Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: phương pháp hồi quy đơn và hồi quy bội và thống kê hồi quy, phương pháp box jenkins (arima), dãy số thời gian.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng Chương 3: PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY ĐƠN VÀ HỒI QUY BỘI VÀ THỐNG KÊ HỒI QUY* Phương pháp hồi quy Hồi quy - nói theo cách đơn giản, là đi ngược lại về quá khứ (regression) để nghiêncứu những dữ liệu (data) đã diễn ra theo thời gian (dữ liệu chuỗi thời gian - time series)hoặc diễn ra tại cùng một thời điểm (dữ liệu thời điểm hoặc dữ liệu chéo - cross section)nhằm tìm đến một quy luật về mối quan hệ giữa chúng. Mối quan hệ đó được biểu diễnthành một phương trình (hay mô hình) gọi là: phương trình hồi quy mà dựa vào đó, có thểgiải thích bằng các kết quả lượng hoá về bản chất, hỗ trợ củng cố các lý thuyết và dự báotương lai. Theo thuật ngữ toán, phân tích hồi quy là sự nghiên cứu mức độ ảnh hưởngcủa một hay nhiều biến số (biến giải thích hay biến độc lập - independentvariable), đến một biến số (biến kết quả hay biến phụ thuộc - dependent variable),nhằm dự báo biến kết quả dựa vào các giá trị được biết trước của các biến giải thích. Trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, hồi quy làcông cụ phân tích đầy sức mạnh không thể thay thế, là phương pháp thống kê toán dùng đểước lượng, dự báo những sự kiện xảy ra trong tương lai dựa vào quy luật quá khứ.3.1. Phương pháp hồi quy đơn Còn gọi là hồi quy đơn biến, dùng xét mối quan hệ tuyến tính giữa 1 biếnkết quả và 1 biến giải thích hay là biến nguyên nhân (nếu giữa chúng có mốiquan hệ nhân quả). Trong phương trình hồi quy tuyến tính, một biến gọi là: biếnphụ thuộc; một biến kia là tác nhân gây ra sự biến đổi, gọi là biến độc lập. Phương trình hồi quy đơn biến (đường thẳng) có dạng tổng quát: Y = a + bX (3.1) Trong đó: Y: biến số phụ thuộc (dependent variable); X: biến số độc lập (independent variable); a: tung độ gốc hay nút chặn (intercept); b: độ dốc hay hệ số gốc (slope). Y trong phương trình trên được hiểu là Y ước lượng, người ta thường viết dưới 51 ^hình thức có nón Y Ví dụ: Phương trình tổng chi phí của doanh nghiệp có dạng: Y = a + bX Trong đó: Y: Tổng chi phí phát sinh trong kỳ; X: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ; a: Tổng chi phí bất biến; b: chi phí khả biến đơn vị sản phẩm; bX: Tổng chi phí khả biến. Y bX a 0 X Đồ thị 3.1. Ứng xử của các loại chi phí Nhận xét Với phương trình trên, tổng chi phí Y chịu ảnh hưởng trực tiếp của khối lượng hoạtđộng X theo quan hệ tỷ lệ thuận. Khi X tăng dẫn đến Y tăng; khi X giảm dẫn đến Y giảm Khi X = 0 thì Y = a: Các chi phí như tiền thuê nhà, chi phí khấu hao, tiền lươngthời gian và các khoản chi phí hành chính khác là những chi phí bất biến, không chịu ảnhhưởng từ thay đổi của khối lượng hoạt động. Đường biểu diễn a song song với trục hoành. Trị số a là hệ số cố định, thểhiện “chi phí tối thiểu” trong kỳ của doanh nghiệp (nút chặn trên đồ thị). Trị số b quyết định độ dốc (tức độ nghiêng của đường biểu diễn chi phí trênđồ thị) Đường tổng chi phí Y = a + bX và đường chi phí khả biến bX song song với 52nhau vì giữa chúng có cùng chung một độ dốc b (slope). Xuất phát điểm củađường tổng chi phí bắt đầu từ nút chặn a (intercept = a) trên trục tung; trong khiđó, đường chi phí khả biến lại bắt đầu từ gốc trục toạ độ vì có nút chặn bằng 0(intercept = 0). Hay nói một cách khác, theo nội dung kinh tế, khi khối lượnghoạt động bằng 0 (X=0) thì chi phí khả biến cũng sẽ bằng 0 (bX=0). Ví dụ chi tiết: Có tình hình về chi phí hoạt động (tài khoản 641 và tài khoản 642: chi phí bán hàngvà chi phí quản lý doanh nghiệp) và doanh thu (tài khoản 511) tại một doanh nghiệp đượcquan sát qua các dữ liệu của 6 kỳ kinh doanh như sau: (đơn vị tính: triệu đồng). Kỳ kinh doanh Doanh thu bán hàng Chi phí hoạt động 1 1.510 323 2 1.820 365 3 2.104 412 4 2.087 410 5 1.750 354 6 2.021 ...