Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng - TS. Phạm Thế Anh

Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng trình bày về các mô hình chuỗi thời gian, chuỗi thời gian dừng và không dừng (các kiểm định nghiệm đơn vị), mô hình tự hồi quy, giới thiệu về đồng tích hợp, mô hình hóa phương sai: các mô hình ARCH.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng - TS. Phạm Thế Anh CÁC CH CHÍNH KINH T L NG NG D NG: 1. Các mô hình chu i th i gian 2. Chu i th i gian d ng và không d ng Chu i Th i Gian – Time Series (Các ki m ÿ nh nghi m ÿ n v ) TS. Ph m Th Anh 3. Mô hình t h i quy (VAR) 4. Gi i thi u v ÿ ng tích h p pham.theanh@yahoo.com Trang web môn h c: (cointegration) http://theanh98.googlespages.com 5. Mô hình hoá ph ng sai: Các mô hình ARCH-GARCH 2 3K P 7K $QK ® CH 1: 1. Gi i thi u chung T ng quan v chu i th i gian Các thành ph n c a m t chu i th i gian1. Gi i thi u chung 1. Xu h ng (trend): t ng d n ho c gi m d n nh t2. Ôn l i h i quy quán trong dài h n3. Nhi u tr ng (White noise processes) 2. Chu kì (cycle): t ng ho c gi m theo th i gian4. Chu i d ng ÿ ng (Stationary dynamic processes) theo chu kì kinh doanh5. Chu i (mô hình) t h i quy b c 1 – AR(1) 3. Mùa v (seasonal): ÿ c tr ng theo tu n, tháng,6. Các chu i t h i quy t ng quát – AR(p) hay quý7. Chu i trung bình tr t (MA) 4. B t th ng (irregular): ng u nhiên, không d8. Ki m ÿ nh s vi ph m các gi ÿ nh h i quy ÿoán ÿ c9. Chu i không d ng 3 3K P 7K $QK ® 4 3K P 7K $QK ® 280 Chuy n ÿ i s li u 240 Thay ÿ i t n su t c a chu i th i gian: 200 - Thay ÿ i t n s c a m t chu i th i gian: t tu n 160 sang tháng, t tháng sang quý, t quý sang n m… 120 Khi gi m t n su t c a m t chu i th i gian (nh t 80 tháng sang quý), tu theo ÿ c tính c a t ng lo i s 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 li u có th l y theo giá tr trung bình, ho c th i ÿi m Vietnam CPI ÿ u, cu i ho c gi a. (CPI, VN-index…)Kì g c (c s ): tháng 12 n m 1994, CPI94 = 100 Ho c ph i c ng d n nh ÿ i v i GDP, ch s s n l ng công nghi p… 5 3K P 7K $QK ® 6 3K P 7K $QK ®S li u danh ngh a và th c t : 280S li u th c t lo i b xu h ng bi n ÿ ng c a giá c . 240 200Tu vào m i quan h kinh t ÿang xém xét ÿ l a 160ch n s li u cho phù h p nh t quán. 120 80Log hoá s li u 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Vietnam CPIVi c chuy n ÿ i s li u v d ng log r t ph bi n 5.6trong kinh t l ng vì nhi u lí do: 5.4 5.2- Nhi u chu i th i gian t ng theo hàm m , vi c log ...