Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7.1

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7.1 trình bày tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ như các loại nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ, tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7.1 CHƯƠNG 7. DỊCH VỤ KHÁC CỦA NHTM 17.1.TỔNGQUANNGHIỆPVỤKINHDOANHNGOẠITỆ7.2.KINHDOANHNGOẠITỆVỚIKHÁCHHÀNGNỘIĐỊA7.3.KINHDOANHNGOẠITỆTRÊNTHỊTRƯỜNGQUỐCTẾ7.4CHOTHUÊTÀICHÍNH7.5.NGHIỆPVỤBẢOLÃNHNH(BANKGUARANTEE)7.6.QUITRÌNHNGHIỆPVỤBẢOLÃNH7.7.CÁCNGHIỆPVỤKINHDOANHCHỨNGKHOÁN7.8.CÁCDỊCHVỤKINHDOANHKHÁC10/25/2008 7:35 AM 6/24/14 7.1.Tổngquanvềnghiệpvụkinhdoanh ngo2 itệ ạo 7.1.1Cácloạinghiệpvụkinhdoanhngoạitệo 7.1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngânhàngo 7.1.3Rủirotrongkinhdoanhngoạitệ10/25/2008 7:35 AM 6/24/14 7.1.Tổngquanvềnghiệpvụkinhdoanh ngo3 itệ ạo Mộtsốkháiniệm: o Tỷ giá = Exchange Rate: “Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua một đồngtiềnkhác” o Ngọai tệ: là tiền của quốc gia này được lưu thôngtrênthịtrườngquốcgiakhác10/25/2008 7:35 AM 6/24/14 7.1.Tổngquanvềnghiệpvụkinhdoanh ngo4 itệ ạ o Tại Việt Nam: Khái niệm ngoại hối được quy định tại Điều 4, khoản 1 trong Pháp lệnh số 28/2005/PLUBTVQH11, ngày 13/12/2005 của ủybanThườngvụQuốchội. o Thịtrườngngoạihối: o TheForeignExchangeMarket=FOREX=FX o Nơi mua bán (không phải đi vay và cho vay) các đồng tiền khác nhau Ł Giá cả trên thị trườnglàtỷgiá.10/25/2008 7:35 AM 6/24/14 (1). Tỷ giá hối đoái 5Cách viết đầy đủ USD/VND = 16520/16550 Yết giá Định giá TG mua TG bán Bid rate Ask rateNH mua USD bán VND NH bán USD mua VND NH mua và bán đồng Yết Giá10/25/2008 7:35 AM 6/24/14 (1). Tỷ giá hối đoái 6Cách viết tắt USD/VND = 16520/5010/25/2008 7:35 AM 6/24/14 (2). Tỷ giá chéo 7o Tỷ giá giữa hai đồng tiền bất kỳ được xác định thông qua đồng tiền thứ 3 (đồng tiền trung gian) gọilàtỷgiáchéo.o Trên thị trường hối đoái, theo thông lệ tất cả các đồngtiềnđềuđượcyếttỷgiávớiUSD.o Vìvậy,vớinhữngđồngtiềnkhôngđượcyếtgiátrực tiếpvớinhau,phảidùngphươngpháptínhchéo để xácđịnhtỷgiá.10/25/2008 7:35 AM 6/24/14 (2). Tỷ giá chéo 81. Hai đồng tiền ở vị trí đồng định giá so với đồngtrunggiano. Vd1: USD/JPY=104,22/107,39 USD/VND=16.572/16.582 o Tỷgiámua:JPY/VND=16.572/107,39=154,3160 o Tỷgiábán:JPY/VND=16.582/104,22=159,1057TỷgiámuaJPY/VND=min(USD/VND)/max(USD/JPY)TỷgiábánJPY/VND=max(USD/VND)/min(USD/JPY)10/25/2008 7:35 AM 6/24/14 (2). Tỷ giá chéo 92.Tỷgiátínhchéocủa2 đồngtiền ởvịtríyếtgiásovớiđồngthứ3(tt)o Vd2: EUR/DEM=2,1231/54 USD/DEM=1,6923/42TỷgiámuaEUR/USD=2,1231/1,6942=1,2532 o TỷgiábánEUR/USD=2,1254/1,6923=1,2559TỷgiámuaEUR/USD=min(EUR/DEM)/(USD/DEM)TỷgiábánEUR/USD=max(EUR/DEM)/(USD/DEM)10/25/2008 7:35 AM 6/24/14 (2). Tỷ giá chéo 103.Mộtđồngnằmởvịtríyếtgiá,mộtđồngnằmởvịtríđịnhgiásovớiđồngtrunggiano Vd3: GBP/USD=1,6254/1,6260 USD/JPY=104,24/106,35 o Tỷgiámua:GBP/JPY=1,6254x104,24=169,4317 o Tỷgiábán:GBP/JPY=1,6260x106,35=172,9251TỷgiámuaGBP/JPY=min(GBP/USD)x(USD/JPY)TỷgiábánGBP/JPY=max(GBP/USD)x(USD/JPY)10/25/2008 7:35 AM 6/24/14 Vídụ 11o Giảsửrằngkhôngcóphígiaodịch.cáctỷgiátại:o NewYork: GBP/USD=1,4110/1,4120o Paris: USD/EUR=0,9970/0,9980o London: EUR/GBP=0,7198/0,7202o Bạncóthểkiếmlợinhuậnnhưthếnàotừcáctỷ giánàynếubạncó100.000USD?10/25/20087:35AM 6/24/14 12o Một người cần mua 100.000 USD tại ngân hàng. Tỷ giá tại ngân hàng niêm yết như sau:EUR/USD:1,2245/60.TínhsốtiềnEUR ngườiđócầnđểmualượngUSDtrên.10/25/20087:35AM 6/24/14 13o ...