Bài giảng Quản trị ngân hàng: Bài 3 - PGS. TS Trương Quang Thông

Bài 3 Quản trị vốn thanh khoản nằm trong bộ bài giảng Quản trị ngân hàng nhằm trình bày khái niệm, rủi ro thanh khoản. Thanh khoản là khả năng tiếp cận các tài sản hoặc nă nguồn vốn với chi phí hợp lý để phục vụ các nhu cầu phát sinh. Nguồn vốn có tính thanh khoản cao khi chi phí huy động thấp và thời gian huy động nhanh.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Quản trị ngân hàng: Bài 3 - PGS. TS Trương Quang Thông BÀI 3QUẢN TRỊ THANH KHOẢN Giảng viên phụ trách: PGS. TS Trương Quang Thông trách: Trương Khoa Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM 1 KHÁI NIỆM THANH KHOẢN- Thanh khoản là khả năng tiếp cận các tài sản hoặc nă nguồn vốn với chi phí hợp lý để phục vụ các nhu cầu phát sinh.- Nguồn vốn có tính thanh khoản cao khi chi phí huy động thấp và thời gian huy động nhanh.- Tài sản có tính thanh khoản cao khi chi phí chuyển đổi thành tiền thấp và khả năng chuyển hoá ra tiền nă nhanh. 2 RỦI RO THANH KHOẢN- Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà ngân hàng thiếu khả năng chi trả, không chuyển đổi kịp thời các tài sản ra tiền hoặc không có khả năng vay mượn để đáp ứng nă mư nhu cầu các hợp đồng phải thanh toán.- Đây là loại rủi ro đặc trưng và phổ biến của ngân trư hàng thương mại. thương 3 RỦI RO THANH KHOẢN- Rủi ro thanh khoản là rủi ro khi ngân hàng thiếu ngân quỹ hoặc tài sản ngắn hạn mang tính khả thị để đáp ứng nhu cầu của người gửi tiền và người đi vay ngư ngư (Thomas.P. Fitch)- Rủi ro thanh khoản là sự biến động về thu nhập ròng và thị giá của vốn sở hữu, xuất phát từ khó khăn của khă ngân hàng trong việc huy động ngay lập tức các khoản ngân quỹ sẵn bằng hình thức vay mượn hoặc mư bán tài sản (Timothy W.Koch) 4BIỂU HIỆN CỦA RỦI RO THANH KHOẢN- Thiếu ngân quỹ để đáp ứng nhu cầu chi trả cho người ngư gửi tiền + thanh toán các khoản nợ ngắn hạn mà ngân hàng đã vay.- Thiếu ngân quỹ để giải ngân cho các hợp đồng tín dụng đã thỏa thuận.- Thiếu ngân quỹ để đáp ứng nhu cầu của các bên đối tác của ngân hàng dẫn đến tổn thất cho ngân hàng. 5 CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN1. Chiến lược và phương pháp quản trị thanh khoản. lư phương2. Sự thay đổi của lãi suất.3. Hiệu ứng rút tiền dây chuyền trong giai đoạn khủng hoảng tài chính + các biến cố bất thường. thư4. Do ảnh hưởng từ các loại rủi ro khác. hư 6 DỰ TRỮ SƠ CẤP VÀ DỰ TRỮ SƠ THỨ CẤP- Rất phổ biến tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. thương- Là phương cách quản trị tài sản thanh khoản theo phương truyền thống . 7 THẶNG DƯ THANH KHOẢN DƯ (Liquidity Surplus)- Đây là trạng thái mất cân bằng của ngân hàng.- Nguyên nhân: khi nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả; khả năng tiếp cận khách hàng/lựa chọn khách nă hàng của ngân hàng; không khai thác hết tiềm năng nă sinh lời của tài sản; nguồn vốn tăng trưởng quá nhanh tă trư so với qui mô hoạt động.- Sử dụng thanh khoản thặng dư: mua chứng khoán dư làm dự trữ thứ cấp, cho vay trên thị trường liên ngân trư hàng… 8 THIẾU HỤT THANH KHOẢN (Liquidity Deficit)- Đây là trạng thái thiếu vốn để hoạt động của ngân hàng.- Hậu quả của thiếu hụt thanh khoản: mất cơ hội kinh cơ doanh, mất khách hàng, giảm lòng tin…- Biện pháp bù đắp: bán dự trữ thứ cấp; vay qua đêm; vay tài chiết khấu từ ngân hàng trung ương; vay từ thị ương; trư trường tiền tệ… 9 CÁC CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ LƯ THANH KHOẢN- Chiến lược quản trị thanh khoản dựa vào tài lư sản.- Chiến lược quản trị thanh khoản dựa vào các lư khoản mục nợ.- Chiến lược quản trị kết hợp. lư 10CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ THANH KHOẢN LƯ DỰA VÀO TÀI SẢN- Cách tiếp cận dựa vào thuyết cho vay thương mại: tập thư ...