây dựng khoảng tin cậy Ý nghĩa bài toán:  - Cho biết khoảng tin cậy của các hệ số ước lượng với các độ  tin cậy khác nhau -  Cho biết mức thay đổi của biến phụ thuộc Y khi 1 hoặc 2  biến độc lập thay đổi (tăng, giảm) 1 đơn vị Lưu ý  khi hê sô ̣ ́  gó c âm: ­ Tìm mức thay đổi tối đa (tối thiểu) của biến phụ thuộc Y thì  sử dụng khoảng tin cậy ngược lại yêu cầu  Bài tập áp dụng 9 3.3. kiểm định giả thuyết 3.3.1. hệ số riêng -  Kiêm đinh các h ̉ ̣ ệ số có ý nghĩa thống kê:  -  Kiêm đinh mô ̉ ̣ ́i quan hê cua biê ̣ ̉ ́n đôc lâp va ̣ ̣ ̀ biến phu thuôc  ̣ ̣ khi so sánh hê sô ̣ ́ chăn v ̣ ới 0 10 3.3. kiểm định giả thuyết 3.3.1. hệ số riêng Bài toán kiêm đinh gia thuyê ̉ ̣ ̉ ́t với mức ý nghĩa α là:  Bước 1: Tiêu chuân kiêm đinh ̉ ̉ ̣ Bước 2: Miền bác bo t ̉ ương ứng 11 3.3. kiểm ...